5.4_1. Типы сред принятия решений и их характеристика.

Среда принятия реш-й – инф-ная среда, в кот-й приним-ся реш-е, а именно полнота и достовер-ть инф-и, кот-й располаг-т рук-ль для того, чтобы принять реш-е. При этом прежде всего предпол-ся инф-я о возмож-ти наблюд-я в будущем той или иной среды реализ-и альтернатив.

3 типа СПР:

1. Среда полной определ-ти – если отложить на графике критерий, то в СПО будет известно, какова будет среда реал-и→можно рассчитать для каждой альтернативы, каково б. Значение критериев. Задача сводится к простому перебору рез-та реализ-и альтернатив (напр, известен объем реализации, можно посчитать прибыль). На практике СПО не бывает, т.к. все показ-ли – случ. величины, но счит-ся возможным пренебречь их вариацией.

2. Среда полной неопред-ти – отсутст-т каик-л. обоснов-е предполож-я о возм-ти пронаблюдать ту или иную среду реализ-и. Макс-м, что можно сделать – опред-ть наилучш. и наихудш. исходы при реализ-и отдельно взятых альт-в. Реш-е принять сложно, в наиб степени учит-ся суб-й взгляд руков-ля.

3. Среда риска – знание вероятности, с кот-й будет наблюд-ся та или иная среда реалииз-и альтернатив. Вся деят-ть в рыночной эк-ки проходит в этой среде. Откуда м.б получены знания о вероятностях: 1. на основе прошлых наблюдений (если ситуация неоднократно происходила в прошлом, то вероятности станов-ся устойчивыми, достоверно известными) – объективные вероятности 2. на основе экспертного опроса (в случае отсутствия или недоступности прошлого опыта). Опыт показ-т, что чаще всего установл-е таким образом вер-ти явл-ся достоверными – субъективные вероятности

Таблица решений – испол-ся для принятия решений.

Среды Альтернативы:

Альт.	БЛР	НБР	КИ – круп. инвест-и
КИ	200000	-180000	МИ – мелкие инвест-и
МИ	100000	-20000	Н – ничего не делать (введена умышлен-
Н	0	0	но, чтобы показать, что есть альт-вы, не

чувствит. к среде реализ-и.

БЛР – благоприятный рынок, НБР – неблагоприятный рынок

В клетках на пересечении сред и альтернатив – исходы (чаще – прибыль (колич. показ-ль)). Для разделения сред испол-ся субъект. выводы рук-ля. В кач-ве расчетного значения критерия раздел-я сред можно принять среднее реалистичное макс. знач-е (1 вар-т) или макс. среднее значение (2 знач-е).

При принятии реш-я в среде риска в таблицу реш-й добавл-ся строка вер-ности (Р) пронаблюдать ту или иную альтернативу.

Альт.	БЛР	НБР	EMV - ожидаемое значение денежного
КИ	200000	-180000	показ-ля = ОД (ожидаемая ден. отдача)
МИ	100000	-20000	EMV =  Риij  max
Н	0	0	j
Р	0.5	0.5	J – исходы, i - альтернативы

Критерий EMV =  произв. вероятностей на исходы по кажд. альт-ве: EMV₁ = 0.5*200000 + 0.5*(-180000) = 10000 д.ед.

EMV₂ = 0.5*100000 + 0.5*(-20000) = 40000 д.ед. EMV₃ = 0 д.ед.

Выбирается 2-я альт-ва, максимизирующая знач- е EMV. Статич. знач-е показ-ля – это средне-взвеш. по средам реализ-й. Роль весов играют вер-ти наблюд-я каждой из сред.

В кач-ве исхода испол-ся прибыль. В случае многократ. Повторения сит-и прибыль будет стремиться к EMV₂. Но в отдельно взятом случае нельзя гарантировать, что А₂ окаж-ся лучше. В любом случае, знач-е EMV₂ наиб. вероятно.

Реш-е или выбор альт-вы оказ-ся чувствит-но к знач. вероятностей. Закономерность: по мере сниж-я вер-ти благопр. Среды мы переходим от КИ к МИ, а затем к полному отсутствию инвест-й. Важен также анализ вариации исхдов. показатель, характеризующий вариацию – дисперсия (=вероятность*квадрат исхода-квадрат(вероятность*исход). Предпочтительней является альтернатива, дающая меньшую вариацию значений. Может быть ситуация: у одной альтернативы и EMV больше и дисперсия меньше, все свидетельствует в ее пользу. А может быть, что у одной альтернативы больше EMV, но при этом и вариация больше, что говорит не в ее пользу. Руковолитель должен быть субъективен и решение зависит от отношения руководителя к риску. Субъективное отношение к риску проявляется в том, какой критерий рук-ль примет для выбора альтернативы

Находи по таблице решений:

1. Максимаксный реализует принцип оптимизма, рук-ль ориентируется на наилучший из всех возможных рез-ов. По каждой альтернативе находится максим-е значение исхода, а затем максим-е из этих наилучших рез-в и выбирается соответствующая альтернатива.

2. Максиминный реализует принцип пессимизма (принцип гарантированного рез-та). По кажд альтернативе наихудший рез-т, среди них выбирается наилучший.

3. Следующий критерий используется с таблицей потенциальных потерь (строится на основе таблицы реш-й: по каждой среде реал-ции ищется максим-й исход, из этого знач-я вычитаются остальные исходы по каждой альтернативе).

Минимаксный – критерий миним-го сожаления. Минимизир-ся максимально возможные потери. По каждой альтернативе максимальные возможные потери, из них минимум.