Тема 10. Оцінювання підприємницьких ризиків План лекції

30. Принципи оцінювання ризику

31. Статистичний підхід до оцінювання ризику

32. Аналітичні методи оцінювання ризику

33. Експертні та евристичні процедури оцінювання ризику

1. Принципи оцінювання ризику

Оцінювання ризику — одне з найважливіших завдань, ефективне вирішення якого є запорукою розв'язання проблеми адекватного реагування на різні типи загроз, що трапляються в процесі функціонування суб'єктів підприємництва. Для цього розроблено велику кількість різноманітних методик і підходів, основні з яких ми розглянемо в цьому розділі. Проте перш ніж розглянути ці методики, спробуємо визначити загальні засади, принципи, на яких повинен ґрунтуватись нау­ково обґрунтований інструментарій оцінювання ризиків. Можливо, формулювання окремих із цих принципів дискусійне, проте ознайомлення з ними корисне для розуміння концептуальних проблем оцінювання ризику.

Сукупність принципів оцінювання ризиків, що пропонується до розгляду, поділяється за ієрархією на три групи. Розглянемо їх.

1. Методологічні принципи

18. Однотипність ризиків означає, що уявлення для будь-якого учасника спільної діяльності про ризик збігається. Тобто якщо ризик представлено як збиток, то немає суб'єктів, що вважають якось інакше. Принцип однотипності ризиків необхідний тому, що не можна будувати ризикологічну стратегію і тактику, коли в учасників їх реалізації є суперечливі думки.

19. Позитивність ризиків означає, що для ухвалення рішення про доцільність певного виду діяльності, інтегральний показник ризику має перебувати в межах прийнятності. Принцип позитивності пов'язують з уявленням про досяжність результатів. Всі ризики не повинні бути такими, щоб справа здавалася безнадійною.

20. Об'єктивність ризиків означає, що під час оцінювання необхідно забезпечити правильне відображення структури і характеристик об'єкта, що змінюється. При цьому потрібно прагнути базуватися на правильних якісних (структурних, функціональних та ін.) і кількісних показниках об'єктів з урахуванням перехідних процесів, а також, за можливістю, враховувати ступінь невірогідності і непевності, об'єктивно властивий майбутньому.

21. Коректність ризиків означає, що під час оцінювання повинні виконуватися окремі формальні вимоги, до яких можуть належати:

а) інтервальна монотонність, тобто на визначеному інтервалі значень показників при збільшенні інтенсивності діяльності ризик зростає, до того ж в межових сферах невизначеність змінюється якісно;

б) непропорційність, тобто зростання ризику непрямо пропорційне збільшенню інтенсивності діяльності (у заданому інтервалі зміни показників);

в) транзитивність, тобто якщо перша ситуація менш ризикована, ніж друга, а друга менш ризикова, ніж третя, то це означає, що перша ситуація менш ризикована, ніж третя;

г) адитивність, тобто якщо ризик першого виду діяльності дорівнює R₁ а другого — R₂, і обидва види діяльності відбуваються одночасно, то загальний ризик дорівнює сумі окремих ризиків, тобто R_заг = R₁ + R₂. Наведені формальні принципи здаються на перший погляд природними, проте на практиці їх дотримуються не завжди або їх виконання з якихось причин важко забезпечити.

22. Комплексність ризиків означає, що у своїй сукупності вони повинні утворювати замкнуту систему ієрархічного типу. Іноді цей принцип називають "системністю", проте більш доцільно вживати запропоновану назву, тому що системність завжди пов'язана з уявленням про повноту, що, як правило, не реалізується на практиці.

23. Взаємозалежність ризиків означає, що виникнення одних ризиків або безпосередньо, або внаслідок складних опосередкованих зв'язків спричиняє виникнення інших ризиків. Наприклад, економічні ризики завжди пов'язані із соціальними.

2. Методичні принципи:

Якщо увагу, в першу чергу, приділяють економічним ризикам, то з усіх принципів можна виокремити такі.

24. Дисонансність ризиків означає, що будь-яка нова діяльність додає до навколишнього середовища щось специфічне. З позицій економічних ризиків саме ця специфіка визначає в остаточному підсумку розміри конкретних показників, а ризику тим більше, чим більше дисонанс нової діяльності. Методичне забезпечення повинно давати змогу враховувати дисо-нансні ризики.

25. Різносприйнятність ризиків пов'язана з наявністю різноманітних ділянок діяльності, що визначає розбіжність їхніх інтересів, різне відношення до можливих збитків. Звідси випливає необхідність оцінки ризиків із позицій кожного учасника діяльності (наприклад, державних чиновників, підприємців, журналістів та ін.).

26. Динамічність ризиків припускає, що методичне забезпечення враховує мінливість ризиків і дозволяє дати однозначну характеристику очікуваній динаміці процесів.

3. Операційні принципи:

27. Модельованість ризиків пов'язана з тим, що ситуація, за якої виникають ризики, може бути описана моделлю. Не треба плутати принцип модельованості і метод моделювання — останній застосовують для розрахунку розміру ризику, у той час як перший визначає правила усіх дій. Принципи взагалі необхідні для визначення правил дії, і модельованість є одним з найголовніших правил третьої групи.

28. Принцип спрощення передбачає, що при оцінюванні ризиків вибирають найпростіший з інформаційно-обчислювального погляду метод.