57)Изучение основных тенденций развития в исследовании соц-эк процессов.

Методы анализа осн тенднц. Важным направл в анализе явл изучен общ тенденц(тренд). Это можно осущ применен спец мет анал. рядов динам. Различн рез-ты действ постоянн, периоди причин и факторов на ур-не развит соц экон явлен обуславл необход изучать осн компон ряда дин: тренд, период колебан и случайн отклонен. Ур-ни ряда динамики форм-ся под воздейств 3-х групп: 1)Факторы форм-ия осн направлен т.е. тенденц развит сущ явлен 2)Факторы действ периодич т.е. направл колебан. 3)Факторы действ в разн иногда противопол направл и не оказ сущ влияния на ур-ни РД. Осн зад изуч коммерч деят-ти явл-ся выявлен тенденц. Основн мет анализа: 1)Сравнен анализа ряда динам Тр=yi\yo*100% 2)Смыкания рядов динам- исчисл кооф соотнош в новых ед по сравнен с уравн старых границ. Получ кооф умнож-ся на ур-ни ряда до измер терр(земли)

58

) Индексный метод изучения динамики среднего уровня. Ряды индексов с постоянной и переменной базой сравнения, с постоянными и переменными весами.

В статистике индексами называют относительные величины, показывающие соотношение показателей во времени, пространстве, а также фактических показателей с плановыми.

Общие индексы в зависимости от их виды вычисляются с переменными и постоянными весами – соизмерителями, так например агрегатная форма общего индекса физического объема вычисляется как индекс с постоянными весами соизмерителями. Агрегатная форма общего индекса цен вычисляется как индекс с переменными весами-соизмерителями. Для изучения изменения индекса цен по месяцам первого квартала определяются базисные и цепные общие индексы цен (февраль по сравнению с январем)

В системе индексных сопоставлений данные индексы образуют цепные индексы цен. При определении по отчетным данным общих индексов физического объема товарооборотов изменение индексируемой величины q часто фиксируется на уровне цен базисного период; для определения индексов с постоянными весами воспользуемся данными таблицы.

Под изменением структуры явления понимается изменение доли отдельных групп единиц совокупности в общей их численности так например средняя ЗП на предприятии может вырасти в результате роста оплаты труда работников или увеличении доли высокооплачиваемых работников.

Индексный метод в статистике формируется путем построения взаимосвязанной системы индексов: индекс переменного состава, индекс постоянного состава и индекс влияния структурных сдвигов.

где х – это отдел знач признака; f-частота или повторяемость; 0 – базис период; 1-отчет период.

Индекс структурных сдвигов

59. Взаимосвязи индексов товарооборота. Выявление роли факторов динамики сложных явлений

Связь между изменениями объема товарооборота, количеством продажи товаров и уровнем их цен выражается в системе взаимосвязанных индексов товарооборота.

Поскольку величина объема товарооборота равна произведению количества продажи товаров на цены, то индекс физического объема I_q , умноженный на индекс цен I_p, дает индекс товарооборота в фактических ценах I_qp : I_q ^* I_p ⁼ I_qp. 

ыявляется влияние отдельных факторов на изменение товарооборота.

можно определить изменение товарооборота в неизменных ценах:

На основе формулы (18.3.33) можно по известным индексам товарооборота в фактических ценах I_qp и товарооборота в сопоставимых ценах I_q определить индекс цен I_p:

При использовании формул взаимосвязанных индексов надо иметь в виду, что взаимосвязь образуется лишь при условии, когда веса-соизмерители в индексах физического объема и цен берутся на разных уровнях.

В предыдущих разделах показано, что при анализе отчетных данных изменение количества реализованной продукции (q₀ и p₀ — в индексе физического объема) часто фиксируется по ценам базисного периода p₀ , а изменения цен р₁ и р₀ в индексе цен могут фиксироваться по количествам отчетного периода. Такая система фиксации изменений индексируемых величин позволяет их применять в анализе компонентной зависимости:

Взаимосвязанные индексы применяются для изучения влияния структурных сдвигов на изменение социально-экономических явлений. В таком анализе индексы находятся во взаимосвязи со средними величинами. Из формулы средней

следует, что на среднюю величину оказывает влияние как значение усредняемого признака X_i, так и

численность отдельных вариантов изучаемой совокупности . Так, на среднюю цену овощей, продаваемых на рынках, влияют как различия индивидуальных цен, так и изменения объема реализации. Поэтому при анализе изменения цен важно определить, в какой мере это вызвано изменениями индексируемых величин и в какой — структурными сдвигами количества реализованной продукции.

Это выполняется с помощью системы взаимосвязанных индексов, в которой индекс изменения средней величины I выступает как произведение индекса в неизменной структуре I_x на индекс, отображающий влияние изменения структуры явления на динамику средней величины I_стр.

В общем виде эта зависимость записывается так:

Индекс (18.3.37) называется индексом переменного состава, так как в качестве весов-соизмерителей в нем выступает состав продукции (товаров) текущего и базисного периодов;

Индекс (18.3.38) называется индексом постоянного (фиксированного) состава, так как в качестве весов-соизмерителей выступает состав продукции (товаров) текущего периода

В индексе (18.3.39) изменяются лишь веса-соизмерители ₁и _0. Поэтому данный индекс отображает влияние структурных сдвигов на изучаемый показатель.¹

60. МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ.

Позволяет изучить взаимосвязь между результ-м признаком y и влияющими на него факторн. признаками xi.

Прежде всего, необх. отсеять несуществ. факторы. Для этого надо вычислить парный (линейный) коэфф корреляции между результатив. признаком y и кажд из фактор-х признаков.

Затем производят цензурирование, т.е. устанавл порог, и факторы, имеющие значение r (коэфф корреляции) меньше порогового исключаются! (м. б. несколько этапов цензурирования: должно быть 2-6 факторов).

Затем вычисляется совокуп. коэф. корреляции (R):

R = корень(( ryxквадрат+ryvквадрат-2*ryx*ryv*rxv) / (1-rxvквадрат)) Для {y; (x,v)} (0;1)

Если факторов больше, если связь криволинейна, то исп-ся более сложные формулы (см. учебники и справочники по ст-ке).

Задачи метода множеств корреляции регрессии.

1. выявление и изменение влияния факторов на изучаемые явления

2. моделирование социально-экономических явлений во времени и в пространстве

3. прогнозирование

На практике для построения уравнения монжеств регрессии чаще исп-ся 2 матем функции:

1) y(с чертой)x1,x2,…,xn = a0+a1x1+...+an*xn

2) y(с чертой)x1,x2,…,xn = a₀*x1^a1*...*xn^an

Мультиколлинеарность

- это тесная зависимость (функциональная) между признаками.

Важн-й этап моделирования соц-эк-х явлений – это отбор факторов-аргументов в уравнении множ регрессии.

В уравнение нельзя включать факторы (сразу оба), кот. нах-ся в функциональной зависимости.

Метод шаговой регрессии:

в уравнение последовательно включ-ся и исключ-ся факторы. После включения в уравнение очеред. фактора производится проверка значимости с помощью коэфф-та детерминации (R^2).

Если включ-ие в уравнение дан фактора увеличило значение R^2, то это включение счит-ся целесообразным, если нет, то дан фактор исключается из модели.

При построении моделей во времени необх выявить и устранить автокорреляцию (- это тесная зависимость текущего уровня от предыдущих уровней).