- •Содержание (оглавление)
- •Список использованных источников..……………...……….……………22 Задача №1
- •Решение:
- •1.Параметры линейных функций будем находить методом наименьших квадратов:
- •2. С помощью показателей корреляции и детерминации оценим тесноту связи.
- •3. Сравнительная оценка силы связи фактора с результатом с помощью среднего коэффициента эластичности.
- •III. Степенная функция
- •1. Для нелинейных функций вместо коэффициента корреляции находим индекс корреляции:
- •3. Оценим с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнения.
- •4. Оценим статистическую надежность результатов регрессионного моделирования.
- •IV. Показательная функция
- •1 Найдем индекс корреляции
- •1 Найдем индекс корреляции:
- •2 Найдем средний коэффициент эластичности:
- •4 Оценим статистическую надежность результатов регрессионного моделирования.
- •Задача №2.
- •Решение:
- •Список использованных источников
Задача №2.
По 38 предприятиям одной отрасли исследовалась зависимость производительности труда – yот уровня квалификации рабочих –x1bи энерговооруженности их труда –x2. Результаты оказались следующими:
Уравнение регрессии |
Y = 3 + b1x1 + 4 x2 |
Средние стандартные ошибки параметров |
1,2 2 ? |
T– критерий Стьюдента для параметров |
? 4 2 |
Множественный коэффициент корреляции |
0,84 |
Задание:
Определите параметр b1и заполните пропущенные значения.
Оцените значимость уравнения в целом, используя значение множественного коэффициента корреляции.
Какой из факторов оказывает более сильное воздействие на результат?
Решение:
Есть уравнение регрессии: Y= 3 +b1x1+ 4x2,m– средние стандартные ошибки.
-
m
1.2
2
?
t
?
4
2
, где- средняя квадратическая ошибка
,y = 3 + 8x1 + 4x2
Множественный коэффициент корреляции . Это говорит об очень тесной связи (0,7-1)
Коэффициент детерминации R2= 0,842=0.7056.
Вариация результата yна 70,6% объясняется вариацией факторовx1иx2., а остальные 29,4% объясняются другими факторами, не учтёнными в данном уравнении регрессии. Коэффициент детерминации равен 0,706; связь очень тесная.
Для оценки значимости уравнения в целом находим общий F– критерий Фишера.
(приложение стр.187,практикум по эконометрике)
42,02>3,23
, уравнение регрессии статистически значимо. Хорошее уравнение, можно пользоваться им для прогнозирования.
Найдем частные F–критерии Фишера по формуле
, значитоказывает более сильное воздействие на результат.
Ответ:
b1= 8
Параметры уравнения регрессии статистически значимы.
оказывает более сильное воздействие на результат, чем
Список использованных источников
Практикум по эконометрики: учебное пособие/ И.В.Бабаева, и др.; под ред. чл.-кор. РАН И.И.Елисеевой. – М: Финансы и статистика,2002. – 192с.
Эконометрика: учебник для вузов/ И.В.Бабаева, и др.; под ред. чл.-кор. РАН И.И.Елисеевой. – М: Финансы и статистика,2002. – 344с.