Тема 14. Валютные операции и способы минимизации валютных рисков

1. Порядок проведения валютных операций в Республике Казахстан

2. Виды валютных операций

3. Валютная позиция – открытая и закрытая валютные позиции

4. Кассовая сделка на условиях «спот»

5. Срочные валютные сделки, их характерные особенности

6. Межбанковские форвардные сделки

Цель занятия:

- изучить порядок проведения валютных операций в РК;

- понять механизм валютного регулирования и контроля в РК.

Методические рекомендации к выполнению:

Следует различать факторы, определяющие способ платежа при совершении валютной сделки. Затем рассмотреть в хронологическом порядке становление и развитие валютного рынка в Казахстане. Изучить процедуру валютной сделки, понимать сущность валютных опционов и валютных фьючерсов. Понять и разобраться в таких понятиях как валютные риски и валютная позиция.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.

1. Каков порядок получения банковских лицензии на осуществление операций с валютными ценностями?

2. В каких основных направлениях ведут банки деятельность на валютном рынке?

3. Предложите классификацию валютных операций банков с использованием наиболее широкого спектра классификационных признаков.

4. Оцените влияние фундаментальных (долгосрочных) и конъюнктурных (краткосрочных) факторов на сложившуюся за последние месяцы динамику курса тенге по отношению к основным иностранным валютам.

5. Что такое валютный арбитраж? Придумайте схему валютного арбитража со сроком не более 1 месяца, обеспечивающую наибольшую доходность в сложившихся экономических условиях (используйте информацию о разнице валютных курсов и процентных ставок на региональных площадках).

6. В каких случаях банк имеет короткую или длинную валютную позицию? Каковы требования Нацбанка в отношении открытой валютной позиции?

7. Дайте определение валютного риска. Как можно измерить степень риска по каждой валюте?

8. Как соотносятся риски по отдельно взятым валютам и по банковскому валютному портфелю в целом? Почему?

9. Банк принял решение о предоставлении кредита в иностранной валюте сроком на 1 год. Перечислите все возможные методы (и инструменты) хеджирования валютного риска, которые может использовать банк в данном случае.

10. Каков общий порядок осуществления валюто-обменных операций?

11. В чем состоят функции коммерческого банка как агента валютного контроля?

12. В чем заключаются особенности расчетных операций в иностранной валюте?

Литература:

1. Банковское дело: Учебник / О.И.Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева др. под редакцией заслуженного деятели науки РФ. доктора экономических наук, профессора О.И. Лаврушина - 3-е издание, переработанное и дополненное. -М: КНОРУС, 2005 г. - 786 с.

2. Банковское дело: Учебник / Под ред. д.э.н,, профессора ГГ. Коробовой; М. Экономист, 2004 - 75 с.

3. Банковское дело: управление и технология: Учебное пособие для вузов^. Под ред. профессор A.M. Тавасиева - М.: ЮНИТИ -Дана, 2001.-863 с.

4. Банковское дело. Учебник под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой -5-ое изд. - М: Финансы и статистика 2004.-592с

5. Банковское дело. Под редакцией О.И. Лаврушина. М.. Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 2003 г.

6. Банковское дето. Под ред. Сейткасымова Г.С. Алматы, Каржы-каражат. 1998 г.

7. Банковское дело: Стратегическое руководство под ред. Платонова В. И Хиггинса М., М.: Консолтбанкир, 1998 г.