Б) Праверка мадэлі 1 на мультыкалінеярнасць

Метод инфляционных факторов

Минимальное возможное значение = 1.0

Значения > 10.0 могут указывать на наличие мультиколлинеарности

d_Exp 1,303

d_Inv 2,197

d_NX 2,026

time 1,020

В) Тэставанне мадэлі 1 на гетэраскедастычнасць

Тест Вайта (White) на гетероскедастичность

МНК, использованы наблюдения 2005:02-2008:12 (T = 47)

Зависимая переменная: uhat^2

Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение

-----------------------------------------------------------------

const 208069 682006 0,3051 0,7623

d_Exp -122,865 919,886 -0,1336 0,8946

d_Inv -83,7258 525,052 -0,1595 0,8743

d_NX -2673,53 2157,65 -1,239 0,2243

time -8957,62 51581,8 -0,1737 0,8632

sq_d_Exp 0,0677962 0,281952 0,2405 0,8115

X2_X3 -0,298660 0,373449 -0,7997 0,4298

X2_X4 -2,15874 2,14045 -1,009 0,3208

X2_X5 -2,50167 29,0964 -0,08598 0,9320

sq_d_Inv 0,0112215 0,185860 0,06038 0,9522

X3_X4 0,384132 1,34333 0,2860 0,7768

X3_X5 5,34330 17,6603 0,3026 0,7642

sq_d_NX 0,992229 1,92146 0,5164 0,6091

X4_X5 165,558 72,5456 2,282 0,0293 **

sq_time 893,565 1003,74 0,8902 0,3800

ВНИМАНИЕ: матрица данных близка к сингулярной!

Неисправленный R-квадрат = 0,360924

Тестовая статистика: TR^2 = 16,963419,

р-значение = P(Хи-квадрат(14) > 16,963419) = 0,258133

Г) Тэставанне мадэлі 1 на аўтакарэляцыю

Тест Бриша-Годфри (Breusch-Godfrey) на автокорреляцию вплоть до порядка 4

МНК, использованы наблюдения 2005:02-2008:12 (T = 47)

Зависимая переменная: uhat

Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение

----------------------------------------------------------------

const 89,9095 202,807 0,4433 0,6600

d_Exp -0,0529549 0,119738 -0,4423 0,6608

d_Inv -0,0695581 0,0882316 -0,7884 0,4354

d_NX -0,143085 0,445979 -0,3208 0,7501

time -4,67556 7,35960 -0,6353 0,5290

uhat_1 0,666469 0,152695 0,365 9,44e-05 ***

uhat_2 -0,0520938 0,186413 -0,2795 0,7814

uhat_3 0,363830 0,196337 0,853 0,0716 *

uhat_4 -0,567791 0,208370 -0,725 0,0097 ***

Неисправленный R-квадрат = 0,0535813

Тестовая статистика: LMF = 2,3575772,

р-значение = P(F(4,38) > 2,3575772) = 0,62

№4 Пабудова мадэлі 2 па мнк і аналіз яе якасці а) Пабудова мадэлі 2 мнк

Модель 2: МНК, использованы наблюдения 2005:02-2008:12 (T = 47)

Зависимая переменная: GDP

	Коэффициент	Ст. ошибка	t-статистика	P-значение
const	3861,57	273,239	14,1326	<0,00001	***
d_Exp	0,10899	0,0508112	2,1450	0,46031
d_Inv	0,225078	0,0744711	3,0223	0,00421	***
time	156,315	9,60625	16,2722	<0,00001	***

Среднее зав. перемен	7792,517		Ст. откл. зав. перемен	2325,355
Сумма кв. остатков	33654295		Ст. ошибка модели	884,6796
R-квадрат	0,864698		Испр. R-квадрат	0,855258
F(3, 43)	91,60258		Р-значение (F)	1,04e-18
Лог. правдоподобие	-383,5054		Крит. Акаике	775,0109
Крит. Шварца	782,4115		Крит. Хеннана-Куинна	777,7958
Параметр rho	0,641993		Стат. Дарбина-Вотсона	0,717734