- •Вопрос 1. Сущность понятий риска и неопределенности.
- •Вопрос 2 Сущность анализа и основные виды финансовых рисков.
- •Вопрос 3 Основные причины возникновения финансовых рисков.
- •Вопрос 4 Виды классификации финансовых рисков.
- •6.По возможным последствиям:
- •7.По объекту возникновения:
- •Вопрос 5 Сложные и простые финансовые риски.
- •Вопрос 6. Факторы, оказывающие влияние на уровень финансовых рисков.
- •Вопрос 7 Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов и их роль в анализе проектных рисков.
- •Вопрос 8. Управление инвестиционным проектом в условиях риска
- •Вопрос 9. Классификация методов исследования финансовых рисков
- •Вопрос 10. Качественный подход к анализу финансовых рисков.
- •Вопрос 11. Количественный подход к анализу финансовых рисков.
- •Вопрос 12. Измерение финансового риска
- •Вопрос 13. Теория выбора оптимального портфеля инвестиций (модель carm)
- •Вопрос 14. Статистический метод в анализе финансовых рисков.
- •Вопрос 15. Метод целесообразности затрат в анализе финансовых рисков.
- •Вопрос 16. Применение анализа чувствительности к оценке финансовых рисков.
- •Вопрос 17. Вероятностно-теоретические и выборочные методы в анализе финансовых рисков.
- •Вопрос 18. Метод «дерева решений» в анализе финансовых рисков.
- •Вопрос 19. Применение имитационного моделирования в анализе финансовых рисков.
- •Вопрос 20. Алгоритм метода имитации Монте-Карло.
- •Вопрос 21. Нетрадиционные математические методы в анализе финансовых рисков.
- •1. Теория планирования экспериментов
- •2. Использование нечеткой математики
- •Вопрос 22. Применение теории игр в анализе финансовых рисков.
- •Вопрос 23. Основные пути нейтрализации воздействия финансовых рисков на деятельность объекта здравоохранения.
- •1. Использование внутрен финанс нормативов.
- •4.Принятие риска на себя.
- •6.Страхование риска
- •7. Объединение риска.
- •Вопрос 24. Хеджирование как способ компенсации возможных потерь от наступления финансовых рисков.
- •Вопрос 25. Основные этапы управления финансовыми рисками.
- •Вопрос 26. Основные виды диверсификации, используемые для нейтрализации финансовых рисков.
- •Вопрос 27. Анализ рисков в активном и пассивном портфельном менеджменте.
- •Вопрос 28. Метод корректировки нормы дисконта с учетом риска.
- •Вопрос 29. Страхование финансовых рисков.
- •Вопрос 30. Передача риска в современной практике управления финансовыми рисками.
Вопрос 3 Основные причины возникновения финансовых рисков.
Финансовые риски имеют объективную основу из-за неопределенности внешней среды по отношению к предпринимательской фирме. Внешняя среда включает в себя объективные экономич, соц и политич условия, в рамках кот фирма осущ свою деятельность и к динамике ко она вынуждена приспосабливаться. Неопределенность внешней среды предопределяется тем, что она зависит от множества переменных, контрагентов и лиц, поведение кот не всегда можно предсказать с приемлемой точностью.
Возрастание степени влияния финансовых рисков не только на результаты финансовой деятельности фирмы, но и в целом на результаты производственно-хозяйственной деятельности связано с быстрой изменчивостью экономической ситуации и конъюнктуры финансового рынка, расширением сферы финансовых отношений фирмы, появлением новых для российских фирм финансовых технологий и инструментов и другими факторами.
Финансовые риски возникают в связи с движением финансовых потоков и проявляются в ходе осуществления фирмой проектов экономической деятельности.
Основные причины возникновения и риски, разделенные по ним на виды:
Социально-правовой финансовый риск – возникает при нестабильности положения на фондовом рынке.
Рыночный риск – возникает в результате возможного падения спроса на данный вид ценных бумаг которые являются объектом инвестирования.
Функциональный риск – связан с ошибками, допущенными при формировании и управлении портфелем ценных бумаг.
Селективный риск-риск из-за неправильного выбора видов вложения капитала.
Источником возникновения внешних рисков явл внешняя среда по отношению к рассматриваемой фирме. Внешние факторы риска возникают при смене отдельных стадий экономического цикла, при изменении конъюнктуры финанс рынка, при изменение законодат-ва в сфере финансовой деят-ти фирмы, при изменении политического режима страны и его неустойчивом состояние.
Внутренние финансовые риски возникают из-за неквалифицированного финансового менеджмента, неэффективной структуры активов фирмы, неправильной оценкой хозяйственных партнеров (контрагентов), нестабильным финансовым положением фирмы.
Инфляционный риск возникает вследствие незапланир роста текущ издержек произв-ва; коммерческий риск возможен из-за несвоевременности оплаты товара, заказа, услуги в результате снижен платежеспос-ти потребителя либо его небрежности или нечестности; кредитный риск возникает из-за несвоевременного погашения задолж-ти по платежам и финанс обязательствам.
Депозитный риск возникает из-за неправильной оценки и неудачного выбора банка.