2) Нормативы ликвидности

- Н2 - Норматив мгновенной ликвидности ограничивает риск потери банком платежеспособности в течение одного дня. Определяется как процентное соотношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования. Минимальное значение Н2, установленное ЦБ – 15%.

- Н3 - Норматив текущей ликвидности ограничивает риск потери банком платежеспособности в течение ближайших (к дате расчета норматива) 30 дней. Определяется как процентное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования и на срок до 30 дней. Минимальное значение, установленное ЦБ – 50%.

- Норматив долгосрочной ликвидности Н4 ограничивает риск неплатежеспособности кредитной организации в результате размещения средств в долгосрочные активы. Определяется как процентное отношение всей долгосрочной задолженности банку, включая выданные гарантии, поручительства, сроком погашения свыше года к собственным средствам (капиталу) банка, а также обязательствам банка по депозитным счетам, полученным кредитам и др. долговым обязательствам сроком погашения свыше год. Максимальное значение, установленное ЦБ – 120%.

3) норматив достаточности капитала Н1 регулирует (ограничивает) риск несостоятельности банка и определяет требования по минимальной величине собственных средств (капитала) банка, необходимых для покрытия кредитного, операционного и рыночного рисков. вычисляются как предельное соотношение общей суммы собственных средств банка и суммы его активов, взвешенных с учетом риска; Минимальное его значение, установленное регулятором – 10%.

4) максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депозитов) Н11 вычисляется как предельное соотношение общей суммы вкладов граждан и величины собственного капитала банка; Максимально допустимое значение Н11 устанавливается в размере 100%.

5) Н9 максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам. Определяется в процентах от собственных средств банка и не может превышать 20%.

6) Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков и определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталу) банка

10. Группировка активов по степени риска.

Группа риска	Наименование актива	Коэффициент (степень риска) %
Первая	Касса и приравненные к ней средства	0,5
	Средства на текущем и резервном корреспондентских счетах в Центральном банке России	0,0
	Государственные краткосрочные бескупонные облигации	0,0
Вторая	Ценные бумаги Правительства России	10
	Ссуды, гарантированные Правительством России	15
	Финансирование государственных капитальных вложений, основные фонды	25
	Корреспондентские счета в иностранных банках в свободно конвертируемой валюте	20
Третья	Кредиты другим банкам и корреспондентские счета в других банках	25
	Краткосрочные ссуды сроком до 1 года за минусом гарантированных Правительством кредитов	30
	Факторинговые операции, кредиты в рублях фирмам-нерезидентам и физическим лицам на потребительские нужды	50
Четвертая	Долгосрочные ссуды за минусом гарантированных Правительством России	50
	Лизинговые операции	60
Пятая	Приобретенные ценные бумаги акционерных обществ и предприятий	70
	Право участия, приобретенное банком	80
Шестая	Просроченная задолженность по ссудам, опротестованные векселя	100