- •1. Случайные события.
- •2. Классическое определение вероятности и ее свойства.
- •3.Аксиоматическое определенияе вероятности
- •4.Формулы комбинаторики. Гипергеометрическое распределение.
- •5. Условная вероятность. Независимость событий.
- •6. Формула полной вероятности. Формула Байеса.
- •7. Схема независимых испытаний Бернулли.
- •8. Предельные теоремы в схеме Бернулли. Теорема Пуассона.
- •10. Плотность распределения вероятностей и ее свойства.
- •11. Математическое ожидание и его свойства.
- •Свойства м
- •12. Дисперсия и ее свойства.
- •13. Коэффициент корреляции и ковариация.
- •14. Моменты.
- •15. Основные дискретные распределения случайных величин.
- •1. Биноминальное распределение.
- •2. Распределение Пуассона.
- •3. Геометрическое распределение.
- •16. Равномерное и показательное распределение.
- •17. Нормальное распределение.
- •18. Двумерная функция распределения и ее свойства.
- •19. Двумерная плотность вероятности и ее свойства.
- •20. Независимость случайных величин
- •21. Условный закон распределения.
- •22. Неравенство Чебышева. Сходимость случайных последовательностей.
- •24. Центральная предельная теорема.
- •25. Выборочный метод.
- •26.Эмпирическая функция распределения и её свойства.
- •27. Полигон и гистограмма.
- •28. Числовые характеристики выборки.
- •29. Точечное оценивание.
- •30.Стандартная ошибка точечной оценки
- •32. Доверительные интервалы.
- •33. Распределение х2 Стьюдента и Фишера.
- •34. Доверительные интервалы для оценки математического ожидания при известном .
- •35. Доверительные интервалы для оценки матожидания нормального распределения при неизвестном .
- •36. Проверка статистических гипотез.
- •37. Построение критической области.
- •38. Критерий согласия Пирсона.
- •40. Сравнение дисперсий двух нормальных выборок.
- •42. Дисперсионный анализ.
- •43. Парная регрессия.
- •44 .Парный коэффициент корреляции, его св-ва
- •45.Проверка гипотезы о достоверности выборочного коэффиц. Коррелеляции
- •46. Критерий Манна-Уитни.
30.Стандартная ошибка точечной оценки
Стандартная ошибка точечной оценки – среднее квадратическое отклонение от точечной оценки.
S=σ( ). =1/n*Σxi.
= , D( )=1/n2*ΣD(xi) = =σ2/n.
M(xi)=a; D(xi)= σ2; 2=1/n-1*Σ(xi- )2;
( )=1/n(n-1)* Σ(xi- )2
S=
32. Доверительные интервалы.
Оценка неизвестного параметра, которая задается двумя числами (концами интервала), называется интервальной.
Пусть по выборке получена точечная оценка θˆ неизвестного параметра . Это оценка чем точнее, чем меньше |- |.
Пусть | - |< , >0.
Методы математической статистики не позволяют на наверняка утверждать, что выполняется это неравенство. Можно лишь говорить о вероятности его выполнения.
P(| - |< )=
-доверительная вероятность или надежность. В качестве выбирается число близкре к 1: 0,95; 0,99;0,995 (выбирается исследователем самостоятельно).
Раскрыв знак модуля получим определение доверительного интервала
P( - < < + )=
Доверительным называется интервал ( - ; + ), который покрывает неизвестный параметр с заданной надежностью . При этом - называется точность оценки.
Замечание:
Неверно говорить, что попадает в интервал. Задача состоит в том, чтобы построить такой интервал, который бы заключал в себе .
Доверительные интервалы строятся (нужно знать закон распределения оценки
.
Затем поступают следующим образом:
1. вычисляется точечная оценка
2. выбирается надежность
3. вычисляется точность оценки
33. Распределение х2 Стьюдента и Фишера.
1.Распределение (хи-квадрат) пусть независимы и имеют стандартное нормальное распределение. Тогда случайная величина называется распределенной по закону с n степенями свободы.
M0
M
При n распределение медленно стремится к нормальному.
2.Распределение Стьюдента Пусть независимы и 1 стандартное нормальное распределение, а 2- распределение 2 с k степенями свободы. Тогда случайная величина называется распределенной по закону Стьюдента с k степенями свободы.
.
При k распределение Стьюдента быстро стремится к нормальному.
МТ=0 DT=
3. Распределение Фишера. Пусть независимы и имеют распределение с k1 и k2 числом степеней свободы соответственно.
Тогда случайная величина называется распределением по закону Фишера с k1 и k2 числом степеней свободы.
Замечание. 1)Табличные значения cлучайной величины Фишера всегда больше 1.
.
34. Доверительные интервалы для оценки математического ожидания при известном .
Пусть изучаемый признак Х имеет нормальное распределение. Построим по выборке (x1, x2,…,xn) доверительный интервал для оценки мат. Ожидания а при заданной надежности
Несмещенной и состоятельной оценкой мат ожидания явл выборочное среднее значение
в
Значение параметра известно. В результате доверительный интервал будет иметь вид
Здесь n-объем выборки. Точность оценки
Где значение числа t находится с пом. Таблиц функции Лапласа на основании выбранной надежности из уровнения
= ,