Тема 13 Эконометрические модели стохастической связи динамических рядов

Задачи и проблемы моделирования стохастической связи временных рядов. Математико-статистические методы исключения тенденции из уровней временного ряда. Построение, анализ и использование результатов корреляционно-регрессионного анализа отклонений от оптимальных трендов (остатков). Множественная регрессионная модель уровней, содержащая временную компоненту. Специфика учёта в моделях связи рядов сложных форм оптимальных трендов. Согласованность оценок тесноты связи рядов уровней и отклонений. Прогнозирование уровней временного ряда с использованием множественной регрессионной модели.

Модели связи уровней нестационарных временных рядов, содержащих циклическую (сезонную) компоненту: построение, анализ, применение.

Тема 14 Перспективы развития эконометрики

Проблемы моделирования потребительских цен и инфляции. Эконометрика классификаций, экспертных оценок, качества и сертификации. Эконометрические информационные технологии.

4. Перечень тем для самостоятельного изучения студентами

Тема 1. Основные категории эконометрики (система показателей дескриптивной статистики: процедуры расчёта, оценки и анализа).

Тема 7. Системы эконометрических уравнений: виды, особенности построения и использования (построение и методы решение взаимонезависимых уравнений и систем, нормальных уравнений и систем).

5. Содержание практических занятий

Тема 3. Оценивание парной линейной модели: важнейшие процедуры и интерпретация результатов их реализации

Практическое занятие 1– Расчёт параметров линейного уравнения парной регрессии и их интерпретация – 2 часа

Методика решения типовой задачи на построение парной линейной регрессии методом Крамера расчётом определителей второго порядка по фактическим данным государственной статистики за 200… (200…) год. Оформление решения задачи в расчётной таблице. Построение поля корреляции, эмпирической и теоретической регрессии. Анализ и содержательная интерпретация полученных результатов.

Домашнее задание 1: решение индивидуальной задачи, оформление порядка расчёта и аналитической записки.

Практическое занятие 2– Реализация линейного уравнения парной регрессии на ПК – 2 часа

Особенности решение типовой и индивидуальной задач на ПК с использованием программных продуктов (EXCEL, StatGraphics). Анализ результатов. Оформление результатов исследования.

Домашнее задание 2: оформление и комплексный анализ результатов решения на ПК индивидуальной задачи, изложение выводов в аналитической записке.

Тема 4. Процедуры верификации парной линейной регрессии, прогнозы и их оценки.

Практическое занятие – Верификация парной линейной модели и прогноз – 2 часа.

Решение типовой задачи на расчёт случайных ошибок и фактических значений t-критерия для параметров уравнения регрессии, фактического значения F-критерия, средней ошибки аппроксимации. Построение прогноза по регрессионной модели, расчёт его ошибок и доверительного интервала. Построение графика фактических, выровненных и прогнозных значений результата. Анализ результатов.

Домашнее задание: решение индивидуальной задачи, анализ результатов, оформление аналитической записки.