- •Тема 1. Сутнісна характеристика господарських рішень.
- •1. Сутність, зміст, функції господарських рішень
- •2.Класифікація господарських рішень
- •3. Вимоги до господарських рішень та умови їх досягнення.
- •4 Способи формалізації та реалізації господарських рішень
- •5. Основні параметри та показники якісного рішення. Види та принципи оцінювання ефективності господарських рішень.
- •Тема 2. Процес прийняття управлінського рішення.
- •1. Процес, етапи та стилі прийняття рішень та його елементи.
- •2. Характер прийняття господарських рішень. Основні чинники, що впливають на прийняття рішення
- •3. Закони й закономірності, що впливають на прийняття рішень.
- •Тема 3. Методичні основи розроблення та обґрунтування господарських рішень
- •1. Методи розроблення господарських рішень
- •2. Економічне обґрунтування господарських рішень
- •Література
- •Тема 4 планування та прогнозування господарських рішень План лекції
- •1. Сутність, підходи та основні завдання прогнозування
- •2. Класифікація прогнозів.
- •3. Етапи, методи та інструменти прогнозування господарських рішень.
- •Тема 5 невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності
- •1. Середовище прийняття господарських рішень
- •2. Сутність невизначеності та основні причини її появи. Видова класифікація невизначеності
- •3. Урахування чинника невизначеності в управлінні підприємством і засоби її зниження
- •Тема 6. Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності (теорія корисності та її застосування у процесах прийняття рішень)
- •Критерії рішень в умовах невизначеності
- •6.1 Критерій байєса - лапласа
- •6.2 Критерій вальда (максі — міна)
- •6.3. Критерій сейвіджа (міна - максі)
- •6.4. Критерій гурвіца (максімакс і максімін)
- •2. Теорія корисності в системі процесів прийняття господарських рішень
- •Тема 7 підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень
- •1. Природа та сутність ризику як економічної категорії
- •2. Класифікація ризиків
- •Тема 8. Прийняття рішень у конфліктних ситуаціях План лекції
- •1. Особливості прийняття рішень у конфліктних ситуаціях.
- •2. Сутність теорії ігор. Система понять теорії ігор.
- •3. Методи розв'язку парних стратегічних ігор
- •3.1. Розв'язок гри в чистих стратегіях
- •Тема 10. Оцінювання підприємницьких ризиків План лекції
- •1. Принципи оцінювання ризику
- •2. Статистичний підхід до оцінювання ризику
- •3. Аналітичні методи оцінювання ризику
- •3.1. Метод аналізу чутливості
- •3.2 Метод визначення точки беззбитковості
- •3.3 Метод корегування параметрів проекту
- •3.4. Метод аналізу доцільності витрат
- •4. Експертні та евристичні процедури оцінювання ризику
- •Тема 11 основи ризик-менеджменту План лекції
- •1. Загальна схема управління ризиками
- •2. Диверсифікація — метод управління ризиками
- •3. Самострахування та страхування ризиків
3. Методи розв'язку парних стратегічних ігор
Розглянемо гру, в якій беруть участь два гравці. Позначимо їх А і В. При цьому особу, яка приймає рішення, або себе, ототожнимо з гравцем А.
Алгоритм розв'язку стратегічної гри в загальному вигляді складається з таких кроків.
1. Визначення варіантів власної поведінки — стратегій гравця А.
2. Визначення варіантів поведінки свого опонента — стратегій гравця В.
3. Оцінювання наслідків для всіх варіантів комбінацій власних стратегій та стратегій конкурента — побудова платіжної матриці D.
4. Оцінювання можливості розв'язання гри в чистих стратегіях — перевірка наявності у платіжній матриці сідлової точки. В разі, якщо така можливість є, то гра розв'язана.
Сідловою точкою називається елемент матриці, для якого збігається верхня і нижня ціна гри, тобто виконується умова . У сідловій точці найбільший з мінімальних виграшів гравця А, або його максимальний гарантований виграш, дорівнює найменшому з максимальних програшів гравця В.
У разі якщо платіжна матриця має сідлову точку, то вона відповідає оптимальному компромісу гравців і відповідна пара стратегій є розв'язком гри.
Нижньою ціною гри називають елемент матриці, для якого виконується умова, що у математичній формі позначається таким записом: Економічно нижню ціну гри інтерпретують як максимальний гарантований виграш, який може забезпечити гравець А незалежно від варіантів поведінки гравця В.
Верхня ціна гри відповідає елементу платіжної матриці, що задовольняє умову: . Верхня ціна гри гарантує гравцю В, що гравець А не одержить виграш, більший ніж .
5. Оцінювання можливості розв'язання гри в змішаних стратегіях — якщо сідлової точки немає, проте виконуються передумови застосування змішаних стратегій.
Отже, як видно з наведеного алгоритму, є два основних методи розв'язання стратегічних ігор — у чистих і в змішаних стратегіях. При цьому кроки з 1 по 4 є спільними для обох методів, оскільки перш ніж намагатися розв'язувати гру в змішаних стратегіях, слід перевірити неможливість розв'язання в чистих стратегіях.
3.1. Розв'язок гри в чистих стратегіях
Припустимо, що гравець А має m можливих варіантів поведінки (стратегій). Позначимо їх АІ;А2, ...,Аm. Кількість стратегій гравця А має бути не меншою 2 ( ).
Нехай за результатами аналізу також з'ясовано, що наш опонент, гравець В, має n можливих варіантів поведінки (стратегій): В1, В2, ..., Вn. Кількість стратегій гравця В також має бути не меншою 2 ( ).
Тоді така гра називається грою розмірністю т х п, оскільки саме стільки є можливих комбінацій стратегій гравців А і В.
Назва цього метода "розв'язок гри в чистих стратегіях" зумовлена тим, що до сформульованих загальних вимог до застосування цього апарату аналізу додається ще одна: кожен із гравців повинен обрати одну єдину оптимальну стратегію. І така пара оптимальних стратегій (по одній для кожного з двох гравців) повинна гарантувати оптимальний компроміс інтересів кожного з учасників конфліктної ситуації.
Коли набір стратегій для кожного з гравців сформовано, можна будувати платіжну матрицю гри. Рядки цієї матриці відповідають стратегіям гравця А, і позначаються Аi, . Стовпчики цієї матриці відповідають стратегіям гравця В, і позначаються Вj, .
На перетині кожного i-го рядка матриці та j-го стовпчика розміщуються елементи dij, що для матриці виграшів показують фінансовий результат, який отримає гравець А від застосування стратегії Аi, тоді як його опонент обрав стратегію Вj. Якщо це число додатне, то гравець А отримує виграш в розмірі dij, якщо від'ємне — то програш (зазнає збитків). Відповідно нульове значення елемента платіжної матриці означатиме, що гравець А, як і гравець В, не отримає ні виграшу, ні програшу.
У схематичному вигляді платіжну матрицю наведено в табл. 8.1.
Таблиця 8.1.
Загальний вигляд платіжної матриці
A |
B1 |
B2 |
... |
Bn |
B |
||||
A1 |
d11 |
d12 |
... |
d1n |
A2 |
d21 |
d22 |
... |
d2n |
... |
... |
... |
... |
... |
Am |
dm1 |
dm2 |
... |
dmn |
Ще раз нагадаємо, що оскільки гра антагоністична, то виграші гравця А дорівнюють програшам гравця В, тобто платіжна матриця для гравця В буде різнитися від платіжної матриці гравця А лише знаками елементів, а по модулю вони будуть однаковими. Це міркування дає змогу у випадку антагоністичної гри не будувати окрему платіжну матрицю для гравця В, а здійснювати аналіз на основі єдиної матриці гравця А.
Коли платіжна матриця побудована, можна спробувати розв'язати гру в чистих стратегіях. Для цього визначають дві характеристики платіжної матриці — нижню та верхню ціну гри.
Алгоритм пошуку нижньої ціни гри.
Фіксується перший рядок і з усіх його елементів знаходять і запам'ятовують найменше значення.
Процедура пункту 1 повторюється для всіх рядків платіжної матриці. В результаті маємо набір мінімальних елементів з кожного рядка.
З обраних мінімальних елементів знаходиться найбільше значення, яке і буде нижньою ціною гри. А рядок, в котрому розташовується цей елемент, відповідає стратегії, вибір якої гарантує гравцю А виграш не менший, ніж нижня ціна гри.
Алгоритм пошуку верхньої ціни гри.
1. Фіксується перший стовпчик і з усіх його елементів знаходять і запам'ятовують найбільше значення.
2. Процедура пункту 1 повторюється для всіх стовпчиків платіжної матриці. В результаті маємо набір максимальних елементів з кожного стовпчика.
3. З обраних максимальних елементів стовпчиків знаходять найменше значення, яке буде верхньою ціною гри. А стовпчик, у котрому розташовується цей елемент, відповідає стратегії, вибір якої гарантує гравцю В, що його програш не перевищить верхню ціну гри.
Коли верхня і нижня ціна гри визначені, слід перевірити, чи наявна в матриці сідлова точка .
Проілюструємо наведений матеріал на прикладі.
Завдання. Припустимо, що ми маємо антагоністичну гру. Гравець А має три стратегії, В — чотири. Нехай змістовна частина гри проаналізована і на основі цього побудована платіжна матриця, наведена в таблиці 8.2.:
Таблиця 8.2.
A |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B |
||||
A1 |
40 |
0 |
-25 |
35 |
A2 |
-30 |
-15 |
30 |
0 |
A3 |
15 |
10 |
20 |
25 |
Визначити можливість розв'язання гри в чистих стратегіях.
Розв'язок
Спочатку визначимо нижню ціну гри.
1. Знайдемо і зафіксуємо мінімальний елемент з першого рядка. Це елемент d13 = -25.
2. Знайдемо мінімальні елементи з другого і третього рядків. Це елементи d21 =-30 та d32 = 10 відповідно.
3. З обраних елементів знайдемо найбільший.
Таким чином, нижня ціна гри дорівнює 10. Це означає, що в разі вибору гравцем А стратегії А3 за будь-яких варіантів поведінки гравця В, гравець А забезпечить собі виграш не менше ніж 10.
Тепер визначимо верхню ціну гри.
1. Знайдемо і зафіксуємо максимальний елемент з першого стовпчика. Це елемент d11 = 40.
2. Знайдемо максимальні елементи з другого, третього і четвертого стовпчиків. Це елементи d32 = 10, d23 = 30 та d14 = 35 відповідно.
3. З обраних елементів знайдемо найменший.
Таким чином, верхня ціна гри теж дорівнює 10, тобто в разі вибору гравцем B стратегії В2 за будь-яких варіантів поведінки гравця А, він В не програє більше ніж 10.
Таким чином, Це означає, що між сторонaми А і В виникає раціональний компроміс, який полягає в тому, що гравцю А слід обрати стратегію А3, а гравцю В — стратегію В2 відповідно. В результаті гравець А отримає виграш в 10 одиниць, а гравець В — програє в таких самих обсягах. Раціональність цього компромісу полягає в тому, що гравець, який в односторонньому порядку порушує рівновагу і відхиляється від оптимальної стратегії, гарантовано погіршить своє становище (отримає або менший виграш, або ще більші збитки). Отже, наведена гра має розв'язок у чистих стратегіях і цей розв'язок знайдено.