Бакаев Методы статистических испытаний 2007

Миллер, 34 Миронов, 109 Множество Парето, 146

эффективных решений, 147 Модели Халла и Уайта, 162 Модель

Башелье, 110, 156

Блэка и Карасинского, 163 Блэка-Мертона-Шоулза, 150 Васичека,173 Дотхана.11

Дюпири,159,160

Мертона, 90 Самуэльсона, 156 Чена, 164

однофакторная гауссова, 142 стохастической волатильности, 160 Моро, 62 Нейман, 11, 13 Нут, 35

Опцион, 165 на покупку, 165 на продажу, 165

на рынке акций, 166 на рынке облигаций, 168 оценка, 168

цена исполнения (strike price), 165

Опционная премия, 165

Парк, 34 Пирсон, 40

Плотность распределения χ2 , 40 Поток заявок интенсивность, 137

стационарный пуассоновский, 137 Пресс,34 Принцип риск-нейтральности, 166

Процентная ставка, 162 Псевдослучайная последовательность длина отрезка апериодичности, 30 длина периода, 30 отрезок апериодичности, 30

Псевдослучайные числа, 31

181

проверка, 49

Разностная схема Милштейна, 117 Эйлера, 117 Распределение нормальное, 44, 113 Ряд вариационный, 47 временной, 93

Система массового обслуживания, 136

сожиданием, 136

сотказом, 136 Случайная функция, 90 Случайная цифра, 20 Случайное число, 20 Случайные цифры проверка таблиц, 49 таблица, 25 Случайные числа датчики. 25 проверка, 37

Случайный процесс, 90 в дискретном времени, 93 винеровский, 93, 100 стандартный, 113

возвращения к среднему, 113 дисперсия, 62,92 закон распределения, 56,61

корреляционная функция, 91 математическое ожидание, 92,93 нормальный (гауссовский), 91,94,97 реализация, 115

снезависимыми приращениями,97 стационарными приращениями, 97 спектральная плотность, 92 стационарный (в широком смысле), 92

Смирнов, 46 Смит, 49

Соболь, 50, 52, 54

Стохастический дифференциал Ито, 101, 110 Стохастический интеграл Ито, 102 Стохастическое дифференциальное уравнение, 102 численные методы, 110 Стратонович, 109

182

Сходимость в среднем квадратичном, 102

по вероятности, 46

Текольски, 34 Теорема Хинчина, 122 Тихонов, 109

Угольницкий, 137 Улам, 11 Уравнение

Орнштейна-Уленбека, 112 Уровень значимости, 41 Фланнери, 34 Фокс, 16 Фомин, 137 Формула Ито,111

Центральная предельная теорема, 62

Чупрынов, 140

Шоулз, 168

183

Николай Юрьевич Бакаев

Методы статистических испытаний в экономике и финансах

Редактор Н.Н. Антонова

Подписано в печать 12.11.2007		Формат 60х84 1/16
Печ.л. 11,5	Уч.-изд.л. 9,25	Изд. № 4/84
Тираж 200 экз.	Заказ 0-627

Московский инженерно-физический институт (государственный университет)

115409, Москва, Каширское шоссе, 31 Типография издательства “Тровант” г. Троицк Московской области