- •М. Матовников
- •Введение
- •Репрезентативность выборки банков
- •Глава 1. Посреднические функции банков и их реализация в России
- •1.1 Обслуживание текущего оборота предприятий
- •Структура платежей по срокам прохождения (по сумме платежей), в %
- •Доля ввп, обслуживаемого российскими банками в 1999 году
- •1.2 Аккумулирование и перераспределение ресурсов
- •Распределение активов по выборкам банков
- •Структура ресурсов банков рф по срокам
- •Глава 2. Воздействие макроэкономической политики на структуру операций и состояние банковской системы
- •2.1. Период нестабильности денежной системы (инфляция и девальвация)
- •Доля резервов в активах банков, %
- •2.2 Денежная стабилизация
- •Спрэд между кредитными и депозитными ставкам в России в 1994-1997 годах
- •Эффективность операций банков некоторых стран
- •Динамика рынка мбк с августа 1994 года по декабрь 1995 года
- •Основные изменения в структуре балансов московских банков и их влияние на финансовое положение банков
- •Анализ влияния изменения структуры баланса банков выборки и доходностей основных финансовых инструментов на финансовую маржу банков
- •Количество лицензий, отозванных за месяц в 1993-1999 годах
- •2.3 "Стабилизационный шок"
- •Темпы роста коэффициента монетизации, %
- •Темпы роста реальной денежной массы (агрегат Деньги)
- •Сальдо финансового счета платежного баланса, млрд. Долл.
- •Динамика объема и качества кредитного портфеля банков России, на конец месяца
- •2.4 Инфляционно-девальвационный цикл
- •Характеристика развития банковского сектора на разных этапах денежно-кредитной политики.
- •2.5. Вероятные сценарии развития банков России в посткризисный период
- •Темпы изменения активов в реальном выражении за полгода
- •Изменение финансовых ограничений банковской системы
- •Доля резервов в активах российских банков и темпы изменения реального курса доллара
- •Денежная база (включая корсчета коммерческих банков в цбр) в ценах на конец июня 1998 года (100%)
- •Спрэд по кредитам и депозитам в рублях в 1997-1999 годах, процентные пункты
- •Консолидированный отчет о прибылях и убытках за первое полугодие 1999 г.
- •Заключение
- •Приложения Приложение 1.Период высокой инфляции и банковский бум в России
- •Темпы образования банков в 1988-1999 годах*
- •Образование банков на базе контор и филиалов специализированных банков
- •Показатели списка крупнейших банков России, данные на конец года
- •Темпы образования новых банков в 1988 – 1999 годах
- •Величина активов российских банков, данные на конец года (в процентах к значению показателя на конец 1992 года)
- •Превышение мировых цен над внутренними на некоторые товары, %
- •Потенциальная доходность за год финансовых вложений в России в 1993-1996 гг.
- •Доля активов, размещенных в банковском секторе, в процентах к активам в странах оэср и России
- •Приложение 2. Девальвация в России (1998 год)
- •Доля просроченных кредитов в портфеле банков России
- •Показатели чувствительности банков к валютному риску и к реструктуризации гко на 1.08.99: московская выборка (%)
- •Показатели чувствительности банков к валютному риску и к реструктуризации гко на 1.08.98: региональная выборка (%)
- •Доля банков, лицензия которых была отозвана в течение года после кризиса, по состоянию на 1.08.98 в банковской системе России по показателям
- •Приложение 3. Перераспределение ресурсов между секторами экономики через российские банки
- •Баланс по контрагентам на 1.07.98, в процентах к активам
- •Баланс по контрагентам на 1.07.99, в процентах к активам
- •Баланс по контрагентам на 1.07.98, в процентах к активам
- •Баланс по контрагентам на 1.07.99, в процентах к активам
- •Перераспределение ресурсов между контрагентами на 1.07.98, в процентах к активам
- •Перераспределение ресурсов между контрагентами на 1.07.99, в процентах к активам
- •Перераспределение ресурсов между контрагентами на 1.07.98, в процентах к активам
- •Перераспределение ресурсов между контрагентами на 1.07.99, в процентах к активам
- •Приложение 4. Трансформация ресурсов по срокам через российские банки
- •Преобразование ресурсов по срокам на 1.07.98, в процентах к активам
- •Преобразование ресурсов по срокам на 1.07.99, в процентах к активам
- •Преобразование ресурсов по срокам на 1.07.98, в процентах к активам
- •Преобразование ресурсов по срокам на 1.07.99, в процентах к активам
- •Группировка активов и обязательств банков по срокам
- •Средний срок ресурсов в диапазоне (в месяцах)
- •Доля востребуемых в течение месяца ресурсов (коэффициент конверсии), %
- •Приложение 5. Адаптационное поведение банков и финансовые ограничения
- •Движение внутренних и иностранных резервов коммерческих банков
- •Изменение иностранных резервов за счет внешнеэкономических операций в 1994-1999 годах, млрд. Долл.
- •Денежная масса и резервы банковской системы (в процентах к ввп)
- •Сегментация кредитного рынка при наличии привилегированных секторов
- •Факторы, влияющие на уровень процентных ставок
- •Денежная масса и капитал банковской системы (в процентах к ввп)
- •Агрегированная структура баланса банков
- •Предельный прирост обязательств при кредитовании в России в 1993-1999 годах
- •Ограничения на операции российских банков в 1992-1998 годах
- •Приложение 6. Финансирование государственного долга России
- •Государственный долг России, в процентах к ввп
- •Структура государственного внутреннего долга, на конец года в процентах к итогу
- •Чистое перечисление средств в бюджет с рынка гко-офз в 1995-1998 годах
- •Доходность гко к погашению по результатам вторичных торгов в 1994-1998 г.
- •Темпы роста капитализации дохода по гко за месяц, %
- •Рост капитализации инвестиций на рынке гко при инвестировании одной денежной единицы при начале торгов на рынке
- •Требования коммерческих банков* к правительству в рублях
- •Отклонение фактической цены выпусков гко по результатам вторичных торгов от цены, рассчитанной на основании аукционной доходности, %
- •Расчет потерь инвесторов на рынке гко по официальным условиям обмена
- •Приложение 7. Особенности концентрации операций банков в России
- •Распределение активов 20 крупнейших банков страны по происхождению в 1992-1999 годах, данные на конец года
- •Доля группы лидеров в совокупных активах банков России в 1992-1998 годах
- •Кривая Лоренца по списку 100 крупнейших банков России в 1992 и 1998 годах, данные на конец года
- •Показатели концентрации активов по группе 100 крупнейших банков
- •Остатки и обороты на корсчетах в цбр и банках-нерезидентах (резервы банков) и по трансакционным счетам в рублях и иностранной валюте
- •Ликвидность в зависимости от величины активов банка на конец 1997 и 1998 гг.
- •Структура кредитов нфс по срокам, на конец 1998 года
- •Приложение 8. Территориальная концентрация операций банков в России
- •Обеспеченность экономики региона кредитами и уровень процентной ставки
- •Образование филиалов группы крупнейших московских банков в регионах России
- •Индекс периферийности региональных центров в 1994 г.
- •Индекс периферийности региональных центров в 1997 г.
- •Распределение крупнейших предприятий по регионам по итогам 1998 года
- •Распределение централизованных кредитных ресурсов по экономическим районам
- •Доля региональных банков в активах, на конец года, %
- •Доля банков отдельных регионов в активах банков рф в 1996-1998 годах (%)
- •Влияние кризиса 1998 года на размер активов региональных банковских систем
Доля банков, лицензия которых была отозвана в течение года после кризиса, по состоянию на 1.08.98 в банковской системе России по показателям
1 |
Число банков |
6 |
Обязательства |
2 |
Активы |
7 |
Счета клиентов |
3 |
Ссуды НФС |
8 |
Кредиты банков-нерезидентов |
4 |
Инвестиции в ФДО |
9 |
Депозиты юридических лиц |
5 |
Инвестиции в акции |
10 |
Депозиты частных лиц |
Приложение 3. Перераспределение ресурсов между секторами экономики через российские банки
Таблица 1.1
Баланс по контрагентам на 1.07.98, в процентах к активам
|
Всего по России |
Сбербанк |
Иностранные банки | ||
всего |
Москва |
Санкт-Петербург | |||
Активы, средние на банк, млн. руб. |
441.97 |
185892.7 |
1933.79 |
1809.55 |
2989.82 |
Активы, суммарные, млрд. руб. |
701.85 |
185.89 |
36.74 |
30.76 |
5.98 |
Количество банков по базам |
1588 |
1 |
19 |
17 |
2 |
Активы |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
Требования к ЦБР |
7.23 |
7.90 |
2.59 |
2.40 |
3.58 |
Требования к банкам РФ |
6.28 |
2.09 |
10.11 |
10.49 |
8.16 |
Требования к бюджетам |
28.31 |
63.08 |
34.47 |
37.90 |
16.84 |
-федеральному бюджету |
25.01 |
58.27 |
33.86 |
37.17 |
16.84 |
-территориальному бюджету |
3.30 |
4.81 |
0.62 |
0.73 |
0.00 |
Требования к предприятиям |
35.45 |
14.22 |
42.70 |
39.87 |
57.29 |
-государственным предприятиям |
4.21 |
2.32 |
1.49 |
0.80 |
5.05 |
--федеральным |
2.26 |
1.23 |
1.39 |
0.70 |
4.96 |
--территориальным |
1.95 |
1.09 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
-негосударственным предприятиям |
31.24 |
11.91 |
41.21 |
39.07 |
52.24 |
Требования к физическим лицам |
2.54 |
2.65 |
0.48 |
0.54 |
0.17 |
Требования к нерезидентам |
9.36 |
0.19 |
5.66 |
5.61 |
5.86 |
-банки-нерезиденты |
5.06 |
0.17 |
5.15 |
5.16 |
5.13 |
-НФС-нерезиденты |
4.31 |
0.02 |
0.50 |
0.46 |
0.74 |
Прочие требования |
4.50 |
0.98 |
1.88 |
1.84 |
2.13 |
Основной капитал |
6.30 |
8.88 |
2.10 |
1.35 |
5.97 |
Обязательства |
81.94 |
92.35 |
87.85 |
87.85 |
87.87 |
Обязательства ЦБР |
1.28 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Обязательства банкам РФ |
5.57 |
1.63 |
1.36 |
1.47 |
0.81 |
Обязательства бюджетам |
2.25 |
1.10 |
0.02 |
0.00 |
0.11 |
-федеральному бюджету |
0.90 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
-территориальному бюджету |
1.35 |
0.48 |
0.02 |
0.00 |
0.10 |
Обязательства предприятиям |
16.45 |
5.17 |
8.07 |
7.36 |
11.72 |
-государственным предприятиям |
4.13 |
1.40 |
0.16 |
0.00 |
0.95 |
--федеральным |
2.20 |
0.77 |
0.15 |
0.00 |
0.89 |
--территориальным |
1.93 |
0.63 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
-негосударственным предприятиям |
12.31 |
3.77 |
7.92 |
7.36 |
10.77 |
Обязательства физическим лицам |
27.57 |
73.33 |
0.93 |
1.03 |
0.41 |
Обязательства нерезидентам |
14.85 |
1.30 |
73.67 |
73.77 |
73.14 |
-банки-нерезиденты |
12.47 |
1.21 |
68.26 |
67.61 |
71.62 |
-НФС-нерезиденты |
2.36 |
0.09 |
5.41 |
6.16 |
1.52 |
Прочие обязательства |
13.97 |
7.43 |
3.80 |
4.22 |
1.67 |
Балансовый капитал |
18.06 |
7.65 |
12.15 |
12.15 |
12.13 |
Таблица 1.2