- •Институт внешнеэкономических связей, экономики и права
- •Кафедра бухгалтерского учёта и аудита
- •«Эконометрика»
- •Учебно-методический комплекс
- •Утверждено на заседании Методического совета сПб института внешнеэкономических связей, экономики и права « » 2006 г., протокол № Содержание
- •2. Учебно-тематический план дисциплины
- •3. Содержание разделов и тем курса
- •Тема 7. Системы эконометрических уравнений: виды, особенности построения и использования
- •Тема 8. Рекурсивные системы уравнений: особенности построения, оценивания и применения
- •Тема 9. Структурные и приведённые системы одновременных уравнений: построение, идентификация
- •Тема 10. Оценивание структурных уравнений косвенным и двухшаговым мнк.
- •Тема 11. Эконометрические модели стационарных временных рядов и прогнозы на их основе
- •Тема 12. Эконометрические модели нестационарных временных рядов, их использование в прогнозах.
- •Тема 13 Эконометрические модели стохастической связи динамических рядов
- •Тема 14 Перспективы развития эконометрики
- •Тема 4. Процедуры верификации парной линейной регрессии, прогнозы и их оценки.
- •Тема 5. Нелинейные модели и процедуры их спецификации методом линеаризации переменных
- •Тема 6. Множественные линейные регрессионные модели с постоянной и переменной структурой: построение, оценка, использование при прогнозировании
- •Тема 8. Рекурсивные системы уравнений: особенности построения, оценивания и применения
- •Тема 9. Структурные и приведённые системы одновременных уравнений: построение, идентификация
- •Тема 10. Оценивание структурных уравнений косвенным и двухшаговым мнк.
- •Тема 11. Эконометрические модели стационарных временных рядов и прогнозы на их основе
- •Тема 12. Эконометрические модели нестационарных временных рядов, их использование в прогнозах.
- •Тема 13 Эконометрические модели стохастической связи динамических рядов
- •6. Вопросы к зачёту
- •8. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы студентами заочного отделения
- •Расчётная таблица № 3
- •График 1
- •Расчётная таблица № 4
- •Расчётная таблица № 5
- •Расчётная таблица № 6
- •Задача № 2.
- •Задача 3.
- •Задача 4.
- •Задача № 5.
- •Задача № 6.
- •Задача № 7.
- •9. Рекомендуемая литература
- •10. Программные средства обеспечения курса
- •11. Основные термины и определения (глоссарий)
- •12. Тестовые вопросы для промежуточного контроля знаний
- •13. Типовые задачи, решаемые на практических занятиях
- •Тема 3 и тема 4. Оценивание парной линейной регрессии: важнейшие процедуры и интерпретация результатов их реализации
- •Тема 5. Нелинейные модели и процедуры их спецификации методом линеаризации переменных.
- •Тема 6. Множественные линейные регрессионные модели: построение, оценка, использование при прогнозировании
- •Задача 2
- •Тема 8. Рекурсивные системы уравнений: особенности построения, оценивания и применения.
- •Тема 9. Структурные и приведённые системы одновременных уравнений: построение и идентификация
- •Тема 10. Оценивание структурных уравнений косвенным и двухшаговым мнк
- •Тема 11. Эконометрические модели стационарных временных рядов и прогнозы на их основе
- •Тема 12. Эконометрические модели нестационарных временных рядов, их использование в прогнозах
- •Тема 13. Эконометрические модели стохастической связи динамических рядов.
- •14. Задания контрольной работы для студентов заочной формы обучения Вариант первый. Задача №1.
- •Задача № 2.
- •Задача № 3.
- •Задача № 4.
- •Задача № 5.
- •Задача № 6.
- •Задача № 7.
- •Вариант второй. Задача № 1.
- •Задача № 2.
- •Задача № 3.
- •Задача 4.
- •Задача № 5.
- •Задача № 6.
- •Задача № 7.
- •Вариант третий. Задача №1.
- •Задача № 2.
- •Задача № 3.
- •Задача № 4.
- •Задача № 5.
- •Задача № 6.
- •Задача № 7.
- •Вариант четвёртый. Задача №1.
- •Задача № 2.
- •Задача № 3.
- •Задача 4
- •Задача № 5.
- •Задача № 6.
- •Задача № 7.
- •Вариант 5. Задача №1.
- •Задача № 2.
- •Задача № 3.
- •Задача 4.
- •Задача № 5.
- •Задача № 6.
- •Задача № 7.
- •15. Приложения
- •Шкала атрибутивных оценок тесноты корреляционной зависимости
- •Критические значения линейных коэффициентов корреляции.
- •Случайная ошибка коэффициента асимметрии для выборок разного объема
13. Типовые задачи, решаемые на практических занятиях
Тема 3 и тема 4. Оценивание парной линейной регрессии: важнейшие процедуры и интерпретация результатов их реализации
Практическое занятие 1: Расчёт параметров линейного уравнения парной регрессии и их интерпретация.
Задача.
Приводятся данные по территориям Сибирского федерального округа РФ.
Территории региона |
Численность безработных в процентах от численности экономически активного населения, %, |
Численность незанятых граждан в расчёте на одну заявленную вакансию, чел., |
1. Респ. Алтай |
9,7 |
6,1 |
2. Респ. Бурятия |
18,5 |
3,5 |
3. Респ. Хакасия |
8,8 |
4,4 |
4. Алтайский край |
9,9 |
5,0 |
5. Красноярский край |
9,7 |
4,0 |
6. Иркутская обл. |
10,9 |
3,0 |
7. Кемеровская обл. |
10,0 |
1,9 |
8. Новосибирская обл. |
12,4 |
1,0 |
9. Омская обл. |
10,0 |
1,5 |
10. Томская обл. |
9,8 |
3,7 |
Задание:
1. Постройте поле корреляции и эмпирическую линию регрессии.
2. Рассчитайте параметры линейного уравнения парной регрессии.
3. Выполните расчёт теоретических значений результата () и постройте теоретическую линию регрессии.
4. Оцените силу связи фактора с результатом через средний (общий) коэффициент эластичности ().
5. Тесноту связи оцените через линейный коэффициент парной корреляции ().
6. Значимость параметра оцените через-статистику Стьюдента.
7. Значимость уравнения в целом оцените через - критерий Фишера.
8. Качество модели оцените через среднюю ошибку аппроксимации.
Тема 5. Нелинейные модели и процедуры их спецификации методом линеаризации переменных.
Практическое занятие: Построение и оценка параметров нелинейной регрессии; прогноз, его ошибки и доверительный интервал.
Задача.
По территориям Южного федерального округа РФ приводятся данные:
Территории федерального округа |
Валовой региональный продукт, млрд. руб., Y |
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб., X |
1. Респ. Адыгея |
5,1 |
1,264 |
2. Респ. Дагестан |
13,0 |
3,344 |
3. Респ. Ингушетия |
2,0 |
0,930 |
4. Кабардино-Балкарская Респ. |
10,5 |
2,382 |
5. Респ. Калмыкия |
2,1 |
6,689 |
6. Карачаево-Черкесская Респ. |
4,3 |
0,610 |
7. Респ. Северная Осетия – Алания |
7,6 |
1,600 |
8. Краснодарский край1) |
109,1 |
52,773 |
9. Ставропольский край |
43,4 |
15,104 |
10. Астраханская обл. |
18,9 |
12,633 |
11. Волгоградская обл. |
50,0 |
10,936 |
12. Ростовская обл. |
69,0 |
20,014 |
Итого, |
225,9 |
75,506 |
Средняя |
20,536 |
6,8642 |
Среднее квадратическое отклонение, |
21,852 |
6,4427 |
Дисперсия, D |
477,50 |
41,5079 |
1) Предварительный анализ исходных данных выявил наличие одной территории (Краснодарский край) с аномальными значениями признаков. Эта территория исключена из дальнейшего анализа. Значения показателей в итоговых строках приведены без учёта указанной аномальной единицы.
Задание:
1. Расположите территории по возрастанию фактора X. Сформулируйте рабочую гипотезу о возможной связи Y и X.
2. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о возможной форме и направлении связи.
3. Рассчитайте параметры а1 и а0 парной линейной функции и линейно-логарифмической функции , степенной функции , равносторонней гиперболы, параболы второго порядка.
4. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции (ryx и ηylnx) и детерминации (r2yx и η2ylnx), проанализируйте их значения.
5. Надёжность уравнений в целом оцените через F-критерий Фишера для уровня значимости =0,05.
6. На основе оценочных характеристик выберите лучшее уравнение регрессии и поясните свой выбор.
7. По лучшему уравнению регрессии рассчитайте теоретические значения результата (), по ним постройте теоретическую линию регрессии и определите среднюю ошибку аппроксимации - ε'ср., оцените её величину.
8. Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора () составит 1,062 от среднего уровня ().
9. Рассчитайте интегральную и предельную ошибки прогноза (для =0,05), определите доверительный интервал прогноза (; ), а также диапазон верхней и нижней границ доверительного интервала (), оценив точность выполненного прогноза.