39. Цели управления коммерческим банком.

Главная цель деятельности банковского учреждения, как и любого коммерческого предприятия, заключается в получении прибылей. Но перечень задач, стоящих перед банковским менеджментом и требуют эффективного решения, гораздо шире, чем максимизация прибылей. Задача банковского менеджмента: обеспечение прибыльной деятельности; удовлетворение потребностей клиентов в структуре и качеству предлагаемых банком услуг; наличие адекватных систем контроля за уровнем банковских рисков; создание эффективной организационной структуры банка; организация работы систем контроля, аудита, безопасности, информационных и других систем, обеспечивающих жизнедеятельность банка; создание условий для набора квалифицированных сотрудников и полной реализации их потенциальных возможностей; создание систем подготовки, переподготовки и расстановки кадров; обеспечение условий для осуществления сильного и последовательного управления банком; создание условий для повышения культуры сотрудников, наличие общих ценностей, обеспечение морального климата в коллективе.

Одной из необходимых признаков хорошо управляемого банка является соответствие его деятельности нормативным требованиям органов банковского надзора и законодательству страны. Эффективность процесса управления зависит от способности предсказывать будущее, думать на перспективу и пристально контролировать риски. Определяющим является качество подготовки и уровень профессионализма, компетентности всего персонала банка.

40. Методы управления процентными рисками.

Процентный риск отражает уровень подверженности финансового состояния кредитной организации неблагоприятным изме­нениям процентных ставок. Принятие на себя процентного риска является абсолютно нормальным для коммерческого банка и может выступить важным источником получения дополнительной прибыли. Вместе с тем избыточный для данного банка уровень риска в конкретных экономических условиях может создать серьезную угрозу для финансового положения банка. Процентный риск возникает в результате неопределенности информации относительно будущего состояния денежного рынка, а также изменения макроэкономических показателей, таких как темпы инфляции, размер бюджетного дефицита, темпы роста внутреннего национального продукта и другие. К факторам процентного риска относится также и финансовая устойчивость коммерческого банка.

Существуют следующие причины возникновения процентного риска.

1) Риск изменения цены.

Этот фактор является основной причиной того, что коммерческий банк несет процентный риск, и определяется как несбалансированность активов и пассивов по срокам платежа и по срочности пересмотра процентных ставок.

2) Риск изменения кривой дохода.

Несовпадение по времени в изменении процентных ставок по активам и пассивам может привести к риску при условии изменения конфигурации и формы кривой графика, отражающего равномерность получения дохода. Этот вид риска возникает тогда, когда непредвиденные изменения кривой графика доходов оказывают негативное воздействие на доход банка и лежащую в основе операции экономическую стоимость.

3) Базисный риск.

Он возникает в результате несовершенной корреляции при регулировании процентов, полученных и уплаченных по различным финансовым инструментам, не имеющим различий по своим характеристикам, при их переоценке.

4) Риски, связанные с опционами.

Опционные сделки дают своим владельцам право на покупку, продажу или изменение условий по сделкам с облигациями, векселями и другими процентными ценными бумагами. К ним же по своему характеру можно отнести право погашения заемщиками кредитов досрочно, а также право изъятия депозитов до востребования. Заключение банками таких сделок создает для них значительные процентные риски из-за возможного изменения баланса активов и пассивов по срокам.