Расчет коэффициента автокорреляции второго порядка
|
t |
yt |
yt-2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
4,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
5 |
6 |
-2,6 |
-1,07 |
2,79 |
6,76 |
1,15 |
|
4 |
9 |
4,4 |
1,4 |
-2,67 |
-3,74 |
1,96 |
7,14 |
|
5 |
7,2 |
5 |
-0,4 |
-2,07 |
0,83 |
0,16 |
4,29 |
|
6 |
4,8 |
9 |
-2,8 |
1,93 |
-5,40 |
7,84 |
3,72 |
|
7 |
6 |
7,2 |
-1,6 |
0,13 |
-0,21 |
2,56 |
0,02 |
|
8 |
10 |
4,8 |
2,4 |
-2,27 |
-5,45 |
5,76 |
5,16 |
|
9 |
8 |
6 |
0,4 |
-1,07 |
-0,43 |
0,16 |
1,15 |
|
10 |
5,6 |
10 |
-2 |
2,93 |
-5,86 |
4 |
8,58 |
|
11 |
6,4 |
8 |
-1,2 |
0,93 |
-1,11 |
1,44 |
0,86 |
|
12 |
11 |
5,6 |
3,4 |
-1,47 |
-5,00 |
11,56 |
2,17 |
|
13 |
9 |
6,4 |
1,4 |
-0,67 |
-0,94 |
1,96 |
0,45 |
|
14 |
6,6 |
11 |
-1 |
3,93 |
-3,93 |
1 |
15,43 |
|
15 |
7 |
9 |
-0,6 |
1,93 |
-1,16 |
0,36 |
3,72 |
|
16 |
10,8 |
6,6 |
3,2 |
-0,47 |
-1,51 |
10,24 |
0,22 |
|
сумма |
116,8 |
99 |
|
|
-31,12 |
55,76 |
54,05 |
Тем самым мы получили количественную характеристику корреляционной связи рядов yt и yt-2. Это значение свидетельствует о средней зависимости текущих уровней ряда от предпредыдущих уровней.
Продолжив расчеты аналогичным образом, получим автокорреляционную функцию исходного временного ряда (табл.8.2.4).
Таблица 8.2.4
Корреляционная функция временного ряда потребления электроэнергии
-
лаг
Значение коэффициента автокорреляции
1
0,165
2
0,566
3
0,114
4
0,983
5
0,119
6
0,722
7
0,003
8
0,974
Анализ значений автокорреляционной функции позволяет сделать вывод о наличии во временной ряде, во-первых, линейной тенденции, во-вторых, сезонных колебаний периодичностью в четыре квартала.