- •Лекция по Теме « Финансовые пирамиды»
- •§1. Основные понятия
- •§2. Примеры финансовых пирамид
- •§3.Простейшие модели финансовых пирамид
- •3.1.Различные схемы сбора денег финансовыми пирамидами Рассмотрим различные схемы сбора денег финансовыми пирамидами.
- •Рассмотрим вопросы:
- •3.2Рассмотрим влияние рефлексивности на деятельность финансовой пирамиды.
- •§4. Рассмотрим влияние рекламы
- •4.1. Рассчитаем сумму s(t), собираемую финансовой пирамидой. Предположим, что:
- •4.2. Вывод общей формулы для собираемой суммы в одной модели финансовой пирамиды
- •§5.О некоторых упрощенных моделях финансовой пирамиды
- •Библиографические ссылки
§4. Рассмотрим влияние рекламы
Неотъемлемая часть деятельности финансовых пирамид - активная рекламная кампания, на которую тратятся значительные средства.
В связи с этим моделирование рекламной кампании должно быть составной частью математической модели финансовой пирамиды.
Это тем более верно, так как от эффективной рекламной кампании зависит количество новых клиентов, а значит и поступление новых средств, из которых выплачиваются проценты и производятся другие расходы.
Ясно, что вначале расходы на рекламу будут превышать поступление средств, поскольку сначала лишь небольшая часть потенциальных клиентов знает о существовании финансовой пирамиды.
С увеличением числа клиентов, поступление новых средств должно уже значительно превышать расходы на рекламу.
Однако, со временем, может наступить момент, когда реклама становится неэффективной из-за конкуренции со стороны других финансовых компаний, из-за насыщения рынка финансовых услуг и так далее.
При моделировании рекламной кампании финансовые пирамиды будем основываться на следующих предположениях:
Скорость изменения со временем числа клиентов
пропорционально числу потенциальных клиентов не знающих о существовании финансовой пирамиды.
Обозначим через N (t) – общее число клиентов финансовой пирамиды в текущий момент времени t, N0 – общее число потенциальных клиентов, (t) – интенсивность рекламной кампании, которую в первом приближении можно считать пропорциональной расходам на рекламу.
Общеизвестно, что значительная часть новых клиентов финансовой пирамиды приходит под воздействием информации и слухов, передаваемых в основном старыми клиентами, которые выступают как бы дополнительными рекламными агентами финансовой пирамиды.
Будем предполагать, что их вклад в увеличение скорости появления новых клиентов равен величине: 2 (t) N(t) (N0 – N (t)), где функция 2(t) характеризует степень общения клиентов между собой.
Суммируя 1) и 2) получаем уравнение:
dN / dt = [1(t) + 2(t) N] (N0 – N) (1)
К этому уравнению добавляем начальное условие
N(0) = N0 > 0 (2)
И для нахождения текущего числа клиентов финансовой пирамиды получаем задачу Коши (1), ( 2).
4.1. Рассчитаем сумму s(t), собираемую финансовой пирамидой. Предположим, что:
имеется один тип вклада с фиксированной суммой m0;
на каждый вклад через месяц начисляется % годовых.
Тогда:
, (3)
где k0 - коэффициент пропорциональности расходов на рекламу, причем - сумма всех расходов на рекламу; - денежные поступления от новых клиентов, - - платежи по процентам "старым" клиентам.
Формулы (1) –(3) определяют математическую модель деятельности финансовой пирамиды.
В работе для частных случаев роста количества клиентов по линейному и экспоненциальному законам и по геометрической прогрессии рассчитаны максимальные суммы, собираемые финансовой пирамидой и соответствующие времена, время разорения и ряд других экономических характеристик. Показано, что основными внешними признаками финансовой пирамиды являются агрессивная рекламная деятельность, основанная на предложении высоких процентных ставок и быстрый рост числа клиентов.
В общем случае предложен алгоритм численного решения. Предполагается изучения асимптотического поведения деятельности финансовой пирамиды в начальный период и около времени разорения.