- •Понятие эконометрики и ее место в экономических исследованиях
- •Основные этапы регрессионного анализа
- •Парная линейная регрессия
- •Коэффициенты эластичности
- •2.3. Предпосылки мнк (условия Маркова-Гаусса)
- •Анализ точности определения параметров регрессии
- •Проверка выполнимости предпосылок мнк. Статистика Дарбин-Уотсона
- •Модели парной нелинейной регрессии
- •Нелинейные однофакторные регрессионные модели. Линеаризация
- •Гиперболическая модель
- •Степенная модель
- •Показательная модель
- •Экспоненциальная модель
- •Полиномы разных степеней
- •В таблице 4.1.1 приведены преобразования, с помощью которых нелинейные функции становятся линейными с новыми переменными и коэффициентами.
- •Линеаризация для различных видов моделей
- •4.2 Оценка качества нелинейной связи
- •Зависимость расходов от среднедневной заработной платы
- •Расчетная таблица для линейной модели
- •Расчетная таблица для степенной модели
- •Расчетная таблица для гиперболической модели
- •Множественная регрессия Специфика уравнения множественной регрессии
- •Оценка параметров уравнения множественной линейной регрессии
- •Фиктивные и нефиктивные переменные
- •Статистические данные к примеру 2
- •Расчет параметров уравнения регрессии
- •Отклонение реальных значений от теоретических
- •Модели временных рядов Одномерный временной ряд
- •Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.
- •Статистические данные к примеру 3
- •Расчет коэффициента автокорреляции первого порядка
- •Расчет коэффициента автокорреляции второго порядка
- •Корреляционная функция временного ряда потребления электроэнергии
- •Моделирование тенденции временного ряда
- •Моделироание сезонных колебаний временного ряда
- •Расчет сезонной компоненты в аддитивной модели
- •Расчет оценок сезонной компоненты в аддитивной модели
- •Расчет оценок сезонной компоненты в аддитивной модели
- •Взаимосвязь временных рядов
- •11.1. Методы исключения тенденции.
- •Статистические данные к примеру 5
- •Расчетные значения и отклонения для временных рядов расходов на конечное потребление и совокупного дохода
- •Расчетные значения и отклонения для временных рядов расходов на конечное потребление и совокупного дохода
Статистические данные к примеру 3
t |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
yt |
6 |
4,4 |
5 |
9 |
7,2 |
4,8 |
6 |
10 |
8 |
5,6 |
6,4 |
11 |
9 |
6,6 |
7 |
10,8 |
Построим корреляционное поле, т.е. отобразим графически объем потребления электроэнергии жителями региона (рис.8.2.1).
Рис. 8.2.1. Потребление электроэнергии жителями региона
По полученной диаграмме можно предположить, что временной ряд потребления электроэнергии содержит сезонные колебания с периодичностью в 4 квартала и возрастает с течением времени, т.е. содержит линейную тенденцию. Докажем наше предположение с помощью автокорреляционной функции.
Вычислим коэффициент автокорреляции первого порядка, для этого заполним следующую расчетную таблицу (табл.8.2.2)
Таблица 8.2.2
Расчет коэффициента автокорреляции первого порядка
t |
yt |
yt-1 |
|||||
1 |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
4,4 |
6 |
-2,99 |
-1,07 |
3,19 |
8,92 |
1,14 |
3 |
5 |
4,4 |
-2,39 |
-2,67 |
6,36 |
5,70 |
7,11 |
4 |
9 |
5 |
1,61 |
-2,07 |
-3,33 |
2,60 |
4,27 |
5 |
7,2 |
9 |
-0,19 |
1,93 |
-0,36 |
0,03 |
3,74 |
6 |
4,8 |
7,2 |
-2,59 |
0,13 |
-0,34 |
6,69 |
0,02 |
7 |
6 |
4,8 |
-1,39 |
-2,27 |
3,14 |
1,92 |
5,14 |
8 |
10 |
6 |
2,61 |
-1,07 |
-2,79 |
6,83 |
1,14 |
9 |
8 |
10 |
0,61 |
2,93 |
1,80 |
0,38 |
8,60 |
10 |
5,6 |
8 |
-1,79 |
0,93 |
-1,67 |
3,19 |
0,87 |
11 |
6,4 |
5,6 |
-0,99 |
-1,47 |
1,45 |
0,97 |
2,15 |
12 |
11 |
6,4 |
3,61 |
-0,67 |
-2,41 |
13,06 |
0,44 |
13 |
9 |
11 |
1,61 |
3,93 |
6,35 |
2,60 |
15,47 |
14 |
6,6 |
9 |
-0,79 |
1,93 |
-1,52 |
0,62 |
3,74 |
15 |
7 |
6,6 |
-0,39 |
-0,47 |
0,18 |
0,15 |
0,22 |
16 |
10,8 |
7 |
3,41 |
-0,07 |
-0,23 |
11,65 |
0,00 |
сумма |
116,8 |
106 |
|
|
9,81 |
65,32 |
54,05 |
Тем самым мы получили количественную характеристику корреляционной связи рядов yt и yt-1. Это значение свидетельствует о слабой зависимости текущих уровней ряда от непосредственно им предыдущих уровней.
Вычислим коэффициент автокорреляции второго порядка, для этого заполним следующую расчетную таблицу (табл.8.2.3)
Таблица 8.2.3