- •Содержание умкд
- •1. Типовая учебная программа дисциплины
- •2. Силлабус (рабочая учебная программа) по дисциплиНе
- •Выписка из рабочих учебных планов
- •1. Общие сведения
- •1.1. Цель и задачи курса:
- •Задачи изучения дисциплины:
- •1.2. Пререквизиты курса
- •1.3. Постреквизиты курса
- •2. Организация и планирование курса
- •2.1.Курс лекционных занятий
- •2.2.Курс практических (семинарских) занятий
- •2.3. Курс лабораторных занятий
- •2.4. Самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя (срсп)
- •2.5. Самостоятельная работа студента (срс)
- •3. Расписание модульно-рейтинговой проверки знаний обучающихся (график выполнения и сдачи заданий по дисциплине)
- •4. Требования преподавателя
- •5. Критерии и правила выставления баллов
- •3. Карта учебно-методической обеспеченности дисциплины
- •3.1. Список рекомендуемой литературы
- •3.2. Методическое обеспечение дисциплины
- •3.3. Перечень специализированных средств
- •4. Методические рекомендации по дисциплине
- •5. Лекционный комплекс
- •2. Концепция временной ценности денег.
- •3. Виды процентных ставок
- •4. Способы начисления процентов
- •2.Метод группировки.
- •3. Принципы построения статистических группировок.
- •2. Статистические графики.
- •1.Сущность и значение абсолютных величин.
- •2. Относительные величины и их виды.
- •1. Ряды динамики и их виды.
- •1.Понятие об индексах, классификация индексов.
- •1. Наращение по простой процентной ставке
- •1. Формы лизинга и их основные особенности
- •2. Виды лизинга
- •2.Основные модели погашения долга.
- •3. Определение эффективности ипотечного кредитования.
- •1. Метод чистой современной стоимости (npv)
- •6. План практических занятий
- •7. Методические указания по выполнению лабораторных работ
- •Материалы для срс
- •9. Материалы по контролю и оценке учебных достижений обучающихся Экзаменационные вопросы
3.2. Методическое обеспечение дисциплины
№ |
Название |
Место нахождения |
1. |
УМКД |
Электронная библиотека |
2. |
Методические указания по выполнению практических, лабораторных работ и СРС |
Электронная библиотека |
3. |
Лабораторный практикум |
Кафедра «Финансы и кредит» |
4. |
Тестовые задания |
ОКТ |
3.3. Перечень специализированных средств
Мультимедийный комплекс, ЭВМ, методические страницы преподавателей кафедры «Финансы и кредит».
4. Методические рекомендации по дисциплине
Логика изложения дисциплины предполагает четкую последовательность изучения представленных тем.
Рекомендуется следующая последовательность в овладении курсом: вначале надо ознакомиться с программой курса и методическими указаниями по его изучению; проработать учебный материал по учебникам и лекциям, затем следует обратиться к дополнительной литературе и публикациям в журналах.
Контроль за результатами работы осуществляется в виде ответов на вопросы для экзамена.
Если в процессе самостоятельной работы возникнут затруднения (непонимание отдельных положений дисциплины, трудности в решении задач или выполнении лабораторных заданий), студенту следует обратиться за консультацией на кафедру «Финансы и кредит».
Для оценки освоения курса можно воспользоваться вопросами для самоконтроля.
5. Лекционный комплекс
Модуль 1 Теоретические основы финансово-статистических расчетов
ЛЗ 1 |
Введение в теорию финансово-статистических расчетов
|
Особенности статистической методологии
Методологической основой финансово-статистических расчетов является теория познания, определяющая научный подход к изучению явлений природы и общества.
Знание диалектических законов и категорий позволяет финансово-статистическим расчетам правильно понять и истолковать явления, подлежащие исследованию, выбрать надлежащий инструмент и методологически правильный подход к их изучению. Вместе с тем финансово-статистическим расчетамприсущи свои специфические приемы изучения, зависящие от особенностей их предмета. Совокупность этих приемов, с помощью которых финансово-статистические расчеты изучают свой предмет, образует их методологию.
Под методологией понимается система приемов, способов и методов, направленных на изучение количественных закономерностей, проявляющихся в структуре, динамике и взаимосвязях социально-экономических явлений.
Финансово-статистические исследования состоят из трех основных стадий:
наблюдение;
первичная обработка, сводка и группировка результатов наблюдения;
анализ полученных сводных материалов.
Все эти этапы связаны между собой, отсутствие одного из них ведет к разрыву целостности финансово-статистических исследований. Так, проведение наблюдения бессмысленно без дальнейшего анализа, а анализ невозможен без информации, полученной на стадии первичной обработки данных.
Прохождение каждой стадии исследования связано с использованием специальных методов, объясняемых содержанием выполняемой работы.
В широком смысле финансовая математика — это любые финансовые вычисления для достижения какой-либо цели. Коммерческие и финансовые вычисления сопровождают нас постоянно. В каком банке хранить деньги? Какой вид вклада лучше всего выбрать? Положить ли деньги в банк или закупить товары впрок? Обменять ли средства на иностранную валюту или положить их в банк? Ехать ли за товарами на оптовый рынок или покупать их в ближайшем магазине? Подобные вопросы постоянно возникают перед людьми. Поэтому задачи, формально относящиеся к области финансовой математики, приходится решать очень часто.
С развитием денежного обращения и используемого в расчетах математического аппарата совершенствовались и финансовые вычисления. Они стали необходимыми для успешного проведения любой коммерческой деятельности. Вместе с современными методами анализа и моделирования финансовых ситуаций финансовые вычисления переросли в новое, все более влиятельное направление организации и управления предпринимательской деятельности — финансовый менеджмент.
Но ядром финансового менеджмента остается финансовая математика — вполне определенный круг финансовых вычислений. Речь идет, прежде всего, об аппарате и методах расчетов, необходимых при финансовых операциях, когда оговариваются значения трех параметров: стоимостные характеристики (размеры платежей, кредитов, долговых обязательств), временные данные (даты и сроки выплат, отсрочки платежей, продолжительность льготных периодов), специфические элементы (процентные и учетные ставки). Все эти параметры равноправны, игнорирование какого-либо одного из них может привести к нежелательным финансовым последствиям для одной из участвующих сторон.
Между различными видами параметров существуют функциональные зависимости. Изучение этих зависимостей и разработка на их основе методов решения финансовых задач — важнейшее направление деятельности специалистов в области финансов.
Финансовая математика имеет сугубо практическое значение. Она применяется в банковском и сберегательном деле, страховании, в работе финансовых организаций, торговых фирм и инвестиционных компаний, фондовых и валютных бирж, во внешнеэкономической деятельности. Но не следует полагать, что с помощью финансовой математики решаются все проблемы финансово-банковской и инвестиционной практики.
Методы и понятия финансовой математики обязательно используются в качестве исходных инструментов при создании более сложных методов количественного финансового анализа. С рассмотрения основных понятий финансовой математики мы и начнем.
Проценты — это доход от предоставления капитала в долг. Будем обозначать проценты латинской буквой.
Процентная ставка — это величина, которая характеризует интенсивность начисления процентов.
Исходную инвестированную сумму будем называть первоначальной суммой, и обозначать латинской буквой Р.
Наращенная сумма S— это первоначальная сумма Р + проценты:
S = Р + I.
Коэффициент наращения kпоказывает, во сколько раз выросла первоначальная сумма: k — S/P.
Период начисления — это промежуток времени, за который начисляются проценты.
Интервал начисления — это минимальный промежуток времени, попрошествии которого происходит начисление процентов. Например, первоначальная сумма может быть инвестирована на 2 года (период начисления), а проценты на нее будут начисляться каждый квартал (интервал начисления).