2.Методи кількісного аналізу ризику. Метод аналогії.

Кількісний аналіз основується на математичному апараті теорії ймовірностей і математичній статистиці і математичному програмуванні, зокрема на матричній теорії ігр і багато ін.

Статистична ті нестатистична ймовірність

Статистична – коли має місце повторюваність подій;

Нестатистична – базується на експортних оцінках.

Метод аналогії використовується для аналізу ризику. Пов’язаного з новим проектом.

Доцільно виявити дані про наслідки впливу несприятливих факторів ризику якихось близьких за сутністю проектів, які виконувались раніше.

У цій сфері найбільшу ініціативу проявляють страхові компанії. На Заході вони регулярно публікують коментарі, щодо тенденції у найбільш суттєвих сферах ризику. Стосується природничо-кліматичні збори і пов’язаних з цим значних за обсягом збитків.

На підставі даних, можна зробити висновки загального характеру.

Під час використовується аналогів застосовують бази даних та знань, щодо факторів ризику. Бази будуються на матеріальних літературних джерел. Пошукових робіт, моніторингу, опитування, тощо. Одержані дані обробляють, використовуючи відповідні математичні матеріали та ЄВМ, для виявлення залежностей та з метою врахування потенційного ризику.

Проте навіть у відносно простих випадках невідомого завершення проектів, досить важко створити передумови ,у яких би ситуацію повторити минулий досвід, яким можна було б скористатись для нових проектів.

Тому метод аналогії можна виявитись достатнім лише в простих випадках. В основному використовувалися як допоміжний у низці інших випадках.

3. Методи кількісного аналізу ризику. Аналіз чутливості.

Метод теж найпростіший і широко відомих методів урахуванні факторів невизначеності, характерних для оцінювання проектів у бізнесі. Пере тим, як робити аналіз ризику, проводять аналіз чутливості. Тобто застосовують, які з факторів стосовно проектів можна віднести, до найбільш ризикованих.

Аналіз здійснюється в 2 кроки:

1) побудова економіко-математичної моделі.

2) власне аналіз чутливості в якості показників, чутливості об’єкта щодо зміни фактора, слід використовування показників еластичності.

Еластичність – це міра реагування однієї змінної величини (функції) на зміну іншої (аргументування).

Коефіцієнт еластичності – це число, ке показує на скільки відсотків зміниться функція, якщо аргумент зміниться на 1%.

Якщо функція f – непереривна, і має частині похідні по своїм аргументам, то направивши .

Ризик, яким обтяжний проект є тим більшим, чим більшого є еластичність проекту ,до зміни кожного з факторів, то чим більше є інтервал коливань цих факторів (у майбутньому).

4. Методи кількісного аналізу ризику. Метод імітаційного моделювання.

Кількісний аналіз ризику, за допомогою цього методу можна розподілити на 7 кроків:

1. формування моделі здатної прогнозувати значення відповідних показників ефективності проекту або об’єкта .

2. вибір ключових аргументів (факт-ризику об’єкта, що аналізується).

3. Визначення множення можливих ймовірностей, значень ключових аргументів.

4. Визначення розподілу випадкових величин пов’язаних з ключовими факторами.

5. Виявлення відношення взаємозалежності між ключовими аргументами.

6. Генерація випадкових сценаріїв , що ґрунтується на системі прийняти гіпотези, щодо можливих значень ключових факторів.

7. Після серії прогонів, можна одержати відносні частоти для підсумкового показника.