Вопрос 25.

кредитного скоринга. Модель проведения скоринга обычно разрабатывается каждым банком самостоятельно, исходя из особенностей, присущих банку и его клиентуре, с учетом характера банковского законодательства и традиций страны. Техника кредитного скоринга была впервые предложена американским экономистом Дюраном в начале 40-х годов. Он выделил группу факторов, позволяющих с достаточной достоверностью определить степень кредитного риска при предоставлении потребительской ссуды заёмщику. Он использовал определённые коэффициенты при начислении баллов:

-возраст

-пол

-срок проживания в данной местности

-профессия

- работа в отрасли

- занятость

-финансовые показатели

Применяя эти коэффициенты, Дюран определил границу, разделяющую «хороших» и «плохих» клиентов,-1,25 бала. Клиент, набравший более 1,25 балла считался кредитоспособным.

Метод скоринга позволяет провести экспресс анализ заявки на кредит в присутствии клиента.

Использование балльных систем оценки кредитоспособности клиентов - это наиболее объективный и экономически обоснованный процесс принятия решений, нежели использование экспертных оценок. Единственная сложность в том, что этот процесс очень трудоёмкий и затратный. Поэтому небольшие банки не разрабатывают собственные модели анализа кредитоспособности клиентов.

Оценка кредитного риска банк предполагает анализ динамики роста кредитных вложений КБ, и их качественный анализ, который основан на детальном рассмотрении каждого кредитного договора, объекта кредитования, сумм, возможных рисков по отдельным ссудам, обеспечения кредита.

Анализ и группировка кредитов по качеству имеют важное значение. Под качеством кредита понимается степень кредитного риска, присущая данной ссуде. Уровень показателя качества кредита обратно пропорционален уровню кредитного риска. В отличии от показателей кредитного риска качество кредита или кредитного портфеля банка- это реальная величина, определяемая по уже предоставленным банком ссудам.

Вопрос 82.

Ликвидность - одна из обобщённых качественных характеристик деятельности банка, обуславливающая его надёжность. Ликвидность банка- способность своевременно и без потерь выполнять свои обязательства перед вкладчиками и кредиторами. Обязательства банка складываются из реальных и потенциальных. Реальные обязательства отражены в балансе банков в виде депозитов до востребования, срочных депозитов, привлечённых межбанковских ресурсов, средств кредиторов. Потенциальные обязательства в первую очередь выражены забалансовыми пассивными операциями банков, а также активными забалансовыми операциями.

Важным фактором, влияющим на ликвидность банка является качество его активов. Это определяется на основе 4 критериев: ликвидности, рискованности, доходности и диверсифицированности . Ликвидность активов – способность активов трансформироваться в денежную наличность посредством их реализации или погашение обязательств должником. По степени ликвидности активы подразделяются на несколько групп:

1.первоклассные ликвидные активы:

-денежные средства банка, находятся в его кассе или на кор.счетах

-ГЦБ, находятся в портфеле банка

2.краткосрочные ссуды юр. и физ. лицам , межбанковские кредиты, факторинговые операции, коммерческие ценные бумаги АО

3.долгосрочные вложения и инвестиции банка, долгосроч. ссуды, лизинговые операции, инвестиционные цен бумаги

4.неликвидные активы в виде просроченных ссуд, здания, сооружения.

Рискованность, как критерий качества активов означает потенциальную возможность потерь при их превращении в денежную форму.

Доходность активов, как критерий их качества отражает работоспособность, эффективность активов, т.е. способность зарабатывать доход и таким образом создавать источник для развития банка и укрепление его капитальной базы.

Критерием качества активов может служить и их диверсифицированность, показывающая степень распределения ресурсов банка по разным сферам размещения. Чем больше диверсифцированы активы, тем выше ликвидность банка. Важным фактором, определяющим степень ликвидности банка является качество его депозитной базы. Увеличение стабильной части депозитов предполагает возобновляемость обязательств банка. Ликвидность банка обуславливается так же его зависимостью от внешних источников, которыми являются межбанк. кредиты.

Серьёзное влияние на ликвидность оказывает сопряжённость активов и пассивов по суммам и срокам.

К внутренним факторам, от которых зависит степень ликвидности банка, относится менеджмент, т.е. система управления деятельностью банка в целом и ликвидностью в частности, а так же и имидж банка.

К числу внешних факторов, лежащих вне деятельности банка можно отнести: -общеполитическую и экономическую обстановку в стране, которые создают предпосылки развития банковских операций и успешности функционирования банковской системы, обеспечение эк стабильности деятельности банков; - развитие рынка цен. Бумаг, которое позволяет обеспечить наиболее оптимальный вариант создания ликвидных средств без потери в прибыльности;- развитие межбанковского рынка, которое способствует быстрому перераспределению между банками временно свободных денежных ресурсов; -система рефинансирования БР КБ, по средством её источником пополнения ликвидных активов КБ становится кредит БР. Эффективность надзорных функций БР определяет степень взаимодействия органа гос.надзора с КБ в части управления ликвидностью.

Таким образом, ликвидность бака есть качественная характеристика деятельности банка, обусловленная множеством факторов, находящихся в постоянном изменении и взаимосвязи.

Подход к открытию содержания платёжеспособности банка не однозначен. С одной стороны, она связана с положительной стороной собственного капитала банка, с другой стороны определяется достаточностью капитала по отношению к риску активов.

В отличии от ликвидности, платёжеспособность банка рассматривается в аспекте выполнения им на конкретную дату всех обязательств, в том числе финансовых. Т.е., критерием платежеспособности выступает достаточность на определённую дату средств на кор.счёте для выполнения платежей, в том числе из прибыли банка. Указанное соотношение между ликвидностью и платёжеспособностью приводит к тому, что при таком определении ликвидности и платёжеспособности банк может не выполнить в определённые периоды своих платёжных обязательств, но оставаться ликвидными; утрата же ликвидности предполагает систематическую неплатежеспособность.

Неплатёжеспособность, вытекающая из утраты ликвидности банка, означает, во-первых неспособность банка изыскать внутренние источники для погашения взятых на себя обязательств; во- вторых невозможность привлечь для этой цели внешние источники.

Нормативы ликвидности. (см. 110-и).