55. Банковская гарантия и поручительство как формы обеспечения возвратности кредита

Банковская гарантия— поручительство банка-гаранта за выполнение денежных обязательств своего клиента; при неуплате клиентом в срок это сделает банк. Выдается под соответствующее обеспечение. Поручительство как ФОВ связана с привл-ем ср-в з-ка и также др. лиц, кот. по д-ру п-ва обяз-ся перед Б-ом отвечать за неисполнение з-ком своего обяз-ва. П-во широко исп-ся СБ при К-нии ф. л. , инд-х предпринимателей. П-во оформ-ся д-ром. Закл-ся 2 д-ра: осн-й КД, вспомог-й д-р п-ва. Д-р п-ва оформ-ся в письм. форме, где указ-ся кому дается п-во, за кого, за исполенние какого обяз-ва. Пор-тель и должник отвечают перед К-ром солидарно, если д-ром не предусм-ся субсидиарная ответ-ть. Д-р п-ва прекр-ет свое действие: - если выполнено обяз-во; - изменено обяз-во без согласия п-теля; - по окончанию срока, указ-го в пор-ве.БГ: В н. 90х гг широко исп-сь гарантии на ФОВ. Гарантом м. б. Б или КО. Суть БГ: Б-гарант дает по просьбе др. лица (принципала) письм. обяз-во уплатить Б-ку в соответ-ии с условиями обяз-ва Д-ю сумму в случае невыполнения перед К-тором своих обяз-в. Б-гарант несет ответ-ть в пределах своего имущ-ва.

55. Риски в банковской деятельности, их классификация

Банковские риски – это вероятность или угроза потери банка части ресурсов, ликвидности, недополучения доходов. Проблема рисков непосредственно связана с проблемой доходности. Чем выше риск, тем банк может получить больше доход. Все риски с которыми сталкивается банк можно разделить на общие риски, которым подвержены все субъекты (аварии, войны) и банковские риски. Классификация банковских рисков дана ЦБ в Положении «Об организации внутреннего контроля»:

1.Внешние риски: страновые, региональные, политические, инфляционные, правовые.

2Внутренние риски:

0. Риски, связанные с активами (кредитный, валютный, кассовый, рыночный, валютный риск)

1. Риски связанные с пассивами (депозитные риски, риски связанные с выпуском ц/б).

2. Риски, связанные с качеством управления банком (риск потери ликвидности, риск необеспечения достаточности капитала)

По времени возникновения: прошлые, текущие, перспективные.

По степени риска: умеренные, низкие, высокие.

По степени допустимости:

1. Риски, которые можно допускать.

2. Риски, которые нельзя допускать.

3. Риски, которые нельзя не допускать.

Управление риском зависит от вида риска:

1. Диверсификация рисков

2. Страхование рисков

3. Установление лимитов риска

4. Создание возможных резервов.

55. Кредитный риск, его оценка и способы минимизации

Одним из основных видов банковских рисков выступает кредитный риск. Он является основным, потому что может провоцировать другие риски. Кредитный риск – это вероятность потерь, связанных с неспособностью или нежеланием заемщика выполнить свои обязательства по возврату кредита.Следует различать риск отдельной ссуды и риск в целом кредитного портфеля. Риск кредитного портфеля не равен сумме рисков отдельных кредитов.

Управление риском отдельной ссуды осуществляется:

1Путем тщательного анализа кредитоспособности заемщика;

2Применением надежной формы обеспечения.

Риск кредитного портфеля рассчитывается в соответствии с Инструкцией № 62а «Создание резерва под возможные потери по ссудам».В соответствии с этой инструкцией все ссуды группируются по степени риска и ссуд по каждой группе, умножается на соответствующий коэффициент риска. Далее они складываются. Отнесение полученной величины к кредитному портфелю позволяет определить уровень совокупного кредитного риска.

Методы управления риском кредитного портфеля:

Диверсификация кредитного портфеля;

Ограничение размеров кредитов, выдаваемых одному заемщику;

Страхование портфеля ссуд;

Создание резерва.