- •Эконометрического моделирования План лекции
- •Введение
- •1.Предмет, цель и задачи эконометрики.
- •2.Этапы становления эконометрики
- •3. Введение в эконометрическое моделирование
- •4. Основные математические предпосылки эконометрического моделирования
- •5. Основные этапы и проблемы эконометрического моделирования
- •Контрольные вопросы:
- •Тема 2. Парная линейная регрессия и корреляция План лекции
- •Введение
- •1. Модель линейной парной регрессии. Метод наименьших квадратов
- •2. Коэффициент корреляции
- •3. Основные положения регрессионного анализа. Теорема Гаусса – Маркова
- •4. Оценка значимости уравнения регрессии. Коэффициент детерминации
- •5. Построение интервальных прогнозов по модели парной регрессии
- •Контрольные вопросы:
- •Тема 3. Множественный регрессионный анализ План лекции
- •Введение
- •1. Классическая нормальная линейная модель множественной регрессии
- •2. Оценка параметров классической регрессионной модели методом наименьших квадратов
- •3. Предпосылки для множественного регрессионного анализа.
- •Теорема Гаусса-Маркова.
- •4. Стандартизированное уравнение линейной множественной регрессии
- •Контрольные вопросы:
- •Тема 4. Множественная корреляция План лекции
- •Введение
- •1. Множественная линейная корреляционная зависимость
- •2. Частные коэффициенты корреляции
- •3. Коэффициент множественной корреляции
- •4. Отбор факторов в случае линейной множественной регрессии
- •Контрольные вопросы:
- •Тема 5. Линейные регрессионные модели
- •1. Суть гетероскедастичности, ее последствия
- •2. Тесты, позволяющие выявить наличие гетероскедастичности остатков
- •3. Устранение гетероскедастичности
- •4. Автокорреляция остатков, ее последствия. Обнаружение автокорреляции остатков
- •Контрольные вопросы:
- •Тема 6. Линейные регрессионные модели
- •1. Фиктивные переменные
- •2. Модели регрессии с фиктивными переменными сдвига
- •3. Модели регрессии с фиктивными переменными наклона
- •4. Критерий г. Чоу
- •Контрольные вопросы:
- •Тема 7. Модели временных рядов План лекции
- •Введение
- •1. Понятие временного ряда. Общий вид модели временного ряда
- •2. Проверка гипотезы существования тенденции
- •3. Стационарные временные ряды и их характеристики. Автокорреляционная функция
- •Авторегрессия первого порядка. Тест Дарбина-Уотсона
- •4. Аналитическое выравнивание (сглаживание) временного ряда
- •6. Процесс построения аддитивной модели временного ряда
- •7. Прогнозирование на основе моделей временного ряда
- •8. Понятие об авторегрессионных моделях и моделях скользящей средней
- •Контрольные вопросы:
- •Тема 8: модели с лаговыми переменными План лекции
- •Введение
- •1. Модели с распределенными лагами
- •2. Модели авторегрессии
- •3. Авторегрессионные модели и их моделирование
- •Контрольные вопросы:
- •Тема 9. Системы линейных одновременных уравнений План лекции
- •Введение
- •1. Структурная и приведенная формы моделей
- •2. Проблема идентификации
- •Матрица коэффициентов (1)
- •Матрица коэффициентов (2)
- •Матрица коэффициентов (3)
- •3. Оценивание параметров структурной модели
- •Условные данные по пяти регионам
- •Контрольные вопросы:
- •Используемая литература
Контрольные вопросы:
1. Какие системы уравнений используются в эконометрике?
2. Какие переменные в системе одновременных уравнений называют экзогенными, а какие – эндогенными?
3. Какой вид имеет структурная форма модели?
4. Какой вид приведенной формы модели?
5. Как связаны между собой структурная и приведенная формы моделей?
6. В чем состоят проблемы идентификации модели?
7. Какие модели называют идентифицируемыми, неидентифицируемыми, сверхидентифицируемыми?
8. Каковы необходимые и достаточные условия идентификации?
9. В чем суть косвенного метода наименьших квадратов?
Используемая литература
1. Кремер, Н.Ш. Эконометрика: учебник / Н.Ш. Кремер, Б. А. Путко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.
2. Елисеева, И.И. Эконометрика: учеб. пособие / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2007.
3. Елисеева, И.И. Практикум по эконометрике / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2007.
4. Магнус, Я.Р. Эконометрика. Начальный курс / Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий. – М.: Дело, 2000.
5. Бородич, С.А. Эконометрика / С.А. Бородич. – Минск: Новое знание, 2004.
6. Красс, М.С. Математика для экономистов: учеб. пособие. / М.С. Красс, Б.П. Чупрынов. СПб.: Питер, 2009.
7. Мхитарян, В.С. Эконометрика: учебник / В.С. Мхитарян, М.Ю. Архипова, В.А. Балаш и др. – М.: Проспект, 2009 .
8. Айвазян, С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики: учебник / С. А. Айвазян, В.С. Мхитарян. – М.: ЮНИТИ, 2002.
Конспекты лекций
по дисциплине
«Эконометрика»
Автор
Цвиль Мария Михайловна
Издано в авторской редакции