- •4. Максиминный и минимаксный принципы игроков. Показатели эффективности и неэффективности чистых стратегий.
- •5. Максимин и минимакс игры. Максиминные и минимаксные стратегии. Нижняя и верхняя цена игры в чистых стратегиях. Соотношение между ними.
- •Критерий решения игры в чистых стратегиях.
- •Доказательство утверждения .
- •Теорема об удовлетворительности игровой ситуации для игрока a.
- •Теорема об удовлетворительности игровой ситуации для игрока b
- •Равновесие в антагонистической игре.
- •Смешанные стратегии. Функция выигрыша и цена игры в смешанных стратегиях.
- •Теорема о существовании показателей эффективности и неэффективности смешанных стратегий в антагонистической игре.
- •Теорема о существовании нижней и верхней цен игры в смешанных стратегиях.
- •Теорема о соотношении нижней и верхней цен игры в чистых и смешанных стратегиях.
- •Основная теорема матричных игр Джона фон Неймана и седловая точка функции
- •Аналитическое решение игры 2×2 в смешанных стратегиях.
- •Геометрический метод нахождения цены игры 2×2 и оптимальных стратегий игрока a.
- •Геометрический метод нахождения цены игры 2×2 и оптимальных стратегий игрока b.
- •Геометрический метод нахождения цены игры 2×n и оптимальных стратегий игрока a.
- •Геометрический метод нахождения цены игры m×2 и оптимальных стратегий игрока b.
- •2)В общем случае схема решения игры 2xn или nx2 графическим методом состоит в следующем.
- •Доминирование смешанных стратегий для игрока a.
- •Доминирование смешанных стратегий для игрока b.
- •Решение матричной игры m×n сведением к задаче линейного программирования для игрока a.
- •Решение матричной игры m×n сведением к задаче линейного программирования для игрока b.
- •Основные понятия и определения теории игр с природой.
- •Игры с природой. Показатель благоприятности состояния природы. Риск игрока, принимающего решение. Матрица рисков. Принятие решений в условиях риска и неопределённости.
- •Критерий Байеса оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей.
- •Критерий Байеса оптимальности чистых стратегий относительно рисков.
- •Критерий Лапласа оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей.
- •Критерий Лапласа оптимальности чистых стратегий относительно рисков.
- •Критерий (крайнего пессимизма) Вальда оптимальности чистых стратегий.
- •Максимаксный критерий (крайнего оптимизма) оптимальности чистых стратегий.
- •Критерий пессимизма – оптимизма Гурвица оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей.
- •Определение показателей оптимизма и пессимизма игрока, принимающего решения по критерию Гурвица относительно выигрышей.
- •Учёт выигрышей по критерию Гурвица крайним пессимистом, крайним оптимистом и нейтралом.
- •Критерий Севиджа
- •Миниминный критерий.
- •Критерий пессимизма – оптимизма Гурвица оптимальности чистых стратегий относительно рисков.
- •Критерий Гермейера оптимальности чистых стратегий
- •Критерий Ходжа – Лемана оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей.
- •Основные понятия и определения в теории неантагонистических (бескоалиционных) игр. Способы задания неантагонистической игры.
- •Стратегическая форма игры. Чистые и смешанные стратегии игроков в неантагонистических (бескоалиционных) играх. Доминирование стратегий.
- •Равновесие по Нэшу в чистых стратегиях.
- •Семейная пара принимает решение о месте куда они могут пойти в свободное время. Так он предлагает футбол, а она балет
- •Равновесие по Нэшу в смешанных стратегиях.
- •46. Аналитическое решение биматричных игр 2×2.
- •Аналогичный анализ можно провести для второго игрока.
- •47. Геометрическое решение биматричных игр 2×2
- •48. Модель дуополии по Курно.
- •49. Модель дуополии по Бертрану.
- •50. Модель «Проблема общего».
- •51. Оптимальность по Парето в неантагонистических (бескоалиционных) играх.
- •52. Позиционная форма игры.
- •53. Понятие о конечных играх с совершенной информацией.
- •54. Стратегическая форма позиционной игры с совершенной информацией.
- •55. Равновесие по Нэшу в позиционной игре с совершенной информацией.
- •56. Обратная индукция и позиционные игры с совершенной информацией.
- •57. Модель дуополии по Штакельбергу.
- •58. Модель последовательного торга.
- •59. Модель «инвесторы и банк».
Геометрический метод нахождения цены игры 2×2 и оптимальных стратегий игрока a.
Итак, мы можем сформулировать общий алгоритм геометрического нахождения оптимальных стратегий игрока А, цены игры, нижней и верхней цены игры в чистых стратегиях, седловых точек матрицы и доминирующих стратегий игроков.
Берем горизонтальный отрезок [0,1].
В концах отрезка [0,1] проводим к нему 2 перпендикуляра: левый соответ. стратегии А1и правый, соотв.стратегии А2.
На левом перпендикуляре от точки 0 его пересечения с отрезком [0,1] откладываем (как на вертикальной числовой оси) элементы a11 иa12 первой строки матрицы А
На правом перпендикуляре от точки 1 его пересечения с отрезком [0,1] (как на вертикальной числовой оси) элементы a21 иa22 второй строки матрицы А
Соединяем точки, изображающие элементы с одинаковыми вторыми индексами, т.е. эл-ты, стоящие в одном и том же столбце матрицы А: a11 сa21иa12сa22.В результате получаем отрезкиa11a21иa12a22.
Если отрезки a11a21иa12a22не убывающие, то стратегия А2доминирует стратегию А1. Если отрезкиa11a21иa12a22возрастающие, то стратегия А2 строго доминирует А1.
Если отрезок a11a21лежит не ниже отрезкаa12a22, то стратегия В2доминирует стратегию В1. Если отрезокa11a21лежит выше отрезкаa12a22и не пересекается с ним, то стратегия В2строго доминирует стратегию В1
Находим нижнюю огибающую отрезков a11a21иa12a22
Находим наивысшие точки нижней огибающей
Проектируем их ортогонально на горизонтальный отрезок [0,1]
Полученные проекции р0определяют оптимальные стратегии Р0=(1-р0,р0) игрока А.
Ордината наивысшей точки огибающей равна цене игры V
Верхний из двух концов нижней огибающей (лежащих на перпендикулярах) есть нижняя цена игры в чистых стратегиях
Нижний из двух верхних концов отрезков a11a21иa12a22есть верхняя цена игры в чистых стратегиях
Если элемент является нижним на перпендикуляре, где он лежит, и верхним концом отрезка a11a21илиa12a22, на котором он лежит, то этот эл-т является седловой точкой. В этом случае чистая стратегия игрока В, номер которой совпадает со вторым индексом седловой точки, является оптимальной.
Мы дали геометрическую интерпретацию оптимальных стратегий игрока А. Если матрица игры содержит седловую точку, то автоматически выявляется и оптимальная стратегия игрока В. Но можно достаточно удовлетворительно проинтерпретировать геометрически оптимальную стратегию игрока В и в случае отсутствия седловых точек.
Геометрический метод нахождения цены игры 2×2 и оптимальных стратегий игрока b.
Берем горизонтальный отрезок [0,1].
В концах отрезка [0,1] проводим к нему 2 перпендикуляра: левый и правый
На левом перпендикуляре вертикальной числовой оси от точки 0 его пересечения с отрезком [0,1] откладываем все элементы матрицы А, за исключением а22
На правом перпендикуляре от точки 1 его пересечения с отрезком [0,1] откладываем (как на вертикальной числовой оси) все эл-ты матрицы А, за исключением а11
Каждый элемент на левом перпендикуляре соединим отрезком с каждым элементом на правом перпендикуляре, отличающимся от него только одним индексом. В результате получим отрезки a11a21,a12a22,a11a12иa21a22
Находим нижнюю огибающую отрезов a11a21иa12a22.
Находим аивысшую точку Nнижней огибающей.
Находим абсциссу р0наивысшей точки нижней огибающей.
Смешанная стратегия Р0=(1-р0, р0) является оптимальной стратегией игрока А.
Находим верхнюю огибающую отрезков a11a12иa21a22.
Находим наинизшую точку М верхней огибающей.
Находим абсциссу q0наинизшей точки верхней огибающей.
Смешанная стратегия Q0=(1-q0,q0) является оптимальной стратегией игрока В.
14. Ордината наивысшей точки нижней огибающей равна ординате наинизшей точки верхней огибающей и представляет собой цену игры V.
15. Т.о. найдено геометрическими средствами решение игры {P0,Q0,V}
16. Верхний из концов нижней огибающей (лежащей на перпендикулярах) есть нижняя цена игры в чистых стратегиях
17. Нижний из концов верхней огибающей (лежащий на перпендикулярах) есть верхняя цена игры в чистых стратегиях