Тема 11. Эконометрические модели стационарных временных рядов и прогнозы на их основе

Практическое занятие: Построение и анализ трендовых моделей разного вида

Задача 1.

Среднегодовая численность занятых в экономике Российской Федерации, млн. чел., за период с 1990 по 2003 год характеризуется следующими данными:

Годы	Qt	Годы	Qt
1990	75,3	1997	64,7
1991	73,8	1998	63,8
1992	72,1	1999	64,0
1993	70,9	2000	64,3
1994	68,5	2001	64,7
1995	66,4	2002	65,8
1996	66,0	2203	66,5

Задание:

1. Постройте график фактических уровней динамического ряда -Q_t

2. Рассчитайте параметры параболы второго порядка: ,

линейной: и логарифмической функций:

3. Оцените полученные результаты:

• с помощью показателей тесноты связи ( r и ρ ; r² и ρ² );

• значимость модели тренда (F-критерий);

• качество модели через корректированную среднюю ошибку аппроксимации , а также через коэффициент автокорреляции отклонений от тренда -

4. Выберите лучшую форму тренда и выполните по ней прогноз до 2006 года.

5. Проанализируйте полученные результаты.

Тема 12. Эконометрические модели нестационарных временных рядов, их использование в прогнозах

Практическое занятие: Эконометрическое изучение сезонности с использованием моделей разного вида.

Задача 1.

Проведите анализ фактических данных о производстве скота и птицы на убой (тыс. тонн в живом весе) в России.

Год, квартал	Тыс. тонн	Год, квартал	Тыс. тонн
1999 I	1427	2001 IV	2786
1999 II	1257	2002 I	1515
1999 III	1402	2002 II	1379
1999 IV	2727	2002 III	1520
2000 I	1438	2002 IV	2902
2000 II	1311	2003 I	1625
2000 III	1477	2003 II	1460
2000 IV	2782	2003 III	1580
2001 I	1445	2003 IV	3012
2001 II	1286	2004 I	1638
2001 III	1483	2004 II	1467

Задание:

1. Постройте модели тренда, используя функции разного вида.

2. Постройте аддитивную и мультипликативную модели сезонных колебаний. Проанализируйте полученные результаты.

3. Выполните прогноз на III-ий и IV-ый кварталы 2004 года и на I–ый и II–ой кварталы 2005 года.

4. Результаты анализа иллюстрируйте графиками.

Задача 2.

Проанализируйте фактические данные о производства молока (млн. тонн) в России .

Год, квартал	млн. тонн	Год, квартал	млн. тонн
1998 IV	5,25	2001 III	10,49
1999 I	5,85	2001 IV	5,62
1999 II	10,78	2002 I	6,25
1999 III	10,35	2002 II	10,83
2000 IV	5,30	2002 III	10,37
2000 I	5,86	2002 IV	6,07
2000 II	10,65	2003 I	6,37
2000 III	10,33	2003 II	10,54
2000 IV	5,43	2003 III	10,40
2001 I	5,94	2003 IV	6,06
2001 II	10,86	2004 I	6,17
		2004 II	10,08

Задание:

1. Постройте модели сезонности уровней временного ряда, используя бинарные (фиктивные) переменные.

2. Проанализируйте полученные результаты.

3. Выполните прогноз на III-ий и IV-ый кварталы 2004 года и на I–ый и II–ой кварталы 2005 года.

4. Результаты анализа иллюстрируйте графиками.