§ 2.2 Структурная модель внешнего сектора экономики Казахстана

Для построения модели прежде всего необходимо описать полный набор показателей, которыми оперирует модель. Для компактности будет использоваться табличное представление:

Набор показателей
Эндогенные переменные	Экзогенные переменные
Y – валовый внутренний продукт	I – инвестиции
X – экспорт	O – цены на нефть
P – инфляция	E – курс доллара
N – доходы населения	GT – гос. расходы
M – импорт	TR – тарифы на экспорт
CO – конечное потребление

Значения приведенных показателей представлены в текущих ценах за период с 2001 по 2010 год согласно статистических данных Комитета по статистике РК. Помимо указанных экзогенных переменных в модели использовались их лаговые значения, обозначение которых будет следующим: например, наличие I(-4) в уравнении означает, что инвестиции включены в это уравнение с лагом в 4 года.

Для расчета шести эндогенных переменных в модели сформулированы шесть линейных уравнений. В следующей таблице против каждой переменной будут указана те факторы, что служат для нее объясняющими из общего числа предопределенных переменных.

Эндогенные переменные	Объясняющие переменные
X	E,TR,O(-1),Y(-1),M(-1),X(-1),D
Y	I(-4),D(E),Y(-1),D
P	E(-1),O(-1),D
N	Y,N(-1),GT,D
M	P,Y,M(-1),X,D
CO	P,Y,M,N,CO(-1),D

В таблице дополнительно появляется переменная D – искусственная переменная для учета эффекта кризиса 2008 года. Она используется только для расчета значений в 2008 году и далее принимает значение 10. Дополнительно используется переменная D(E) – это первая разность курса доллара (разность между текущим значением и его предшествующим) [13]. В сформулированной модели имеется 19 переменных, их них 6 – эндогенных и 13 – предопределенных (экзогенных) переменных. Таким образом, исходя из того, что используются данные за 2005 – 2010 годы, массив данных состоит из 36 наблюдений по 19 указанным показателям, включая кризисную переменную. Предварительно, при проведении анализа модели каждый показатель нормировался на его значение в первый период наблюдений. Таким образом устраняется проблема разной размерности показателей и выполняется переход от абсолютных значений показателей к их темпам. Рассмотрим, исходя из общей структуры уравнений уровень взаимной связанности модели. По общим оценкам, эта характеристика имеет невысокое значение. Из шести уравнений лишь пятое относящееся к расчету импорта, связано со всеми остальными (то есть каждый имеет хотя бы одну объясняющую переменную). Тогда как первое, третье, четвертое связано всего лишь с тремя уравнениями, а второе и шестое имеют связи с четырьмя. В силу значительного количества 19 переменных в модели только одно из них ВВП (или его лаговое значение) присутствует в каждом уравнении, а десять переменных появляются лишь в одном уравнении. Еще один фактор P – инфляция входит в три уравнения. Остальные переменные присутствуют в одном или двух уравнениях. Искусственная переменная D, учитывающая кризис 2008 года, естественно, входит в каждое уравнение, но это несколько иная связь. В целом, практически автономный набор объясняющих переменных для каждой эндогенной указывает на невысокую связанность модели и, как следствие, на невысокую прогностическую силу модели. В идеале в каждом уравнении объясняющие переменные должны составлять большую часть переменных и их число не должно превышать количества эндогенных переменных.