Коэффициент детерминации

вариацию значений y_t:

Если константа включена в модель и сумма остатков =0.

TSS – первая сумма (вся дисп-ия наблюд. величины отн. ср. y)

ESS – необъяснимая дисперсия (ошибки)

RSS – объяснимая часть дисперсии, мера разброса

Коэффициент детерминации R² показывает , какую часть дисперсии разброса эндогенной переем-й отн-но своего среднего удаётся объяснить колеаниями эндогенных переем-ых.

R²= RSS/NSS = 1- ESS/TSS

R² пок-ет кач-во подгонки регресс. ур-ния к наблюд. знач-ям.

R² существует в пределах [0;1],

R²=1, то всенаблюд. знач-ия лежат на линии плоскости регрессии.

R²=0, то модель ничего не объясняет

Св-ва:

1. R² ↑ при доб-ии ещё однога регресса

2. R² чувствит-ен к простому преобра-ию независ. переем-ой

24.Фиктивные переменные.

Для описания качественных признаков используются фиктивные переменные. В зависимости от наличия или отсутствия качественного признака, как правило, эти переменные принимают значение 1 или 0.

Фиктивные переменные чаще всего используют для:

• Описания качественного признака или характеристики изучаемого признака или объекта

• Описания сезонных изменений

• Описания изменения угла наклона уравнения регрессии