- •25. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона (д-у).
- •26. Оценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках
- •27. Системы одновременных эконометрических уравнений. Структурная и приведенная форма модели. Идентифицируемые, неидентифицируемые и сверхидентифицируемые системы.
- •28. Необходимые и достаточные признаки идентифицируемости системы
28. Необходимые и достаточные признаки идентифицируемости системы
Модель считается идентифицируемой, если каждое уравнение системы идентифицируемо. Если хотя бы 1 уравнение системы не идентифицируемо, то и вся модель неидентифицируема. Сверхидентифицируемая модель содержит хотя бы 1 сверхидентифицируемое уравнение.
Необходимое условие
Чтобы 1 конкретное уравнение модели было идентифицируемо, необходимо, чтобы число предопределенных переменных (факторов) отсутствующих в данном уравнении, но присутствующих в системе, было равно числу эндогенных переменных в данном уравнении без одного.
Обозначим число эндогенных переменных в j -ом уравнении через Hj , а число экзогенных переменных содержащихся в системе, но отсутствующих в уравнении - через Dj . Тогда условие идентифицируемости записывается в виде следующего счетного правила
Dj + 1 = Hj - уравнение идентифицируемо;
Dj + 1 < Hj - уравнение неидентифицируемо;
Dj + 1 > Hj - уравнение сверхидентифицируемо;
Достаточное условие
Уравнение идентифицируемо, если по отсутствующим в нем переменным (эндогенным и экзогенным) можно из коэффициентов при них в других уравнениях системы получить матрицу, определитель которой не равен нулю, а ранг матрицы не меньше чем число эндогенных переменных в системе без одного.
Целесообразность проверки условия идентификации модели через определитель матрицы коэффициентов, отсутствующих в данном уравнении, но присутствующих в других, объясняется тем, что возможна ситуация, когда для каждого уравнения системы выполнено счетное правило, а определитель матрицы названных коэффициентов равен нулю. В этом случае соблюдается лишь необходимое, но недостаточное условие идентификации.