- •2. Критерии принятия решения в коммерческом банке.
- •3. Внешние факторы, влияющие на финансовую устойчивость коммерческого банка.
- •4. Внутренние факторы влияющие на финансовую устойчивость банка
- •5. Виды устойчивости коммерческого банка.
- •6. Методы исследования финансовой устойчивости коммерческого банка.
- •7. Оценка кредитоспособности заемщика.
- •8. Регулирование устойчивости банка со стороны цб России.
- •2) Нормативы ликвидности
- •10. Группировка активов по степени риска.
- •11. Норматив достаточности капитала коммерческого банка, его значение для управления устойчивостью банка.
- •12. Зарубежные аналоги оценки достаточности капитала банка.
- •13. Базельское соглашение и его роль в повышении устойчивости банков.
- •I. Общие сведения, основные принципы и подходы
- •I. Общие сведения, основные принципы и подходы
- •14. Финансовая отчетность банка и ее анализ (просто пояснить термины). См. 15-17 и номативы цб
- •15. Анализ агрегированного баланса банка
- •16. Анализ динамики активов и пассивов банка.
- •17. Анализ структуры капитала собственного капитала банка.
- •18. Коэффициентный анализ деятельности банка.
- •19. Понятие устойчивости финансовой системы.
- •20. Расчет финансовой устойчивости банка по данным финансовой отчетности.
- •21. Показатели эффективности управления банковской деятельностью.
- •22. Банковские риски и их классификация.
- •23. Основные методы управления банковскими рисками.
- •24 . Риск несбалансированной ликвидности.
- •25. Кредитные риски и их влияние на устойчивость банка.
- •26. Система страхования вкладов - зарубежный опыт.
- •Зарубежная практика построения системы страхования вкладов
- •27. Рейтинговые оценки коммерческих банков.
- •28. Российские методики определения рейтингов.
- •29. Зарубежные методики определения рейтингов.
- •30. Внутрибанковская система контроля, ее задачи и организация.
- •31. Ликвидность и платежеспособность предприятия, их связь с устойчивостью.
- •32. Требования цб рф по организации внутреннего контроля в коммерческом банке.
- •33. Формы и методы внутреннего контроля в банке.
- •34. Банковские кризисы и проблемы банкротства банков.
- •35. Агенство по страхованию вкладов, функции и организация деятельности.
- •1).Управление системой страхования вкладов: -Выплачивает возмещение вкладчикам.-Управляет резервным фондом (инвестирует).-Следит за уплатой взносов банками.
- •2).Проведение процедуры банкротства банков, работавших с вкладами населения (арбитражный управляющий).
- •3) Финансовое оздоровление (санация) банков
- •36. Структура и процесс функционирования финансовой системы предприятия
- •37. Рейтинговая система Кромонова в.С.
- •38. Виды рейтингов и основные методы их построения.
31. Ликвидность и платежеспособность предприятия, их связь с устойчивостью.
Ликвидность для коммерческого банка — это его способность обеспечить своевременное выполнение в денежной форме своих обязательств по пассиву. Ликвидность банка определяется сбалансированностью активов и пассивов его баланса, степенью соответствия сроков размещенных активов и привлеченных банком пассивов.
Обязательства банка складываются из реальных и условных:
Реальные обязательства отражены в балансе банка в виде депозитов до востребования, срочных депозитов, привлеченных межбанковских ресурсов, средств кредиторов.
Условные обязательства выражены забалансовыми пассивными (гарантии и поручительства, выданные банком, и др.) и забалансовыми активными операциями (неиспользованные кредитные линии и выставленные аккредитивы).
Для выполнения обязательств банк использует следующие ликвидные активы:
денежную наличность, выраженную в остатках денег в кассе и на корреспондентских счетах (в Банке России и в других коммерческих банках);
активы, которые можно быстро превратить в наличность;
межбанковские кредиты, которые при необходимости можно получить с межбанковского рынка или от Банка России;
другие привлеченные средства, например выпуск депозитных сертификатов и банковских векселей.
Различают ликвидность, накопленную банком (денежная наличность, высоколиквидные ценные бумаги), и покупную (вновь приобретенную) (привлеченные межбанковские кредиты, выпуск банковских векселей, депозитных и сберегательных сертификатов).
Ликвидность — важнейшая качественная характеристика деятельности банка, свидетельствующая о его надежности, стабильности, устойчивости. Для обеспечения ликвидности банку необходимо формировать такую структуру баланса, при которой активы, не утрачивая своей стоимости, могут своевременно преобразовываться в денежные средства по мере востребования пассивов.
Термин платежеспособность несколько шире: подразумевается не только возможность превращения активов в быстрореализуемые, но и способность своевременно и полностью выполнять свои платежные обязательства, т.е. это способность банка в должные сроки и в полной сумме отвечать по своим обязательствам (перед вкладчиками по выплате депозитов, перед акционерами — по выплате дивидендов, перед государством — по уплате налогов, перед персоналом — по выплате заработной платы). Таким образом, ликвидность выступает как необходимое и обязательное условие платежеспособности.
На ликвидность и платежеспособность коммерческого банка оказывает влияние ряд факторов, которые можно разделить на макро- и микроэкономические.
К основным макроэкономическим факторам, определяющим ликвидность и платежеспособность банка, относят, например, геополитическую и макроэкономическую обстановку в стране, совокупность законодательных, юридических и правовых норм банковской деятельности, структуру и стабильность банковской системы, состояние денежного рынка и рынка ценных бумаг. На ликвидность и платежеспособность коммерческого банка влияют и микроэкономические факторы. К числу основных таких факторов относят ресурсную базу банка, качество вложений, уровень менеджмента, функциональную структуру и мотивацию деятельности банка, сопряженность активов и пассивов по срокам, имидж банка.
Связь с устойчивостью ( причины внимания к ликвидности):
- Вкладчики должны быть уверены в возврате средств.
- Кредиторы должны быть уверены, что банк способен вернуть средства.
- Защита акционеров (собственников) от принудительной продажи активов в случае форс-мажора.