53. Понятие о конечных играх с совершенной информацией.

Любая игра называется конечной, если она содержит конечное число игроков (k) функции выигрышей k-го игрока (). В игре с совершенной информацией все действия игроков идут последовательно, а не одновременно. Игроки наблюдают действия природы.

54. Стратегическая форма позиционной игры с совершенной информацией.

Отметим очень важное обстоятельство. Имея набор стратегий каждого игрока, мы можем построить нормальную, или стратегическую, форму данной игры.

Заранее определённую последовательность ходов игрока, выбранную им в зависимости от информации о ходах другого игрока и ходах природы, будем называть чистой стратегией этого игрока.

В том случае, если в игре нет случайных ходов, выбор игроком A и игроком B чистых стратегий однозначно определяет исход игры – приводит к окончательной позиции, где игрок A и получает свой выигрыш. Именно это обстоятельство позволяет сводить позиционную игру к матричной игре. Процесс сведения позиционной игры к матричной называется нормализацией позиционной игры.

Пример. Рассмотрим в позиционной форме обобщённую неантагонистическую игру двух игроков A и B с совершенной информацией.

У игрока A две чистые стратегии: – выбратьU, – выбратьD.

У игрока B четыре стратегии:

–, выбрать U при любом выборе игрока A;

–, выбрать U, если игрок A выбрал U и выбрать D, если игрок A выбрал D;

–, выбрать D, если игрок A выбрал U и выбрать U, если игрок A выбрал D;

–, выбрать D при любом выборе игрока A.

Дерево игры представлено на рис. 8.7.

Рис. 8.7

Здесь пары отражают выигрыши игроков в каждом из четырёх исходов игры. Нормализация игры даёт следующую таблицу выигрышей игроков:

	U
	D

55. Равновесие по Нэшу в позиционной игре с совершенной информацией.

Теорема. В конечной игре с совершенной информацией существует равновесие по Нэшу в чистых стратегиях.

Пример 6. Фирма E (entrant) – новичок – рассматривает вопрос о том, входить ли на рынок, где в текущий момент есть одна единственная укоренившаяся фирма I (incumbent). Если E решается на вход, то I может ответить двумя способами: она может предоставить вход, отдавая часть своих продаж, но, не изменяя цену, либо она может вступить в хищническую войну, которая приведёт к «драматическому» снижению цен. Дерево данной игры представлено на рис. 8.8.

Рис. 8.8.

Стратегии игрока E:

–не входить на рынок– входить на рынок.

Стратегии игрока I:– объявить войну игрокуE, если он вошёл в рынок;– предоставить игрокуE вход, отдавая часть своих продаж, но, не изменяя цену.

Соответствующая игре нормальная форма имеет вид:

		I
E		(0, 2)	(0, 2)
		(−3, −1)	(2, 1)

В этой игре две равновесных по Нэшу ситуации (0, 2) и (2, 1) в чистых стратегиях. Но первая из этих ситуаций представляет собой предсказание, не являющееся разумным. Для того, чтобы исключить ситуации типа мы рассмотримпринцип последовательной рационализации: стратегия игры должна преписывать оптимальный ход в каждой вершине дерева. Т.е., если игрок находится в некоторой вершине дерева, его стратегия должна предписывать оптимальный выбор, начиная с этой точки, при данных стратегиях его оппонентов. Согласно данному принципу стратегия не является оптимальной, поскольку равновесной по Нэшу ситуации соответствует стратегия. Если игрокE вошёл на рынок, оптимальным поведением игрока I будет предоставить возможность E действовать на рынке.

Итак, после того как E выбрал стратегию , оптимальной стратегией для игрокаI будет . Теперь мы можем определить оптимальное поведение фирмыE до её входа на рынок. Это можно сделать, рассмотрев редуцированную позиционную форму, где после входа на рынок игрока E принятие решения игроком I заменено на соответствующие выигрыши, которые возникают при оптимальном его поведении (рис. 8.9).

Рис. 8.9.

В результате получаем простейшую задачу индивидуального решения, причём очевидным является решение игрока E войти на рынок.