34.Функциональная,статистическая,корреляционная зависимость.

Функциональная,когда обе величины или одна из них подвержены действию случайных факторов,причем среди них могут быть и обищие для обеих величин

Р/м завимисмоть Y от 1ой случайно(неслучайной)величины Х,а затем от нескольких величин.

2 случайные величины могут быть связаны либо функци зависимостью,либо статистической.

Например,если Y зависит от факторов Z1,Z2,А X зависит от случ факторов,то между Y X имемется статистическая зав-ть(при которой,зависимость пр которой изменение величины алечёт изменение другой.)

при корел. Зависимости при изменении 1ой из величин изменяется средне значение другой.

35.Линейная регрессия.

Условное мат ожидание M(Y|x)яв-ся функцийе от х ,его оценка среднеее y так функция x обозначим эту функции через f*

уравнение y(x)=f*(x)

это ур. выборочной регрессии Y на Х

х(y)=фи*(y)

выб уравнение Х на Y

выборочный клээфицент-угловой коэффицент через ро yx

Y=p yx * x + b

36.Коррялиционный момент.

Коээфициент корреляции r xy случайных величин X Y отношение коррялиционного момента к призведению средних кв отклонений

r xy = корр момент/ox*oy

очевидно что коф кор-о

Т-ма.

Абсолютная величина коэф.кор. не превышет 1.

Т-ма.

Абсолютная величина кор.момента 2 случаных величин не превышет среднего геом дисперсий.

Т-ма.

Коря.момент 2 независимых величин=0(их отклонения так же независимы)

Кор.момент-мат.ожидание произвдения отклонений

к.м=М{[X-M(X)][Y-M(Y)]}