- •Донбасский инстиут техники и менеджмента
- •Тема 1. Риск как экономическая категория
- •1.1. Объективность постановки проблемы экономического риска, его сущность
- •1.2. Причины возникновения экономического риска и неопределенности. Элементы их классификации.
- •1.2.1. Типы экономического риска
- •Внешние
- •1.3. Риск, маневренность и надежность планов и управленческих решений.
- •1.4. Факторы неопределенности и риска, их значение в управлении социально-экономическими объектами.
- •1.5. Структура риска и поведение субъектов риска (менеджеров)
- •1.6. Проблемы принятия решений в условиях риска и неопределенности
- •Тема 2. Проблемы оценки и учета риска во времени принятия решений на различных уровнях экономического управления.
- •2.1. Риск в условиях формирования рынка и рыночной инфраструктуры
- •2.2. Экономика риска
- •2.2.1. Экономика приемлемого риска
- •2.2.2. Основные проблемы экономики риска
- •2.3. Риск в отраслевом планировании.
- •2.4. Методы оценки банковского риска
- •2.4.1 Банковские риски и их классификация
- •2.4.2. Кредитные риски
- •2.5. Валютный риск
- •2.5.2 Управление валютными рисками
- •Тема 3. Система количественных оценок экономического риска
- •3.1. Общие положения.
- •3.2. Коэффициент вариации риска
- •3.3. Допустимый, критический и катастрофический риски
- •3.4. Коэффициент чувствительности .
- •3.5. Коэффициент риска
- •Тема 4. Оценка нормы дисконта с учетом риска
- •4.1. Общие положения. Оценка имущества предприятия и норма дисконта.
- •4.2. Упрощенные методы учета риска на величину нормы дисконта.
- •4.3. Факторы риска, влияющие на норму дисконта.
- •Тема 5. Экспертные процедуры и методы субъективных оценок в измерении риска
- •5.1. Как добывать информацию для принятия решения в условиях неопределенности
- •5.2. Общая схема экспертизы
- •5.3. Методы обработки экспертной информации
- •5.4. Рейтинговые методы выбора альтернатив на базе экспертной информации
- •Тема 6. Теория полезности и принятия решений в условиях риска
- •6.1. Концепция полезности. Приоритеты и их числовое выражение.
- •Теорема существования функции полезности
- •6.2. Полезность по фон-Нейману. Ожидаемая полезность
- •6.3. Различное отношение к риску и полезность
- •Тема 7. Моделирование экономического риска. Теория игр и статистических решений.
- •7.1. Основные понятия
- •7.2. Критерии принятия решений при известном распределении априорных вероятностей
- •7.3. Критерии принятия решений в ситуации, характеризующейся
- •Тема 8. Принятие многоцелевых решений в условиях риска и неопределенности.
- •8.1. Неопределенность целей и компромиссы Парето.
- •8.2. Структурная схема построения моделей многокритериальных задач.
- •1. Постановка задачи
- •8.3. Выявление системы приоритетов субъекта управления
- •Тема 9. Уровень риска при маневренности и адаптивности планов.
- •9.1. Системные свойства плановых решений.
- •9.2. Эластичность плановых решений
- •9.3. Надежность и рискованность планов развития и функционирования
- •9.4. Маневренность плановых решений и управление производством
- •Тема 10. Экономический риск в стохастических моделях оптимизации
- •10.1. Общие положения
- •10.2. Элементы классификаии задач стохастического программирования
- •10.3. Риск принятия решений в планировании.
- •Рекомендуемая литература
1.5. Структура риска и поведение субъектов риска (менеджеров)
Современный бизнес требует применения рациональных основ и количественных методов в отношении делового риска. Полностью избежать риска невозможно даже в условиях сверхограниченных действий. Ведь сверхосторожность не спасает от неминуемых убытков, а если ситуация сложится благоприятно, то придется пожалеть об утраченных возможностях.
Персональный риск зависит от того, что разные люди по разному оценивают вероятность будущих событий. Они склонны судить о возможности таких событий исходя из того, насколько часто имели дело с ними, сверх меры доверяют своим суждениям и согласны на худшие варианты, лишь бы избежать ситуацию, в которой даже при малой вероятности возможны большие убытки.
Деловой риск обусловлен влиянием на бизнес изменения цен, спроса, уровня доходов, действий конкурентов, экономических колебаний и непредвиденных политических событий, способных вызвать правовые перемены.
Организационный риск – обусловлен сложностью взаимодействия людей в управленческой команде и мерой соответствия их персональных и деловых характеристик выполняемым обязанностям.
Выделяют три источника риска:
нехватка времени для принятия решения;
дефицит информации;
недостаточные возможности в управлении ситуацией.
В бизнесе при принятии решений практически всегда ощущается нехватка времени для всесторонней оценки их последствий. Используемая при этом информация бывает неполной, неадекватной ситуации или просто отсутствующей.
Во все времена экономический прогресс зависел от готовности руководителя идти на риск, эта готовность равнозначна способности к творческой деятельности. В менеджменте руководитель, который уклоняется от приема рискованных решений, считается нежеланным для фирмы, что приводит к ее застою.
Присутствие риска языком риск-менеджмента называют владение риском. Владение риском предусматривает не только четкое представление о наличии риска, но и наличие заблаговременно разработанного реального по ресурсам плана. Такой план может предусматривать создание страховых и резервных фондов, страхование в специализированной организации. В том случае, когда за убытки, связанные с риском, отвечает третье лицо, например, страховая компания, это означает применение метода перевода риска.
В конкретных случаях борьбы с риском убытков наибольшее значение имеет разработка ряда альтернативных вариантов плана (проекта). Это дает возможность выбрать наилучший из них, применяя экономико-математические методы.
Ли Якокка вспоминает, как его шеф в “Форд моторс компани” \Роберт Макнамара подчеркивал, что никогда не принимает серьезного решения, не имея за душой по меньшей мере двух его вариантов. А при решениях, связанных с суммами свыше ста миллионов долларов, лучше иметь не менее трех вариантов.
Известно, что сначала человек (субъект риска) уясняет рискованность ситуации, видит потенциальные убытки, причем не только в денежной форме, а и престижа (личного перед начальством, фирмы), согласия с руководством, работодателями, поставщиками и т.д.
Определив ситуацию как таковую, что имеет риск, субъект оценивает ее принятие для себя. В отличие от теории принятия решений (отправной пункт которой – гипотеза, что субъект уже находится в ситуации риска – стоит перед выбором), здесь считаем, что человек (руководитель) решает, входить или не входить в такую ситуацию.
Субъект может отложить принятие решения на некоторое время и использовать это время для поиска дополнительной информации. В первом случае риск можно застраховать (переложить) – надо платить (за недостаток информации), во втором случае нужно платить за дополнительную информацию. Сравниваем затраты – получаем ответ, принимаем решение.
Кроме того, отложив принятие решения, можно попасть в ситуацию риска – неиспользованных возможностей.
Приспособиться к риску могут помочь действия, которые уменьшают вероятность нежелаемых событий или величину вероятных убытков, в частности, разделение последствий риска среди других промышленников и предпринимателей или общества в целом.
Рассматриваются также проблемы, связанные с внутренним и внешним приспособлением субъекта к риску.
Внешнее приспособление состоит в попытке субъекта риска каким-либо образом модифицировать внешнее окружение, чтобы добыть определенные преимущества -–это маневрирование ресурсами, манипулирование поведением контрагентов (партнеров) при заключении сделок.
Внутреннее приспособление является характерным для лиц, которые не слишком доверяют возможностям контроля внешнего окружения и прямо влиять на него. Их основной аргумент – сбор дополнительной информации, выигрыш во времени, привлечение своих руководителей к процессу принятия решения, генерация новых альтернатив.
Оправданный риск – неотъемлемый атрибут в стратегии и тактике эффективного предпринимательства. Но сверхвысокая деловая активность также как излишняя нерешительность, нередко вредят делу.