- •Конспект лекций
- •Владикавказ
- •1. Предисловие.
- •2. Введение
- •3. Понятие сложной системы.
- •2.1. Понятие модели
- •2.2. Классификация моделей
- •2.3. Последовательность разработки математических моделей
- •2.3.1. Построение концептуальной модели.
- •2.3.2. Разработка алгоритма модели.
- •Структурный анализ процессов.
- •Формализованное описание модели.
- •2.3.3. Разработка программы
- •Построение модели.
- •Проведение модельного эксперимента.
- •2.3.4. Проведение машинных экспериментов с моделью системы
- •5.1. Применение производственных функций в макро- и микроэкономике
- •5.3. Задача потребления.
- •1. Градиент.
- •2. Основы теории подобия
- •2.1. Подобие физических явлений и его признаки
- •2.2. Анализ размерностей
- •2.3. Первая теорема подобия
- •2.4. Применение методов подобия в математическом
- •3. Численные методы решения дифференциальных уравнений
- •3.1. Постановка задачи
- •3.2. Процесс численного решения
- •3.3. Метод Эйлера
- •3.4. Модифицированный метод Эйлера
- •3.5. Метод Рунге – Кутта
- •3.6. Метод Рунге – Кутта для систем дифференциальных уравнений
- •3.7. Общая характеристика одношаговых методов
- •3.8. Многошаговые методы
- •3.9. Методы прогноза и коррекции
- •3.10. Краткая характеристика методов прогноза и коррекции.
- •3.11. Выбор шага и погрешность решения.
- •3.12. Жесткие задачи
- •4.3. Динамическая модель технического объекта
- •4.4. Построение имитационных моделей динамических систем
- •4.5. Преобразование передаточных функций звеньев в дифференциальные уравнения в форме Коши
- •4.6. Синтез имитационной модели на основе структурной схемы
5.3. Задача потребления.
Для иллюстрации применения результатов предыдущего пункта получим результаты, к которым пришёл Госсен, изучавший задачу потребления.
Пусть потребляются некие блага в количестве хi i = 1, ..., n. Общая полезность i-го блага задана функцией Тиi, функция полезности имеет вид:
и(хi, ..., хn) = Тu1(х1) + ... + Тиn(хn),
а предельная полезность — Миi = (см. п. 3.4). Предположим, что возможности потребления ограничены только временем Т. Пусть время ti тратится на добывание блага хi. Такое ограничение имеет вид:
t1х1 + ... + tnхn= Т.
Требуется вслед за Госсеном найти набор благ хi, который соответствует максимуму функции и при имеющемся ограничении. Используем принцип Лагранжа для решения этой задачи. В этой задаче только одно ограничение g(x1, ..., хn) = t1х1 + ... + tnxn -Т, поэтому вводится единственный множитель Лагранжа λ. Составим функцию Лагранжа:
L(x, λ) = и(х) — λg(х) = Ти1(х1) + ... + Тиn(хn) — λ(t1х1 + ... + tnxn— Т).
Запишем уравнения Лагранжа:
5.12
I=1, 2, …, n.
t1x1+…+tnxn=T
Решение полученной системы уравнений — набор благ с максимальной полезностью.
Из этой системы следует, что для всех i, т.е. отношение предельной полезности блага к времени добывания этого блага — постоянная величина равная множителю Лагранжа.
Рассмотрим числовой пример. Пусть имеется 4 блага, функции Тиi(хi) = , а время Т = 9. В табл. 5.3 приведены значения ki и ti. Тогда из уравнений Лагранжа:
, i=1,…,4.
Отсюда
и λ=6
Остальные результаты расчёта приведены в
табл. 5.4. Максимально возможная полезность равна 27.
Таблица 5.3 Таблица 5.4
i |
1 |
2 |
3 |
4 |
хi |
0,75 |
3 |
0,75 |
0,75 |
Тиi(хi) |
2,25 |
18 |
4,5 |
2,25 |
i |
l |
2 |
8 |
4 |
ki |
4 |
2 |
8 |
4 |
ti |
1 |
2 |
2 |
1 |
Условия Куна-Таккера.
В предыдущей лекции рассматривались ограничения g(x) = 0, т.е. ограничения в виде равенств. Некоторые экономические проблемы сводятся к задачам, в которых имеются ограничения другого вида, например, неравенства x0 ≥ 0, x1 ≥ 0, ..., xn≥ 0 и g(x) ≤ b.
Рассмотрим геометрическую интерпретацию ограничений вида х ≥ 0. Они определяют n-мерный положительный ортант. Ортант — одна из 2n областей, на которые n-мерное пространство делится n взаимно перпендикулярными координатными гиперплоскостями. Неравенство g(х)≤b определяет подмножество этого ортанта.
Если решение задачи лежит на границе области, задаваемой ограничениями, то методом Лагранжа его найти нельзя. Для решения таких задач используются другие средства, например, теорема Куна-Таккера. Рас- смотрим её формулировку.
Пусть требуется найти максимум целевой функции и = и(x) при ограничениях g(x) ≤ b, x ≥ 0. Ограничения типа неравенства можно преобразовать в равенства. Для этого рассмотрим вектор s=b-g(x)=(s1,..., sm). Тогда задача формулируется так:
и = и(х) → max, g(x) + s = b и х ≥ 0, s ≥ 0
Составим функцию Лагранжа:
Пусть (x0, х1, ..., х n, 1, ..., m) = (х, ) — стационарная точка, тогда в ней выполняются условия Ку на-Таккера:
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
Поскольку выполнены неравенства (5.12) и (5.14) в
уравнении (5.13) либо , либо х*=0, либо эти равенства выполнены одновременно. Аналогично, в силу неравенств (5.15) и (5.17) из уравнения (5.16) следует, что либо , либо λ* = 0, либо эти равенства выполнены одновременно. Запишем эти условия подробно:
.
Из этих равенств и неравенств (5.14) и (5.17) следует другая формулировка условий Куна-Таккера:
, если , j = 0, …., n
, если i = 1,….,m
gi(x*)=b, если i = 1,….,m
, если g(x*)<b, i = 1,….,m
Условия Куна-Таккера в виде (5.18) называются условиями дополняющей нежесткости.
Рассмотрим пример. Пусть решается задача:
u(x1, x 2)= -4
x1+x2≤2
0.125
x1≥0; x2≥0
Составим функцию Лагранжа:
Условия Куна-Таккера:
-8x1+6x2-25-λ1-0,25 λ2x1 ≤ 0
-10x2+6x1+40- λ1-6 λ2x2 ≤ 0
(-8x1+6x2-25- λ1-0,25 λ2x1)x1+(-10x2+6x1+40- λ1-6 λ2x2)x2 = 0
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0
2-x1-x2 ≥ 0
2 - 0,125- 3 ≥ 0
λ1(2 – x1 – x2) + λ2(2 - 0,125 - 3)=0
λ1 ≥ 0; λ2 ≥ 0
На рис. 5.5 заштриховано множество, удовлетворяющее ограничениям задачи. Целевая функция вогну- та, её первое пересечение с множеством — точка А координатами (0, 1). Она является решением задачи. Другие граничные точки множества В 0 (0, 0) и С (2, 0) не удовлетворяют всем условиям Куна-Таккера.
Условия Куна-Такке ра полностью характеризу- ют решение, однако в прак- тических проблемах часто они не дают аналитического решения. Поэтому алгорит- мы решения таких задач используют численные ме-тоды.
Приложения: