- •Глава 9. Изучение динамики комплекса взаимосвязанных признаков
- •9.1. Динамика жестко связанной системы признаков (показателей)
- •Вектор валового сбора
- •9.2. Агрегирование трендов и колебаний по совокупности объектов
- •9.2.1. Тренды объемных признаков
- •9.2.2. Тренды качественных признаков
- •9.2.3. Агрегирование показателей колеблемости
- •9.3. Корреляция между временными рядами: сущность, ограничения
- •9.4. Методы измерения корреляции между колебаниями признаков
- •Корреляция урожайности картофеля с его себестоимостью совхоза им. Ленина Волосовского района Ленинградской области
- •Корреляция отклонений от средних отклонений
- •9.5. Корреляция с учетом лага и циклов
- •Корреляция отклонений от тренда с неизвестным заранее лагом
- •9.6. Понятие о динамике комплекса статистически взаимосвязанных признаков
Вектор валового сбора
Номера периодов от середины ряда |
-4 |
-3 |
-2 |
-1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
Валовой сбор, т |
2500 |
2730 |
2970 |
3220 |
3480 |
3750 |
4030 |
4320 |
4620 |
Абсолютный прирост к предыдущему, т |
|
230 |
240 |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
Ускорение |
|
|
+10 |
+10 |
+10 |
+10 |
+10 |
+10 |
+10 |
Как видим, тренд валового сбора при отсутствии колебаний площади и урожайности был бы параболой II порядка с параметрами: = 3480 + 265t +5t2.
(Напомним, что параметр с - это половина ускорения; параметр b - средняя по всем периодам величина среднего абсолютного прироста; параметр а - уровень тренда в период с нулевым значением ).
Уравнение тренда валового сбора с уравнениями трендов площади и урожайности при условии отсутствия колебаний связано так же, как сам показатель валового сбора с показателями площади и урожайности.
Тренд признака-произведения есть произведение трендов признаков-сомножителей. если колеблемость равна нулю:
что точно совпадает с ранее полученным по ряду уровней самого валового сбора уравнением его тренда. Полученный результат полностью соответствует логике взаимосвязи показателей и кажется тривиальным. Однако фактический тренд валового сбора по данным табл. 9.1 вовсе не соответствует этой логике, т.е. тренд валового сбора при наличии колеблемости площади и (или) урожайности уже не равен произведению трендов площади и урожайности. Парабола II порядка, вычисленная по данным ряда валового сбора табл. 9.1, имеет вид:
И если в данном примере расхождения параметров невелики, то при более сильной колеблемости они могут оказаться уже значительно большими. Главный результат наших исследований состоит в том, что установлен факт несовпадения тренда произведения с произведением трендов сомножителей.
Следующая наша задача - теоретическое объяснение этого факта. Введем обозначения: и - фактические значения уровней временных рядов признаков-сомножителей; , - их трендовые значения; - трендовые значения признака-произведения; - его фактические уровни. При этом имеется точное равенство: = . Тренды , полагаем линейными, следовательно, тренд - парабола II порядка. Будем также для упрощения записи вести отсчет номеров периодов времени от середины временных рядов. Фактические уровни признаков можно представить как сумму уровня тренда и отклонения от него, обозначаемого соответственно, , , так что
Рассмотрим произведение трендов сомножителей:
Уравнение (9.2) есть уравнение параболы II порядка, в котором свободный член равен произведению средних величин признаков-сомножителей, он же - средняя величина признака-произведения . Второй член - это средний абсолютный прирост признака-произведения за период, а третий член - половина ускорения признака-произведения. Эти результаты неновы, но следует твердо усвоить, что при равномерном росте (изменении) признаков х и z их произведение у изменяется не равномерно, а с ускорением. Если изменения признаков-сомножителей имеют одинаковые знаки, то это ускорение - положительная величина; если изменения признаков имеют разные знаки, ускорение их произведения - отрицательная величина. При наличии более двух сомножителей тренд их произведения будет параболой более высокого порядка со значительно сложным поведением, в данном учебнике подробно не рассматривается.
Упомянем все же, что если оба признака-сомножителя изменяются по параболе II порядка, то тренд их произведения будет уже параболой IV порядка. Если тренды сомножителей - экспоненты, то и тренд их произведения - тоже экспонента, но вот каков ее параметр, об этом часто судят неверно. Многие руководители предприятий полагают, что если число работников будет возрастать на 10%, а производительность их труда - на 8% в год, то выпуск продукции будет увеличиваться на 10 + 8 = 18% или даже на 10 • 8 = 80%) в год! Оба эти ответа неправильны. Тренд произведения будет иметь среднегодовой темп роста, равный произведению темпов сомножителей, т.е. 1,08 • 1,10= 1,188, или 118,8%); следовательно, прирост продукции составит 18,8%) в год к предыдущему уровню.
Далее рассмотрим свойства тренда признака-произведения при наличии колебаний каждого из признаков-сомножителей, опишем структуру каждого из параметров его параболического тренда начиная со среднего абсолютного прироста
который и вычисляется первым из уравнения МНК:
Далее не будем указывать границ суммирования, они всегда проходят по всем уровням ряда (по всем периодам). При этом, так как = , имеем:
Рассмотрим суммы каждого из слагаемых в числителе (9.3):
основание равенства нулю: так как сумма или математическое ожидание произведений величин, математические ожидания (или суммы) каждого из которых равны нулю, тоже равны нулю:
Эти члены разложения (9.3) в общем случае не равны нулю, так как случайные величины, зависящие от распределения отклонений от тренда по периодам времени.
Этот член произведения (9.3) в общем случае не равен нулю, если имеет место корреляция отклонений от трендов признаков х и z.
Итак, кроме членов, равных аналогичным параметрам произведения трендов сомножителей, средний прирост в тренде произведения содержит еще три члена, в общем случае не равных нулю. Следовательно, в общем случаечто мы и наблюдаем на примере табл. 9.1.
Рассмотрим далее квадратический параметр тренда признака-произведения, т.е. с . Из расчета по методу наименьших квадратов (см. гл. 6) для параболы II порядка имеем:
|
(9.4) |
Выражение (9.4) во второй скобке не содержит величин признаков и не нуждается в анализе. В первую скобку подставляем значения:
Рассмотрим каждый из 18 членов разложения, используя уже известные из предыдущего анализа равенства.
т.е. равен первому (свободному) члену произведения трендов сомножителей.
Этот член произведения в общем случае не равен нулю при наличии корреляции между отклонениями от тренда.
- в общем случае, как ранее показано, не равны нулю, так как зависят от распределения отклонений от трендов по времени.
В общем случае эти члены не равны нулю при асимметричном распределении отклонений от тренда по длине периода, особенно при ограниченной длине ряда.
при наличии корреляции между отклонениями.
Суммируя члены разложения 1,4, 10 и 13, получаем:
После деления этого элемента на правую часть формулы (9.4) имеем: , т.е. точные значения квадратического члена произведения трендов сомножителей.
Но в общем виде из-за наличия дополнительных членов разложения, не равны нулю члены разложения 9,14,15, 16, 17 и 18, квадратический член параболы - тренда признака-произведения не равен аналогичному члену произведения трендов сомножителей, что и видим по данным табл. 9.1.
Свободный член тренда признака-произведения вычисляется системно вместе с квадратическим членом, а, значит, расхождение последнего с таковым в произведении трендов сомножителей означает, что и свободные члены расходятся. Следовательно, в общем случае свободный член уравнения параболического тренда при неравенстве нулю квадратического параметра вообще никогда не равен средней арифметической величине признака:
Итак, на вопрос о причинах отличия параметров тренда признака-произведения от произведения соответствующих параметров трендов сомножителей можно дать ответ: параметры тренда признака-произведения при наличии колебаний уровней признаков-сомножителей относительно их трендов содержат дополнительные случайные члены, зависящие от распределения отклонений признаков-сомножителей от тренда по длине ряда и от наличия корреляции между этими отклонениями.
Можно сказать, что тренд произведения больше зависит от случайностей, чем зависело бы произведение трендов сомножителей. Это положение необходимо учитывать при обсуждении методики прогнозирования системы жестко связанных признаков.
Теперь кратко рассмотрим связи между колебаниями признаков.
Из табл. 9.1 видно, что лишь четыре раза из девяти позиций знак отклонения от тренда валового сбора соответствует знаку произведения отклонений от тренда площади и урожайности. Представляется на первый взгляд, что колебания признаков вообще никак не связаны.
Более точный анализ связи показал, что коэффициенты корреляции между отклонениями от трендов составили: ;
Следовательно, колебания валового сбора в основном были вызваны колебаниями урожайности, а колебания размеров площади слабо связаны и с колебаниями урожайности, и с колебаниями валового сбора.
Что касается интенсивности и силы колебаний, то имеем следующие показатели:
Величина каждого отклонения валового сбора от тренда, ввиду несовпадения тренда последнего с произведением трендов площади и урожайности, не равна сумме произведения отклонения площади па трендовый уровень урожайности плюс произведение отклонения урожайности на трендовую величину площади, как «должно было бы быть». Между отклонениями от тренда нет жесткой функциональной связи: множественный коэффициент детерминации колебаний валового сбора колебаниями площади и урожайности равен лишь 0,566, или 56,6%. Жесткая связь колебаний была бы только при такой же жесткой связи колебаний площади и урожайности. Но такой связи не может быть на практике, ибо причины колебаний размера посевной площади в основном имеют экономическую или организационно-хозяйственную основу, а па колебания урожайности влияют причины природного характера.
Итак, можно сделать лишь качественные выводы о связи и силе колебаний жестко взаимосвязанных признаков:
1) при существенной и прямой связи колебаний факторов-сомножителей колебания признака-произведения будут в среднем сильнее, чем каждого из сомножителей, а при обратной и существенной связи колебаний сомножителей колеблемость признака-произведения будет в среднем слабее, чем колеблемость сомножителей;
2) при слабой связи между колебаниями сомножителей колебания признака-произведения приблизительно такие же, как колебания сомножителя с наибольшей колеблемостью по величине коэффициента V(t),
3) ввиду случайного распределения колебаний сомножителей во времени для изучения их связи необходимо рассмотреть достаточно длинные ряды, не менее 13-15 уровней в каждом.