Методы и модели анализа динамики экономических процессов

 а информатики и компьютерных технологий

АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

Методические указания к лабораторным работам

для студентов специальностей 080109 и 120303

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2012

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»

Кафедра информатики и компьютерных технологий

АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

Методические указания к лабораторным работам

для студентов специальностей 080109 и 120303

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2012

УДК 519.86:622.3.012 (075.83)

Анализ временных рядов. Методические указания для выполнения лабораторных работ для студентов специальностей 080109 и 120303./НМСУ «Горный».. Сост.: В.В. Беляев, Т.Р. Косовцева. СПб, 2012., 64 с.

Методические указания содержат необходимые теоретические сведения по выполнению лабораторной работы по анализу временных рядов. Приведены теоретические сведения, расчетные формулы и примеры выполнения заданий по построению эконометрических моделей временных рядов и их использованию для прогнозирования. Все решения выполнены с использованием электронных таблиц MS Excel.

Методические указания предназначены для студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Городской кадастр» дневной формы обучения.

Табл.4. Рис.39. Библиогр.: 10 назв.

Научный редактор - доц. Прудинский Г.А.

© Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 2012 г.

Введение

Одним из основных типов экономических моделей являются модели временных рядов. Необходимость их исследования возникает, когда объектом исследования является набор данных, которые регистрируются на одном и том же объекте в течение ряда моментов времени. Такие данные называются временной выборкой или временными рядами данных (times series data) или данными продольного среза. Модели временных рядов активно применяются в исследованиях динамики значительного числа реальных процессов различной природы: динамики пассажиропотоков, складских запасов, спроса на различные виды продукции, миграционных процессов в человеческом и биологических сообществах, в радиотехнике, анализе химических процессов, моделировании природных явлений: динамики числа солнечных пятен, природных катастроф и многих других процессов.

Самое широкое применение модели временных рядов нашли в исследованиях финансовых рынков, в анализе динамики финансовых показателей, прогнозировании цен на различные товары, курсов акций, соотношений курсов валют и т. п.

Характерной особенностью некоторых социально-экономических процессов, представленных временными рядами, является ярко выраженная периодичность. Например, интенсивность транспортных поездок (особенно на длинные расстояния) значительно выше в летние месяцы в период массовых отпусков и снижается в межсезонные периоды. Интенсивность посещений зрелищных мероприятий, наоборот, резко возрастает в зимний период, когда большинство населения находится дома, и падает в летнее время. Сезонная периодичность характерна и для курсов валют. В РФ спрос на валюту (и соответственно ее цена) обычно растет к концу года, когда подходят сроки платежей, и снижается в летний период, когда деловая активность падает

Экономические показатели деятельности предприятия за определенный период также являются временными рядами. В этом случае исключительно важной является задача прогнозирования, т.е. возможность предсказать, как будет развиваться экономический процесс в дальнейшем. Основным средством для прогнозирования поведения временных рядов является метод эконометрического моделирования. В данной работе рассматриваются методы построения моделей временных рядов, оценки их адекватности и получение прогнозных значений.