Б) Праверка мадэлі 2 на мультыкалінеярнасць

Метод инфляционных факторов

Минимальное возможное значение = 1.0

Значения > 10.0 могут указывать на наличие мультиколлинеарности

d_Exp 1,292

d_Inv 1,275

time 1,020

В) Тэставанне мадэлі 2 на гетэраскедастычнасць

Тест Вайта (White) на гетероскедастичность

МНК, использованы наблюдения 2005:02-2008:12 (T = 47)

Зависимая переменная: uhat^2

Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение

------------------------------------------------------------------

const 537022 637173 0,8428 0,4047

d_Exp -186,716 938,201 -0,1990 0,8433

d_Inv -70,1774 539,260 -0,1301 0,8972

time -29739,6 55420,7 -0,5366 0,5947

sq_d_Exp -0,103533 0,202502 -0,5113 0,6122

X2_X3 -0,102417 0,250496 -0,4089 0,6850

X2_X4 4,60512 29,0966 0,1583 0,8751

sq_d_Inv -0,0175785 0,0373271 -0,4709 0,6405

X3_X4 1,06550 19,1300 0,05570 0,9559

sq_time 1253,28 1085,26 1,155 0,2556

ВНИМАНИЕ: матрица данных близка к сингулярной!

Неисправленный R-квадрат = 0,184758

Тестовая статистика: TR^2 = 8,683616,

р-значение = P(Хи-квадрат(9) > 8,683616) = 0,466977

Хи-квадрат(9)

Правосторонняя вероятность = 0,05

Критическое значение = 16,919

Г) Тэставанне мадэлі 2 на аўтакарэляцыю

Тест Бриша-Годфри (Breusch-Godfrey) на автокорреляцию вплоть до порядка 4

МНК, использованы наблюдения 2005:02-2008:12 (T = 47)

Зависимая переменная: uhat

Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение

----------------------------------------------------------------

const 108,512 198,874 0,5456 0,5884

d_Exp -0,0643586 0,119470 -0,5387 0,5932

d_Inv -0,0727684 0,0598501 -1,216 0,2314

time -5,45066 7,16192 -0,7611 0,4512

uhat_1 0,604000 0,142152 4,249 0,0001 ***

uhat_2 0,0495318 0,169184 0,2928 0,7713

uhat_3 0,351669 0,186245 1,888 0,0665 *

uhat_4 -0,629911 0,186984 -3,369 0,0017 ***

Неисправленный R-квадрат = 0,544418

Тестовая статистика: LMF = 11,651194,

р-значение = P(F(4,39) > 11,6512) = 2,55e-006

Хи-квадрат(4)

Правосторонняя вероятность = 0,05

Критическое значение = 9,48773

21