- •4. Максиминный и минимаксный принципы игроков. Показатели эффективности и неэффективности чистых стратегий.
- •5. Максимин и минимакс игры. Максиминные и минимаксные стратегии. Нижняя и верхняя цена игры в чистых стратегиях. Соотношение между ними.
- •Критерий решения игры в чистых стратегиях.
- •Доказательство утверждения .
- •Теорема об удовлетворительности игровой ситуации для игрока a.
- •Теорема об удовлетворительности игровой ситуации для игрока b
- •Равновесие в антагонистической игре.
- •Смешанные стратегии. Функция выигрыша и цена игры в смешанных стратегиях.
- •Теорема о существовании показателей эффективности и неэффективности смешанных стратегий в антагонистической игре.
- •Теорема о существовании нижней и верхней цен игры в смешанных стратегиях.
- •Теорема о соотношении нижней и верхней цен игры в чистых и смешанных стратегиях.
- •Основная теорема матричных игр Джона фон Неймана и седловая точка функции
- •Аналитическое решение игры 2×2 в смешанных стратегиях.
- •Геометрический метод нахождения цены игры 2×2 и оптимальных стратегий игрока a.
- •Геометрический метод нахождения цены игры 2×2 и оптимальных стратегий игрока b.
- •Геометрический метод нахождения цены игры 2×n и оптимальных стратегий игрока a.
- •Геометрический метод нахождения цены игры m×2 и оптимальных стратегий игрока b.
- •2)В общем случае схема решения игры 2xn или nx2 графическим методом состоит в следующем.
- •Доминирование смешанных стратегий для игрока a.
- •Доминирование смешанных стратегий для игрока b.
- •Решение матричной игры m×n сведением к задаче линейного программирования для игрока a.
- •Решение матричной игры m×n сведением к задаче линейного программирования для игрока b.
- •Основные понятия и определения теории игр с природой.
- •Игры с природой. Показатель благоприятности состояния природы. Риск игрока, принимающего решение. Матрица рисков. Принятие решений в условиях риска и неопределённости.
- •Критерий Байеса оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей.
- •Критерий Байеса оптимальности чистых стратегий относительно рисков.
- •Критерий Лапласа оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей.
- •Критерий Лапласа оптимальности чистых стратегий относительно рисков.
- •Критерий (крайнего пессимизма) Вальда оптимальности чистых стратегий.
- •Максимаксный критерий (крайнего оптимизма) оптимальности чистых стратегий.
- •Критерий пессимизма – оптимизма Гурвица оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей.
- •Определение показателей оптимизма и пессимизма игрока, принимающего решения по критерию Гурвица относительно выигрышей.
- •Учёт выигрышей по критерию Гурвица крайним пессимистом, крайним оптимистом и нейтралом.
- •Критерий Севиджа
- •Миниминный критерий.
- •Критерий пессимизма – оптимизма Гурвица оптимальности чистых стратегий относительно рисков.
- •Критерий Гермейера оптимальности чистых стратегий
- •Критерий Ходжа – Лемана оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей.
- •Основные понятия и определения в теории неантагонистических (бескоалиционных) игр. Способы задания неантагонистической игры.
- •Стратегическая форма игры. Чистые и смешанные стратегии игроков в неантагонистических (бескоалиционных) играх. Доминирование стратегий.
- •Равновесие по Нэшу в чистых стратегиях.
- •Семейная пара принимает решение о месте куда они могут пойти в свободное время. Так он предлагает футбол, а она балет
- •Равновесие по Нэшу в смешанных стратегиях.
- •46. Аналитическое решение биматричных игр 2×2.
- •Аналогичный анализ можно провести для второго игрока.
- •47. Геометрическое решение биматричных игр 2×2
- •48. Модель дуополии по Курно.
- •49. Модель дуополии по Бертрану.
- •50. Модель «Проблема общего».
- •51. Оптимальность по Парето в неантагонистических (бескоалиционных) играх.
- •52. Позиционная форма игры.
- •53. Понятие о конечных играх с совершенной информацией.
- •54. Стратегическая форма позиционной игры с совершенной информацией.
- •55. Равновесие по Нэшу в позиционной игре с совершенной информацией.
- •56. Обратная индукция и позиционные игры с совершенной информацией.
- •57. Модель дуополии по Штакельбергу.
- •58. Модель последовательного торга.
- •59. Модель «инвесторы и банк».
48. Модель дуополии по Курно.
Предположим, что две фирмы, A и B, производят аналогичный продукт. Обозначим через иобъёмы выпуска продукции соответственно фирмамиA и B. Пусть – совокупный объём выпуска продукции фирмами. Поскольку мы рассматриваем ситуацию дуополии, величинаQ характеризует объём предложения на рынке.
Для описания зависимости цены единицы продукции от величины предложения на рынке воспользуемся функцией ,, если. Параметрa имеет смысл цены единицы продукции в случае, если .
Для описания зависимости затрат на создание единицы продукции от масштаба производства введём в модель функции затрат ,фирм. Функция отражает факт равенства предельных затрат (параметрc) на производство единицы продукции для рассматриваемых фирм A и B.
Обозначим множества стратегий фирм символами и. Стратегии фирм заключаются в выборе определённого объёма выпуска продукциии, т.е.,. Будем предполагать, что фирмы выбирают свои стратегии одновременно и независимо. Соответствующая данной игре матрица игровых ситуаций будем иметь вид:
.
Выигрыши фирм в этой игре – их прибыли на рынке. Для расчёта прибылей фирм воспользуемся формулой:
, .
Каждая из фирм заинтересована в максимизации своей прибыли и каждая вынуждена учитывать интересы своего конкурента.
Возникает вопрос, существует ли пара стратегий фирм , от которых ни одной из них не выгодно отклониться. Существуют ли оптимальные объёмы выпуска фирм, оптимальные и учитывающие интересы конкурентов. Другими словами, существует ли равновесие Нэша в данной игре? Проверим это.
Если пара существует, то для её поиска фирмы решают следующие задачи:
, .
Решим задачу максимизации прибыли для фирмы A.
.
Воспользуемся необходимым условием существования экстремума.
Получаем, что .
Для фирмы B:
,
,
.
Можно показать, что полученные выражения иопределяют объёмы выпуска, доставляющие максимумы функциям прибылиисоответственно. Условия достаточности существования экстремума здесь приводим не будем.
Таким образом, можно записать следующую систему:
.
.
Итак, оптимальные стратегии фирм A и B заключаются в выборе объёмов выпуска . В соответствии с определением равновесия Нэша, отклоняясь от данных уровней выпуска в единоличном порядке, фирмы могут лишь ухудшить своё положение, а именно, снизить свою прибыль.
Рассмотрим графическую интерпретацию данной игры. Для этого введём понятие кривой реакции игрока. Кривую реакции игрока часто называют функцией лучших ответов. Данная кривая представляет собой геометрическое место точек, каждая из которых определяет наилучший исход для игрока при конкретном известном поведении противника.
В модели Курно обозначим функции реакции игроков A и B соответственно символами и:
,
.
Здесь иотражают оптимальные объёмы выпуска (предложения) фирм.
49. Модель дуополии по Бертрану.
Рассмотрим теперь ситуацию, когда две фирмы A и B производят однородный продукт. Предположим, что A и B одновременно и независимо объявляют цены, соответственно и, по которым они готовы продавать свою продукцию. Тогда величина спроса на рынке для фирмA и B будет формироваться по следующему правилам соответственно:
и
Рассмотрим условия, при которых пара образует равновесие по Нэшу. Предположим равенство предельных затратc фирм на выпуск продукции. Очевидно, что ,, т.к. назначение цены ниже предельных затрат приведёт к отрицательной прибыли фирм.
С другой стороны, не может быть вышеc. Рассмотрим это утверждение более подробно. Предположим для определённости, что , тогда если, то фирмаB, сталкивающаяся в этом варианте в лучшем случае с половинным спросом, может «перехватить» весь спрос, назначив цену ,. Если же, то фирмаA, аналогично, может назначить цену , «перехватывая» весь спрос.
Таким образом, в равновесии по Бертрану (или в равновесии по Нэшу в дуополии по Бертрану) , и фирмы получают нулевую прибыль. Эту ситуацию называют парадоксом Бертрана.
Случай дифференцируемых продуктов. Фирмы A и B выбирают цены иодновременно и независимо. Предположим, что спрос, с которым сталкиваются фирмы, описывается для фирмA и B соответственно функциями:
, .
Стратегии фирм обозначим символами:
, .
Прибыли (выигрыши) фирм (игроков) могут быть определены в соответствии с функциями:
,
.
Если равновесная по Нэшу пара существует, то для её поиска фирмы решают следующие задачи:
, .
Решение задач запишем в виде:
.
Итак, оптимальные стратегии фирм A и B заключаются в выборе цен . В соответствии с определением равновесия Нэша, отклоняясь от данных уровней цен в единоличном порядке, фирмы могут лишь ухудшить своё положение, а именно, снизить свою прибыль.