№2 Праверка шэрагаў на стацыянарнасць а1) acf ды pacf для gdp

А2)adf-тэст дляGdp

Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF-тест) для GDP

включая 4 лага(-ов) для (1-L)GDP

объем выборки 43

нулевая гипотеза единичного корня: a = 1

с константой и трендом

модель: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e

коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: -0,013

лаг для разностей: F(4, 36) = 21,325 [0,0000]

оценка для (a - 1): -0,602011

тестовая статистика: tau_ct(1) = -3,86345

асимпт. р-значение0,01352

Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF-тест) для GDP

включая 4 лага(-ов) для (1-L)GDP

объем выборки 43

нулевая гипотеза единичного корня: a = 1

тест с константой

модель: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e

коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: -0,239

лаг для разностей: F(4, 37) = 17,380 [0,0000]

оценка для (a - 1): -0,0259928

тестовая статистика: tau_c(1) = -0,547775

асимпт. р-значение 0,8794

Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF-тест) для GDP

включая 4 лага(-ов) для (1-L)GDP

объем выборки 43

нулевая гипотеза единичного корня: a = 1

тест без константы

модель: (1-L)y = (a-1)*y(-1) + ... + e

коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: -0,278

лаг для разностей: F(4, 38) = 18,415 [0,0000]

оценка для (a - 1): 0,0176716

тестовая статистика: tau_nc(1) = 1,37722

асимпт. р-значение 0,9583

Б1)acFдыPacFдляExp

Б2)ADF-тэст дляEXP

Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF-тест) для Exp

включая 4 лага(-ов) для (1-L)Exp

объем выборки 43

нулевая гипотеза единичного корня: a = 1

тест с константой

модель: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e

коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: -0,010

лаг для разностей: F(4, 37) = 2,209 [0,0869]

оценка для (a - 1): -0,111004

тестовая статистика: tau_c(1) = -0,881289

асимпт. р-значение0,7948

Б3)ADF-тэст дляd_EXP

Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF-тест) для d_Exp

включая 4 лага(-ов) для (1-L)d_Exp

объем выборки 42

нулевая гипотеза единичного корня: a = 1

тест с константой

модель: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e

коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: -0,035

лаг для разностей: F(4, 36) = 1,423 [0,2461]

оценка для (a - 1): -3,94132

тестовая статистика: tau_c(1) = -3,03271

асимпт. р-значение0,03197

В1)ACFдыPACFдля шэрагуINV

В2)ADF–тэст дляINV

Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF-тест) для Inv

включая 4 лага(-ов) для (1-L)Inv

объем выборки 43

нулевая гипотеза единичного корня: a = 1

с константой и трендом

модель: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e

коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: -0,014

лаг для разностей: F(4, 36) = 0,764 [0,5556]

оценка для (a - 1): -0,633648

тестовая статистика: tau_ct(1) = -3,19563

асимпт. р-значение0,08523

В3)ADF–тэст дляd_INV

Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF-тест) для d_Inv

включая 4 лага(-ов) для (1-L)d_Inv

объем выборки 42

нулевая гипотеза единичного корня: a = 1

с константой и трендом

модель: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e

коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: -0,012

лаг для разностей: F(4, 35) = 0,678 [0,6119]

оценка для (a - 1): -1,67058

тестовая статистика: tau_ct(1) = -3,57215

асимпт. р-значение0,03219

Г1)ACFдыPACFдля шэрагуNX

Г2)ADF-тэст для шэрагуNX

Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF-тест) для NX

включая 4 лага(-ов) для (1-L)NX

объем выборки 43

нулевая гипотеза единичного корня: a = 1

тест без константы

модель: (1-L)y = (a-1)*y(-1) + ... + e

коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: -0,050

лаг для разностей: F(4, 38) = 2,203 [0,0870]

оценка для (a - 1): 0,00371576

тестовая статистика: tau_nc(1) = 0,0329728

асимпт. р-значение0,6934

Г3)ADF-тэст для шэрагуd_NX

Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF-тест) для d_NX

включая 4 лага(-ов) для (1-L)d_NX

объем выборки 42

нулевая гипотеза единичного корня: a = 1

тест без константы

модель: (1-L)y = (a-1)*y(-1) + ... + e

коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: -0,036

лаг для разностей: F(4, 37) = 1,773 [0,1550]

оценка для (a - 1): -2,85389

тестовая статистика: tau_nc(1) = -4,63754

асимпт. р-значение4,075e-006

№3 Пабудова мадэлі 1 па МНК і аналіз яе якасці

А) Мадэль 1 па МНК

Модель 1: МНК, использованы наблюдения 2005:02-2008:12 (T = 47)

Зависимая переменная: GDP

	Коэффициент	Ст. ошибка	t-статистика	P-значение
const	3866,49	274,882	14,066	<0,00001
d_Exp	0,099233	0,037144	2,6716	0,005055
d_Inv	0,270756	0,098332	2,7535	0,00867
d_NX	0,409537	0,571268	0,7169	0,004774
time	156,41	9,66191	16,188	<0,00001

Среднее зав. перемен	7792,517		Ст. откл. зав. перемен	2325,355
Сумма кв. остатков	33247463		Ст. ошибка модели	889,7226
R-квадрат	0,966334		Испр. R-квадрат	0,853604
F(4, 42)	68,05382		Р-значение (F)	8,50e-18
Лог. правдоподобие	-383,2196		Крит. Акаике	776,4393
Крит. Шварца	785,6900		Крит. Хеннана-Куинна	779,9204
Параметр rho	0,661629		Стат. Дарбина-Вотсона	1,879229