Практичні завдання для самоконтролю по модулю ііі. Економетричні моделі Завдання №1

1. На основі статистичних даних показника у і фактора х знайти оцінки параметрів лінії регресії і коефіцієнта кореляції .

2. Використовуючи критерій Фішера з надійністтю 0,95 оцінити адвекватність прийнятої моделі реальності статистичним даним.

3. Використовуючи t – статистику оцінити значимість коефіцієнта кореляції.

4. Дати прогноз показника для х=х_р і знайти його надійний інтервал.

Дані представлені у таблиці, - порядковий номер вашого прізвища у журналі

x	2,06	2,58	3,14	3,54	4,18	4,78	5,11	5,67	6,02	6,65	7,05	7,52	8,03
у	7,24	8,02	9,28	10,12	11,12	12,19	13,01	14,12	15,21	16,29	17,01	18,03	19,19

Завдання №2 Дана економетрична модель виду:

Значення Х та У представлені у таблиці, - порядковий номер вашого прізвища у журналі.

№	Х1	Х2	X3	У
1	2,31	10,1	8,31	7,62
2	4,67	11,7	9,45	10,7
3	6,17	13,9	11,36	11,53
4	8,17	14,4	15,76	13,4
5	10,7	15,1	16,06	17,02
6	13,5	17,1	18,93	18,75
7	16,2	18,9	19,75	21,14
8	18,3	20,3	22,38	23,37
9	21,2	21,7	23,74	27,45
10	22,7	22,4	25,66	27,13
11	25,1	22,5	25,98	29,69
12	26,1	24,7	26,74	32,52
13	27,5	24,8	28,08	31,8
14	29,9	25	28,79	35,18
15	32,1	26	31,37	37,07
16	33,7	27,4	32,7	38,85
17	34,6	28,5	33,8	39,2
18	35,85	29,6	34,85	40,7
19	37,4	31,9	35,59	42,58
20	38,05	33,6	36,5	44,73

1. Використовуючи оператор оцінювання 1МНК та ПК знайти оцінки параметрів моделі

2. Знайти стандартні помилки оцінок параметрів моделі.

3. Обчислити індивідуальні та інтервальні прогнозні значення математичного сподівання і індивідуального значення залежної змінної, коли для прогнозного періоду відомий вектор Хпр.

   1

   39,67

   34,6

   38,47

4. Визначити коефіцієнт кореляції та множинної детермінації.

5. Перевірити гіпотезу про значущість коефіцієнта кореляції та множинної детермінації.

6. Перевірити гіпотезу про значущість оцінок параметрів моделі.

7. Перевірити гіпотезу про істотність зв’язку між залежною і незалежною змінною.

8. Перевірити на мультиколінеарність незалежні змінні.

9. Перевірити на гетероскедастичність та автокореляцію залишки моделі.

10. Зробити економічні висновки.