- •Введение
- •1. Основные понятия теории вероятностей
- •2. Повторение незавИсИмых опытов
- •3. Случайные величины и их числовые характеристики
- •4. Система двух случайных величин и регрессия
- •Закон распределения двумерной случайной величины
- •5. Основы математической статистики
- •Контрольная работа 4
- •Задача 2.
- •Контрольная работа 5
- •6. Линейное программирование. Основные понятия и экономическая интерпретация
- •6.1. Задача лп
- •6.2. Примеры постановки задач лп
- •6.3. Геометрическая интерпретация задачи лп. Графическое решение
- •6.4. Основные формы задачи лп
- •6.5. Симплексный метод и приведение задачи лп к правильной форме
- •6.6. Признаки оптимальности начального допустимого плана
- •7. Метод искусственного базиса
- •8. Двойственные задачи лп
- •9. Транспортная задача и метод потенциалов
- •Контрольная работа 6
- •Рекомендательный библиографический список
- •Значения в зависимости от числа степеней свободы m и уровня значимости ( – доверительная вероятность)
- •Содержание
6.6. Признаки оптимальности начального допустимого плана
Теорема 1. Пусть в правильной задаче ЛП целевая функция , где , , …, – базисные, а , …, – свободные переменные. Тогда:
1) если все , то начальный допустимый план – единственный оптимальный (т.е. );
2) если все , то оптимальные планы имеют вид: для свободная переменная ; для свободная переменная – произвольная, но удовлетворяющая всем ограничениям; базисные переменные выражаются через свободные переменные из ограничений.
Следствие. Если все и есть коэффициенты , то по формуле (2) имеем бесконечное множество решений (альтернативные оптимальные планы), для которых оптимальное значение одинаково .
Теорема 2. Если в правильной задаче ЛП в целевой функции есть коэффициент при свободной переменной , возможны следующие случаи:
1) при наличии среди коэффициентов ограничений соответствующего столбца хоть одного положительного начальный допустимый план можно улучшить, взяв этот столбец за ключевой и сделав симплексное преобразование;
2) при условии, что все коэффициенты ограничений этого столбца , задача ЛП не имеет решения .
Следствие. Если в правильной задаче ЛП все коэффициенты целевой функции при свободных переменных неотрицательны, то оптимальность достигнута. В этом случае имеется одно решение при условии, что все коэффициенты , и множество решений при условии, что есть хоть одно . Если же есть отрицательный коэффициент целевой функции при свободной переменной, то оптимальности нет. В этом случае или возможно симплексное преобразование (которое улучшит начальный допустимый план), или проделать симплексное преобразование невозможно, и задача ЛП неразрешима.
Например, для правильной формы примера 18 для единственной свободной переменной коэффициент в целевой функции и поэтому оптимальное решение и .
Пример 19. Найдем решение для задачи ЛП:
,
где ограничения
Расширенная матрица задачи
имеет правильную форму. При свободных переменных , и коэффициенты неотрицательные, а значит, оптимальность достигнута, но так как коэффициент (при ), то имеются альтернативные оптимальные решения. Коэффициенты и и поэтому свободные переменные и . Свободная переменная , у которой , должна удовлетворять всем ограничениям :
.
Выражая базисные переменные , и через свободную , получим общий вид оптимальных решений (общее решение)
,
где .
Оптимальное значение .
Пример 20. В условиях примера 16 найти оптимальное решение симплексным методом.
Решение. Приведем задачу к каноническому виду
,
.
это правильная форма с отрицательными коэффициентами при свободных переменных в целевой функции.
Проведем симплексные преобразования (теорема 2, п.1).
Находим минимум отношений для первого столбца
.
Проводим симплексные преобразования для этого ключевого элемента
.
Снова находим минимум отношений для второго столбца (отрицательный коэффициент целевой функции –1/2)
.
Проводим симплексные преобразования для этого ключевого элемента:
.
Так как все коэффициенты целевой функции при свободных переменных х4, х5 больше нуля, по теореме 1 имеем единственное оптимальное решение , для которого , и .