Тема 4. Коммерческие банки - участники валютного рынка

Экономические основы валютных операций коммерческих банков России. Понятие и классификация валютных операций коммерческих банков России.

Регулирование валютных операций коммерческих банков.

Корреспондентские отношения между банками: операции, проводимые в рамках корреспондентских отношений; счета «Ностро» и «Лоро».

Открытие и ведение валютных счетов резидентов и нерезидентов, рублёвых счетов нерезидентов на территории РФ и за ее пределами.

Осуществление контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте при импорте товаров; за возвратом валютной выручки от экспорта товаров. Паспорт сделки. Учётная карточка таможенно-банковского контроля. Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортёров.

Банковские еврокредиты. Кредиты с переменной ставкой (roll - over). Европроценты и своп-ставки. Система СВИФТ.

Тема 5. Валюта и валютный курс – как основные индикаторы валютного рынка

Определения валюты, используемые на мировых валютных рынках и рынке РФ. Классификация валют: по отношению к стране-эмитенту; по степени использования на международном рынке; по возможности обмена на другую валюту; по степени стабильности валютного курса; по виду валютной операции. Общепринятый метод обозначения валют (ISO-коды).

Конвертируемость валюты: понятие, виды, функции. Пути конвертируемости национальной валюты. Влияние конвертируемости национальной валюты на перемещение материальных ресурсов (экспорт, импорт).

Валютный курс: определение и его значение для экономики. Сущность валютного курса как стоимостной категории. Факторы, влияющие на валютный курс. Расчетные виды валютного курса: номинальный, реальный, номинальный эффективный, реальный эффективный. Множественная валютная практика. Исторические виды валютных курсов рубля. Динамика рыночного валютного курса рубля. Влияние изменения валютного курса на международные экономические отношения. Западные теории регулирования валютного курса. Методы прогнозирования валютного курса.

Котировка валюты – определение валютного курса. Методы котировки: прямой, обратный (косвенный). Кросс-котировка.

Виды котировки: полная, твердая, номинальная, официальная, котировка валюты, курсов.

Торгуемая валюта и валюта котировки. Курсы Bid и Offer (Ask) при прямой и косвенной котировке. Спрэд, маржа.

Кросс-курс: определение, правила расчета.

Тема 6. Классификационный статус валюты № 1 по степени ее реальной обратимости в иностранную валюту и валютные ценности

Классификация валют стран-участниц МВФ по степени их ре­альной обратимости в валюту СКВ и валютные ценности. Покупка и прода­жа валюты Центральным банком по официальному валютному курсу. По­купка и продажа валюты коммерческими банками и пунктами обмена ва­лют. Основные виды валют. Свободно используемая валюта (по текущим валютным операциям, инвестиционным и капитальным валют­ным операциям). Интервенционная валюта.

Резервная валюта. Твердая валюта. Свободно конвертируемая ва­люта. Валюта, продекларированная (объявленная) СКВ. Условно конвер­тируемая, частично конвертируемая валюта. Мягкая валюта. Ограничен­но конвертируемая валюта. Неконвертируемая замкнутая необратимая валюта. Жестко привязанная валюта. Замороженная валюта. Валю­та по блокированным счетам. Валюты, включенные в оптимальные валютные зоны, зону совмес­тной эмиссии и др.

Методика Центрального банка РФ по определению классификационного статуса иностранных валют в России. Классифика­ционный статус №1 российского рубля.