§ 2.3 Экономико – математическая модель

Для вывода общего вида уравнений модели были использованы известные графические (анализ парных корреляционных полей) и статистические (проверка гипотез о линейности искомых зависимостей, преобразования Бокса - Кокса) операции. Определение набора предопределенных переменных для каждой эндогенной переменной осуществлялось с использованием тестов причинно – следственной связи Грэнжера в сочетании с анализом значений коэффициентов детерминации и значений t – статистик в соответствующих уравнениях регрессии. В результате были получены следующие линейные соотношения между анализируемыми переменными:

где ,оцениваемые параметры (коэффициенты регрессии) модели;D(E) –первая разность временного ряда обменного курса, то есть элементами ряда являются значения разности каждого последующего элемента ряда и предыдущего; D – логическая переменная, принимающая значение 0 для наблюдений до 2008 года и 1 – для наблюдений для 2008 года. Под z(-k) понимается слагированное значение переменной z, то есть значение переменной z в момент времени, отстоящий на k тактов времени назад от настоящего, а под случайные регрессионные остатки, удовлетворяющие условиям:

где неизвестные параметры модели. При расчете модели были использованы годовые данные (данные по обменному курсу представлены в среднем за год), начиная с 2001 по 2010 годы. Все данные были представлены в долларовом выражении, полученные значения соотнесены к значениям 2001 года.

Каждое из уравнений системы идентифицируются с помощью метода наименьших квадратов (с учетом остатков первого порядка).

Заключение ко II главе. В этой главе была отчетливо продемонстрирована картина развития экономики Казахстана в первом десятилетии XXI века. Изменения, происходящие на мировой арене непосредственным образом, отразились и на экономической ситуации в стране. Рост ВВП, увеличение притока инвестиций, заработной платы населения, уменьшение объема импортной продукции эти и другие показателя являются результатом четко поставленных задач, осознанного плана действий и кропотливого труда десятков тысяч человек. Особо значимую роль играют ежегодные Послания Президента. Казахстан добивается таких хороших результатов в экономическом развитии благодаря своему выгодному геополитическому расположению, богатству недр страны, за счет чего инвестиционная привлекательность государства растет, что опять же положительно сказывается на росте экономики. Несмотря даже на снижение цен на нефть, что в свою очередь является самым экспортированным товаром, аналитики прогнозируют стабильность в экономике.

Все выше рассмотренные показатели были взяты неспроста. Они используются в качестве экзогенных и эндогенных переменных при построении модели. Почему при построении модели внешнего сектора экономики Казахстана взята именно эта модель с такими показателями? Потому что внешний сектор экономики не может быт рассмотрен отдельно от ВВП, инвестиций и тд. Так как основа внешнего сектора - это межтерриториальная торговля, будь то нефть или продукты продовольственного назначения. А объемы внешней торговлю в любом случае зависит от валового внутреннего продукта, то есть от объема товаров и услуг, произведенных на территории страны. Так же внешний сектор зависит от инвестиций. Все рассмотренные факторы взаимосвязаны и объединены в систему одновременных уравнений, рассмотренной в § 2.3.

Теперь основной задачей, описанной в следующей главе является расчет коэффициентов при переменных, которые и являются коэффициентами регрессии, то есть они показывают на сколько изменится значение эндогенной переменной при изменении значения экзогенной переменной на одну единицу. Далее, необходимо провести сценарные расчеты с учетом статистических данных Республики Казахстан, предоставленных Комитетом по статистике и показать какие уравнения значимы для модели, а какие можно рассматривать отдельно.