- •6.Законы денежного обращения, необходимость учёта их требований при регулировании денежного оборота.
- •7. Сущность, причины и формы проявления инфляции.
- •8.Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика, формы и методы.
- •9.Платежная система, её элементы и их взаимосвязь. Закон «о национальной платежной системе».
- •Фз рф от 27 июня 2011 г. N 161-фз г. "о национальной платежной системе"
- •10. Безналичные расчеты, их роль. Принципы организации безналичных расчетов.
- •11.Основные формы безналичных расчетов, сфера применения, особенности документооборота.
- •12. Валютная система, ее элементы. Валютный курс, его виды и факторы на него влияющие.
- •13. Необходимость и сущность кредита как экономической категории.
- •14. Функции кредита, его роль в рыночной экономике. Границы кредита.
- •15. Банковский кредит, его сущность и виды.
- •16.Принципы банковского кредитования, их эволюция.
- •17. Коммерческий кредит, его сущность, виды, роль в рыночной экономике.
- •18. Потребительский кредит, его содержание, виды и роль в рыночной экономике.
- •19. Государственный кредит, его виды, роль и влияние на денежное обращение.
- •20. Международный кредит, его виды и значение.
- •21. Банковский процент, его сущность, виды. Функции и факторы определяющие.
- •22. Сущность банка. Специфика банковской деятельности.
- •23. Структура банковской системы рф, характеристика её элементов.
- •24.Роль банков в развитии экономики. Вида банков, их классификация.
- •25. Характеристика периода «золотого стандарта» в России. Денежная реформа с.Ю.Витте
- •26. Денежная реформа 1922-24г.Г., ее значение
- •27 .Основные этапы развития банковской системы России до 1917г.
- •28. Кредитная реформа 1930-32гг. Ее значение
- •29. Реформирование банковской системы в процессе рыночных преобразований
- •Современное состояние банковской системы рф, основные проблемы
- •Коммерческие банки, их основные функции, принципы функционирования и правовая база
- •Создание, регистрация, лицензирование коммерческого банка. Прекращение деятельности банка
- •Собственные средства и собственный капитал банка, их роль вдеятельности коммерческого банка. Функции капитала банка
- •Доходы и расходы коммерческого банка, их классификация. Основные направления увеличения доходов и оптимизации расходов банка
- •Банковская маржа, показатели ее характеризующие
- •38. Формирование и использование прибыли коммерческого банка. Факторы, влияющие на финансовые результаты деятельности банка, резервы роста прибыли
- •39. Показатели рентабельности деятельности коммерческого банка, их экономический смысл и методика расчета
- •Платежеспособность, надежность и устойчивость коммерческого банка, понятия, факторы, их определяющие
- •Ликвидность коммерческого банка, понятие и условия ее обеспечения
- •Оценка ликвидности баланса коммерческого банка. Система экономических нормативов Банка России
- •Стратегии и методы управления банковской ликвидностью. Проблема увязки ликвидности и доходности коммерческого банка
- •45. Характеристика пассивных операций банка, их роль в деятельности коммерческого банка. Управление пассивными операциями
- •46. Открытие, ведение и закрытие расчетных и текущих счетов. Договор банковского счета
- •47. Депозитные операции коммерческого банка. Классификация депозитов. Система страхования вкладов физических лиц в рф
- •1/ Повысить доверие вкладчиков к банковской системе;
- •48. Депозитная политика коммерческого банка. Методы привлечения депозитов. Показатели, характеризующие качество депозитной базы коммерческого банка
- •49. Межбанковские кредиты, их виды, особенности предоставления
- •50. Активы коммерческого банка, их классификация. Показатели качества активов. Проблемы управления банковскими активами в современных условиях
- •Кредитный портфель банка, его состав, принципы формирования, показатели качества, управление кредитным портфелем
- •Организация кредитного процесса в банке, его основные стадии
- •Методы оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков банка, использование ее результатов
- •Кредитный договор, его основные разделы и показатели.
- •Особенности кредитования в виде открытия кредитных линий, овердрафтного и консорциального кредитования
- •Основные формы обеспечения возвратности кредита, преимущества и недостатки их применения, критерии выбора
- •Залог, понятие, виды. Проблемы использования залога российскими коммерческими банками. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество.
- •Банковская гарантия и поручительство как формы обеспечения возвратности кредита
- •Риски в банковской деятельности, их классификация
- •Кредитный риск, его оценка и способы минимизации
- •Порядок формирования и использования резервов на возможные потери по ссудам
- •Межбанковские расчеты как составная часть платежной системы страны и проблемы их совершенствования
- •Кредитование коммерческими банками физических лиц, проблемы и перспективы развития
- •Основные принципы организации работы по ведению бухгалтерского учета в банках. План счетов в кредитных организациях
- •Раздел 1Капитал;
- •Денежная масса м ее агрегаты. Показатели характеризующие состояние денежной массы
- •Центральный банк рф, его правовой статус, организационная структура и высшие органы управления
- •Задачи и функции Центрального банка рф
- •Денежно-кредитное регулирование, его цели. Инструменты денежно-кредитной политики, используемые Банком России
- •Организация налично-денежного обращения. Определение потребности в наличных средствах на макро и микроуровнях
- •Банковский контроль и надзор за деятельностью кредитных организаций
- •Инспектирование кредитных организаций, задачи и цели
- •Виды контроля и его организация в коммерческих банках
- •Экономическое содержание инвестиционной деятельности и ее формы. Субъекты, объекты и нормативно-правовая база инвестиционной деятельности в рф
- •75. Структура источников финансирования инвестиционной деятельности и ее оптимизация
- •Структура источников финансирования инвестиционной деятельности в системе отношений рыночной экономики
- •76. Сущность, особенности и роль инвестиционного кредита в рыночной экономике. Границы кредита
- •77. Особенности принятия решения по кредитной заявке инвестиционного кредита. Основные показатели оценки эффективности инвестиционных проектов.
- •78. Портфель ценных бумаг коммерческого банка, принципы его формирования и организация управления.
- •79. Ипотечный кредит. Проблемы ипотечного кредитования в России
- •79. Сущность ипотечного кредита, ипотека и ипотечный кредит. Правовая основа ипотечного кредита в рф и роль в активизации реальных инвестиций. Проблемы развития ипотечного кредитования в России
- •2 Модели ипотечного кредита:
- •80. Коммерческие банки в системе лизингового кредитования
- •81. Банковские пластиковые карты, их виды и особенности использования
- •82. Основные направления развития современных банковских технологий
- •83. Дистанционное банковское обслуживание, его виды и роль
- •84. Конкуренция в сфере банковской деятельности. Особенности конкуренции на рынке банковских продуктов
- •85. Банковские продукты, услуги и операции: экономическое содержание и виды. Качество банковских продуктов, его оценка
- •86. Цена банковского продукта: виды, методы установления. Проблемы ценообразования в современных коммерческих банках
- •87. Торговая марка, имидж и бренд коммерческого банка. Значение, отличительные черты и составляющие
Стратегии и методы управления банковской ликвидностью. Проблема увязки ликвидности и доходности коммерческого банка
Основная цельуправления ликвидностью - снижение риска несбалансированной ликвидности.Проблема управления ликвидностьюбанка может быть разделена на вопросы внешнего и внутреннего регулирования ликвидности.
Внешнее регулированиеобеспечивается требованиями ЦБ. Оно включает в себя не только экономические нормативы, но и другие инструменты административного и экономического действия. Для целейвнутреннего управленияликвидностью каждый банк разрабатывает свой документ о политике в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности, который должен содержать: четкое разделение полномочий и ответственности между руководящими органами и подразделениями банка по управлению ликвидностью; порядок проведения анализа состояния ликвидности, причин невыполнения обязательных нормативов и разработку мер по обеспечению нормативных показателей; процедуры принятия решений при возникновении конфликта интересов между ликвидностью и прибыльностью банка; порядок составления прогноза ликвидности; процедуры восстановления ликвидности, в т.ч. и сценарий, рассчитанный на наихудшие условия.
Банк, его специалисты должны постоянно отслеживать состояние ликвидности банка, причем не только на текущий момент, но и перспективу.
Внутренняя оценка ликвидности банка может и должна проводиться с помощью составления позиции ликвидности. Для наглядности ее обычно представляют в виде таблицы соответствия активно-пассивных операций.
В процессе управления ликвидностью важно отслеживать так называемые сигналы неблагополучия. “Сигналы неблагополучия”: - нарушает ли банк требования ЦБ?;
- теряет ли банк депозиты? - платит ли банк более высокие проценты по вкладам и займам денежного рынка, чем другие банки, сопоставимые по размеру и местоположению (премия за риск); - вынужден ли банк продавать активы, чтобы удовлетворять спрос на ликвидные средства? - может ли банк удовлетворить все “хорошие” заявки на кредиты (для России не актуально)
Поэтому методы управления этим риском существуют общие и специфические.
Общие методы- влияют на отдельные составляющие риска несбалансированной ликвидности: для кредитного риска - совершенствование методики анализа кредитоспособности заемщиков и мониторинг выданных кредитов, выбор наиболее рациональных форм обеспечения возвратности кредитов; для риска ограблений - усиление охраны и т.д.Специфические методызависят от избранной банком стратегии управления ликвидностью. Существуют три основных стратегии управления ликвидностью: 1/стратегия управления активами т.е. управление ликвидностью через управление активами; 2) стратегия управления пассивами, т.е. управление ликвидностью через управление пассивами и 3) стратегия управления активами и пассивами, т.е. управление ликвидностью через сбалансированное управление активами и пассивами банка. Виды стратегий и их основное содержание представлено в таблице.
Виды и содержание стратегий управления ликвидностью банка.
Виды стратегий |
Основные положения |
Управление активами |
Накопление банком ликвидных средств в виде денежных средств и легкореализуемых. ценных бумаг |
Управление пассивами |
Займы на межбанк. рынке, сделки репо, продажа банковских акцептов |
Управление активами и пассивами |
Накопление ликвидных. активов для удовлетворения ожидаемого спроса Межбанк. кредиты при возникновении неожиданных потребностей в ликвидности |
44. Банковские ресурсы, их состав, структура, проблемы формирования.
Банковские ресурсы представляют собой средства, которыми банк распоряжается и которые он использует для активных операций. К ним относятся:
уставный капитал,
различные фонды и средства, которые банк создал или привлек при проведении пассивных операций.
В структуре банковских ресурсов выделяют собственные средства, депозиты, межбанковское привлечение, а также другие привлеченные средства. Собственные средства образуются из уставного капитала, который состоит из номинальной стоимости акций, а также фондов и нераспределенной прибыли.
Уставный капитал банка в соответствии с ФЗ «О банках и банковской деятельности» составляется из величины вкладов участников, определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы кредиторов. ЦБ РФ устанавливает норматив мин.размера УК. С 01.01.2012 для нового банка – 300 млн. руб., с 01.01.2015 г. – 300 млн. руб. для существующих.
Банки создают общий и специальные резервные фонды из чистой прибыли для покрытия возможных рисков (на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, на возможные потери. Также к специальным фондам относятся фонды накопления и социального развития., все эти фонды создаются в соответствии с Уставом Банка.
Нераспределенная прибыль – прибыль текущего года и прошлых лет, оставшаяся в распоряжении банка после выплаты дивидендов, налогов и отчислений в различные фонды.
На размер собственного капитала оказывает влияние объем и характер активных операций. Чем больше риск, тем больше должен быть размер собственного капитала.
Следует различать понятия собственные средства и собственный капитал банка. Собственный капитал составляет до 90% всех собственных средств, в которые так же входят амортизация активов.
В соответствии с рекомендациями Базельского комитета, собственные средства (капитал) банка делятся на 2 части: базисный капитал (1го уровня) и дополнительный капитал (2го уровня). Капитал 1го уровня – наиболее стабильная часть собственных средств, которая в любой момент времени может быть направлена на покрытие любых потерь (УК, эмиссионный доход, фонды, нераспределенная прибыль). Капитал 2го уровня – более изменчивая часть собственных средств, стоимость которого может меняться в зависимости от изменения стоимости активов и рыночных рисков (прирост имущества за счет переоценки, субординированный кредит, часть привилегированных акций).
Основная часть банковских ресурсов – привлеченные средства, обязательства банка - депозиты, кредиты других банков, средства, полученные от реализации долговых ценных бумаг, средства, полученные в результате операций РЕПО. Депозиты – денежные средства, внесенные в банк физ(юр.) лицом на условиях договора банковского вклада (счета).
Для пополнения ликвидности коммерческие банки обращаются за кредитом к банкам-корреспондентам, в т.ч. и на международных рынках, или ЦБ РФ.
Выпуск коммерческими банками на национальных и международных рынках долговых ценных бумаг: облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертификатов.
Операции РЕПО – банк заключает одновременно две сделки: первую на продажу ценных бумаг в определенный срок по определенному курсу, вторую – на покупку этих же бумаг через определенный срок по фиксированному курсу.