Тема 17. Риски в валютных операциях

Риски: понятие, виды.

Рыночные риски: валютный, процентный, риск изменения СВОП ставки. Риски контрагента: риск исполнения, риск платежа, риск перечисления (трансфертный).

Управление рисками. Внешние ограничения. Законодательные предписания. Внутренние ограничения: дневные и ночные лимиты. Лимиты для контрагентов: для банков и предприятий, для частных клиентов. Банковская гарантия – как инструмент управления рисками.

Способы страхования рисков: защитные оговорки, хеджирование, государственное страхование, валютный опцион, межбанковские операции «СВОП», форвардные валютные операции, валютные фьючерсы.

Раздел 4. Многосторонние международные валютные операции

Тема 18. Механизм оформления и реализации международных валютных операций

Понятие банков - корреспондентов и корреспондентских отношений. Счет «Лоро», счет «Ностро». Характеристика данных счетов. Клас­сификация и виды взаимных корреспондентских счетов. Корреспондент без счета.

Система «СВИФТ». Виды и типы реализуемых по системе «СВИФТ» международных валютных операций. Инструкции системы «СВИФТ» и их систематизация.

Международные банковские переводы клиентов. Чеки. Чековый обо­рот. Валютные переводы между банковскими учреждениями. Срочные фор­вардные валютные операции и валютный дилинг, связанные с поставками иностранной СКВ. Займы. Депозиты на срок. Соглашения о расчетах по предварительному курсу ведущих валют.

Денежные (финансовые) аккредитивы (в том числе на базе тратт). Денежные (финансовые) инкассо (в том числе на базе векселей). Операции с иностранными ценными бумагами. Операции с драгоценными металлами. Авизо балансовых отчетов и ностро - выписки.

Инструкции системы «СВИФТ». Сообщение системы «СВИФТ». Приоритетное сообщение системы «СВИФТ». Почтовый перевод. Телеграфный перевод. Экспресс - перевод. Операции между банками вне рамок системы «СВИФТ».

Специфика операционной деятельности мировых валютных и фондо­вых бирж. Особенности реализации срочных валютных сделок и контрак­тов на мировых валютных и фондовых биржах. Специфика операций с СКВ, валютными и фондовыми ценностями (ценными бумагами), операций на базе валютных индексов на мировых валютных и фондовых биржах. Особенности проведения международных валютных операций и сделок с ва­лютными ценностями и валютными контрактами в отдельных мировых валютно-финансовых центрах и на основных мировых валютных биржах (Лондон, Нью-Йорк, Токио, Париж, Франкфурт - на - Майне и др.).

Тема 19. Основные виды и формы валютного дилинга и многосторонних международных валютных операций

Система валютного дилинга, его характеристика и базисные формы. Модифицированные формы международных валютных операций. Много­ступенчатые (многоэтапные) валютные операции и контракты с иностран­ными банками-корреспондентами.

Система многостороннего валютного дилинга и срочных валютных контрактов коммерческих банков разных стран. Срочный валют­ный курс конверсионных операций. Реализация сделок и контрактов по сроч­ному курсу конверсионных операций.

Многосторонние сделки СВОП (обмен) с иностранными банками-корреспондентами. Дилинговый СВОП и его специфические многосторонние формы.

Многосторонние коллективные валютные операции и трансакции с СКВ, валютными ценностями, ценными бумагами и фондовыми ценностя­ми с иностранными банками-корреспондентами. Многосторонние валютные операции с золотом и ценными бумага­ми, деноминированными в золоте.

Модификации многосторонних валютных операций. Многосторонний свопцион. Многосторонние форвардные операции, сделки аутрайт, си­стемные форвардные валютные контракты на базе участия первоклассных международных банков, оффшорных банков, консорциальных банков, транснациональных банков, акцептных банков, клиринговых банков, учет­ных домов, торговых банков, деловых банков, вексельных банков и др. Модификации вексельного кредита.

Роль и функции Банка Международных Расчетов (БМР) по координации и проведению многосторонних валютных сде­лок и дилинговых операций на рынке ФОРЕКС.