Тема 7. Системы эконометрических уравнений: виды, особенности построения и использования

Понятие о системах уравнений и их видах (на примерах взаимно независимых, рекурсивных и структурных систем уравнений). Классификация переменных, представленных в системах эконометрических уравнений. Условия формирования перечня эндогенных и экзогенных переменных при формировании рабочих гипотез. Процедуры визуализации рабочих гипотез. Правила построения уравнений разного вида

Тема 8. Рекурсивные системы уравнений: особенности построения, оценивания и применения

Задачи построения, анализа и использования систем рекурсивных уравнений. Особенности процедур оценивания рекурсивных уравнений и систем. Анализ результатов верификации моделей, решение прогнозных задач на базе систем рекурсивных уравнений.

Тема 9. Структурные и приведённые системы одновременных уравнений: построение, идентификация

Задачи и правила построения структурных уравнений и систем. Проблема идентификации структурных уравнений. Процедуры идентификации: необходимое и достаточное условия. Варианты идентификации структурных уравнений и систем. Задачи и правила построения приведённых уравнений. Оценивание и верификация приведённых уравнений.

Тема 10. Оценивание структурных уравнений косвенным и двухшаговым мнк.

Задачи косвенного МНК (КМНК). Этапы реализации процедур КМНК. Пример использования КМНК для решения задачи оценивания точно идентифицированных уравнений. Особенности верификации результатов КМНК.

Условия применения двухшагового МНК (ДМНК). Порядок реализации ДМНК. Пример использования ДМНК для решения задачи оценивания сверхидентифицированных уравнений. Верификация результатов ДМНК.

Важнейшие направления анализа результатов КМНК и ДМНК. Решение задач прогнозирования с использованием результатов КМНК и ДМНК.

Особенности реализации КМНК и ДМНК на ПК с использованием программных продуктов.

Тема 11. Эконометрические модели стационарных временных рядов и прогнозы на их основе

Понятие о временных рядах стационарных и нестационарных процессов: особенности построения, моделирования, анализа и прогнозирования. Условия, формирующие тенденцию-тренд, их отображение в моделях ряда. Способы выявления и описания тренда. Процедуры оценивания параметров линейного и нелинейных трендов. Автокорреляция остатков и её оценки как характеристика качества выявленного тренда.

Проблемы прогнозирования с использованием моделей временных рядов. Трендовые прогнозы. Адаптивные модели прогнозирования Брауна, Хольта, Тейла-Вейджа. Особенности их построения и применения.

Тема 12. Эконометрические модели нестационарных временных рядов, их использование в прогнозах.

Понятие нестационарных процессов и их временных рядов. Особенности их учёта, обработки, анализа и практического использования.

Условия существования циклических колебаний и методы их выявления. Формирование лаговых переменных в базе данных и оценка их информативности. Построение авторегрессионных моделей временного ряда и их. использование в прогнозных расчётах.

Методы выявления сезонных колебаний уровней временных рядов. Особенности формирования базы данных для изучения сезонных колебаний уровней временного ряда. Аддитивная и мультипликативная модели сезонности. Использование метода бинарных (структурных) переменных для моделирования сезонных колебаний уровней временных рядов.

Прогнозирование уровней временного ряда с учётом сезонной составляющей.