Библиографический список

1. Вербик Марно. Путеводитель по современной эконометрике : пер. с англ. В. А. Банникова; науч. ред. и предис. С. А. Айвазяна. – М. : Научная книга, 2008. («Библиотека Солев»).

2. Доугерти К. Введение в эконометрику / К. Доугерти. – М. : Финансы и статистика, 1999.

3. Магнус Я. Р. Эконометрика. Начальный курс : учебник / Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, А. А. Пересецкий. – 7-е изд., испр. – М. : Дело, 2005.

4. Носко В. П. Эконометрика. Кн. 1. Ч. 1,2 : учебник / В. П. Носко. – М. : Дело РАНХиГС, 2011. (Сер. «Академический учебник»).

5. Носко В. П. Эконометрика. Кн. 2. Ч. 3,4 : учебник / В. П. Носко. – М. : Дело РАНХиГС, 2011. (Сер. «Академический учебник»).

6. Эконометрика : учебник / под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2007.

7. Эконометрика : учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. В. С. Мхитаряна. – М. : Проспект, 2008.

8. Ben Vogelvang Econometrics Theory and Applications with EViews, Pearson Education Limited: Prentice Hall, 2005.

9. Gujarati D. N. Basic Econometrics, New York: Mc Graw–Hill, 2003.

10. EViews 7 User̕ s Guide I, II. QMS QUANTITATIV MICRO SOFTWARE, LLC. 2009.

Оглавление

Введение………………………………………………………………………… 3

Измерения в экономике………………………………………………………… 3

Глава 1. Простой корреляционный и регрессионный анализ……………… 5

1. Коэффициент парной корреляции……………………………… 5

2. Парная (простая) линейная регрессия ……………………… 8

   1. Метод наименьших квадратов (МНК)

и его предпосылки……………………………………………… 9

2. Оценки точности уравнения регрессии

и его параметров………………………………………………… 11

Стандартная ошибка оценки по регрессии…………………… 11

Оценка значимости уравнения регрессии

(дисперсионный анализ регрессии)…………………………… 12

Интервальные оценки параметров уравнения регрессии…… 13

Проверка значимости параметров уравнения регрессии……… 14.

Коэффициент детерминации (R-квадрат)……………………. 14

3. Спецификация уравнения регрессии………………………… 15

   1. Проверка остатков регрессии на гетероскедастичность

(тест Голдфелда – Квандта)…………………………………… 16

2. Проверка остатков регрессии на автокорреляцию

(статистика Дарбина – Уотсона)……………………………… 16

Пример 1. Анализ функции потребления……………………… 18

Глава 2. Множественная корреляция и регрессия………………………… 23

2.1. Множественный корреляционный анализ………………………… 24

2.1.1. Анализ матрицы парных коэффициентов корреляции… 24

2.1.2. Частная и множественная корреляция…………………… 25

2.2. Множественный регрессионный анализ…………………………… 27

2.2.1. Метод наименьших квадратов и его предпосылки….. 27

2.2.2. Свойства МНК-оценок.………………………………… 29

2.2.3. Показатели точности уравнения регрессии

и оценок его параметров……………………………………… 30

2.2.4. Мультиколлинеарность………………………………… 32

2.2.5. Тестирование предпосылок МНК

для множественной регрессии....................................................... 33

Анализ остатков уравнения множественной регрессии на автокорреляцию………………………………………….. 33

Тестирование остатков на гомоскедастичность……… 35

Тестирование остатков на нормальный закон

распределения………………………………………… 36

Тестирование ошибки спецификации уравнения регрессии……………………………………………..… 37

2.2.6. Учёт некоторых нарушений стандартных

предположений о модели……………………………………… 38

Пример 2. Тестирование предпосылок МНК………………. 39

2.2.7. Обобщённый метод наименьших квадратов………… 47

Пример 3. Взвешенный МНК………………………………… 48

2.2.8. Стандартизированное уравнение регрессии………… 52

2.2.9. Дискретные переменные в регрессионном анализе .. 53

Фиктивные переменные в регрессионном анализе… 53

Пример 4. Стандартизированные и фиктивные

переменные в регрессионном анализе……………………… 54

2.2.10. Дискретные (качественные) зависимые переменных……………………………………………………………... 56

Линейная модель вероятности……………………… 56

Probit- и Logit- модели………………………………… 56

Пример 5. Модель бинарного выбора………………………… 58

2.2.11. Пошаговый выбор переменных……………………… 63

Пример 6. Пошаговый регрессионный анализ……………… 64