МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Кафедра Прикладна математика

Контрольна робота

по дисципліні «Керування ризиками в економіці»

Виконав: студент групи 4-ЕК

шифр 08-ЕК-117К

Кулаков Д. Г.

Перевірив: доц. Послайно Н.І

Дніпропетровськ, 2012

Зміст

1.Економічний ризик. Об’єкт, суб’єкт та джерело ризику. Аналіз факторів ризику.

2.Методи кількісного аналізу ризику. Метод аналогії.

3. Методи кількісного аналізу ризику. Аналіз чутливості.

4. Методи кількісного аналізу ризику. Метод імітаційного моделювання.

5. Методи кількісного аналізу ризику. Аналіз ризику збитків.

6. Система кількісних оцінок ступеня ризику (інгредієнт економічного показника).

7.Ризик у відносному вираженні. (коефіцієнт сподіваних збитків, варіації).

8. Ризик у відносному вираженні. Правила визначення знака інгредієнта. Коефіцієнт асиметрії та варіація асиметрії, коефіцієнт ексцесу та варіації ексцесу.

9. Використання нерівностей Чебелова. Уникнення банкрутства при отриманні кредиту. Визначення меж за допустимою критичного ризиків.

10.Ризик та елементи теорії корисності.

11.Управління ризиками. Основні підходи.

12.Запаси, резерви як спосіб зниження ступня ризику.

13. Диверсифікація як спосіб зниження ризику:елементи теорії портфеля.

14.Моделювання економічного ризику методами теорії ігор.

1.Економічний ризик. Об’єкт, суб’єкт та джерело ризику. Аналіз факторів ризику.

Економічний ризик – це об’єктивно суб’єктивна категорія у діяльності суб’єктів господарювання, що пов’язана з подоланням невизначеності та конфліктності в ситуації неминучого вибору.

Ця категорія відображає міру відхилення від цілої від бажаних результатів. Міру невдоволених збитків з урахуванням впливу керованих і некерованих факторів, прямих та зворотних зв’язків стосовно об’єкта керування.

Об’єкт ризику - це економічна система ефективність та умови функціонування якої наперед точно невідомі.

Суб’єкт ризику – це особа, або колектив зацікавлені в результатах керування об’єктом ризику і мають компетенцію прийняття рішень щодо об’єкта ризику.

Джерело ризику – це фактори які спричиняють невизначеність результатів, конфліктність у широкому сенсі цього слова.

Аналіз факторів ризику

Загальні підходи :

Результати опитувань, що були проведені в США серед 1000 найбільших компаній за списком «Форчун 4» в 1998 році національною. Асоціацією виробників в США, найчастіше згадувались фактори, які найчастіше впливають негативно на діяльність цих компаній:

• Рекламації та штрафи з приводу бракованої продукції;

• Аварії на підприємстві і вихід з ладу обладнання;

• Розповсюдження конфіденційної інформації;

• Вихід з ладу комп’ютерів;

• Поширення необґрунтованих чуток, рідше трапляються, але за наслідками ступенем збитків є набагато несприятливими такі форс-мажорні обставини:

• Стихійні лиха;

• Аварії в енергетичних мережах;

• Пожежі та вибухи;

• Смерть керівника або провідного спеціаліста;

• Раптова поява різних конкурентів;

• Вороже ставлення уряду та засобів масової інформації.

В Україні невизначеність ще поряд з цим такі причини:

• Необов’язковість і безвідповідальність господарських об’єктів;

• Нечіткість і поетичні зміни законодавчих і нормативних актів, що регулюють підприємницьку діяльність.

• Політична нестабільність;

• Відсутність реального господарчого законодавства;

• Певна залежність від криміналітету, нездатність правоохоронних органів, надійно його захистити. Значне зростання чисельності апарату управління;

• Нестійке податкове законодавства;

• Нечесна конкуренція;

• Недостатній рівень освіченості підприємців з питань економіки.

4 групи факторів:

1. стратегія фірми

2. принципи діяльності фірми

3. ресурси, та їх використання

4. якість і рівень використання маркетингу.

Класифікація ризику:

1) Динамічний – ризик пов'язаний з непередбачуваними змінами вартості основного капіталу внаслідок прийняття управління рішень, або непередбачуваними у ринкових та політичних реалій. Може привести як до збитків, так і до додаткових прибутків.

2) Статичний – ризик, пов'язаний з скороченням реальних активів внаслідок втрати частки власності. А також із скороченням доходу через недієздатність організацій, може привести до збитків.

Існує багато класифікацій ризику. Є величезна кількість факторів ризику:

1)країни ризики;

2)Маркетингові ризики;

3)Транспортні ризики;

4)Транспортні ризики;

5)Ризики визначення предмету угоди.