- •Волжский университет им. В.Н. Татищева
- •Isbn Содержание
- •1. Тематический почасовой план 4
- •2. Методические указания 13
- •3. Варианты заданий 62
- •4. Тематика курсовых работ 66
- •5. Критерии оценки знаний 67
- •Введение
- •1. Тематический почасовой план
- •Тема 1. Проблемы управления и принятия решений в экономике
- •Тема 2. Содержание задач принятия решений
- •Тема 3. Анализ проблемной ситуации и оценка ее элементов
- •Тема 4. Процедуры выбора в структурированных ситуациях
- •Тема 5. Решение многокритериальных задач
- •Тема 6. Принятие решений в условиях неопределенности
- •Тема 7. Задачи группового выбора (экспертные методы)
- •Тема 8. Автоматизация процедур принятия решений
- •Вопросы для аттестации
- •Тема 7. Задачи группового выбора (экспертные методы)
- •Тема 8. Автоматизация процедур принятия решений
- •2. Методические указания к выполнению контрольных работ
- •2.1. Структура контрольной работы
- •2.2. Краткая характеристика и классификация задач
- •2.3. Методика решения задач
- •2.3.1. ЗадачиJ- класса
- •2.3.2. Решение задачи линейной оптимизации в интегрированных системах
- •Microsoft Excel 7.0 Отчет по результатам
- •2.3.3. ЗадачиJa– класса (неструктурированные критерии)
- •1. Принцип максимина (гарантированного результата)
- •2. Принцип оптимизма.
- •3. Принцип Гурвица.
- •4. Принцип Сэвиджа (принцип минимаксного сожаления ).
- •2.3.4. ЗадачиJa– класса (неструктурированные критерии), решаемую методом «смещенного идеала»
- •2.3.5. ЗадачиJa– класса (неструктурированные критерии), решаемую лексикографическим методом
- •2.3.6. ЗадачиJa– класса (структурированные критерии)
- •3. Варианты заданий
- •3.1. Задача классаJ
- •3.2. Задача классаJa
- •4. Тематика курсовых работ
- •5. Критерии оценки знаний
- •Библиографический список
4. Принцип Сэвиджа (принцип минимаксного сожаления ).
Стратегия выбора основанная на использовании стратегии Сэвиджа характеризуется теми потенциальными потерями, которые ЛПР может иметь, если выберет неоптимальное решение. Процедура выбора обычно происходит в три этапа и строится на вычислении промежуточного показателя функции потерь (w) на базе имеющихся для каждой альтернативы функции полезности (.Uij).
На первом этапедля каждого критерияAjпо конкретной альтернативеyiопределяется максимальное значение функции полезности .
max Uij = max Ui │ Aj ,
ii
показывающей возможный наилучший уровень полезности Ui, который можно получить, для конкретного критерияAj .
На втором этапе, на основании полученных значений для каждой альтернативы строится показатель
w(y1) │Aj=w(yij) =maxUij-Uij
i
характеризующий потенциальный риск (потерянную выгоду от выбора неоптимальной альтернативы).
На третьем этапепроизводится выбор стратегии с наименьшим показателем риска :
u(y* ) =minw(yij )
Проведем решение исходной задачи (табл. 9) с использованием данной методики.
Решение задачи по принципу Сэвиджа.
На первом этапе для каждого критерия Аj по конкретной альтернативе Yi определяется максимальное значение:
(для критерия А1),
(для критерия А2),
(для критерия А3).
Данные значения приведены в табл. 10 в строке «max».
На втором этапе на основе полученных значений для каждой альтернативы строится показатель, характеризующий потенциальный риск.
Если для первого критерия А1 руководство предприятием выбрало стратегию Y3, то значение потерь равно:
Если для первого критерия А1 руководство предприятием выбрало стратегию Y1, то значение потерь равно:
Если для первого критерия А1 руководство предприятием выбрало стратегию Y2, то значение потерь равно:
Для второго критерия А2 максимальной является альтернатива Y1, при выборе ее руководство имеет минимальные потери: w(y12)=0.
Если для первого критерия А2 руководство предприятием выбрало стратегию Y2, то значение потерь равно:
Если для первого критерия А2 руководство предприятием выбрало стратегию Y3, то значение потерь равно:
Для второго критерия А3 максимальной является альтернатива Y2, при выборе ее руководство имеет минимальные потери: w(y23)=0.
Если для первого критерия А3 руководство предприятием выбрало стратегию Y1, то значение потерь равно:
Если для первого критерия А3 руководство предприятием выбрало стратегию Y3, то значение потерь равно:
На основании полученных данных строится матрица сожалений (табл.14).
Таблица 14
Матрица сожалений
-
Альтернативы
Критерии (цели)
А1
А2
А3
Y1
5
0
1
Y2
2
6
0
Y3
0
3
2
На основании матрицы потерь можно определить максимальные потери по каждой альтернативе.
Оптимальной будет та альтернатива, которая имеет минимальные потери, т.е.
Таким образом, оптимальной здесь представляется альтернатива Y3, имеющая минимальные потери выгоды. На рис.13 представлена экранная форма решающих матриц по приниципу Сэвиджа.
Рис.13. Экранная форма таблиц решения залаыи по методу Сэвиджа
Алгоритм и формулы реализации решающих таблиц представлены в табл.15-18.
Таблица 15
Алгоритм формирования матриц для обобщенной постановки задачи
|
A |
B |
C |
D |
2 |
Альтернативы
|
|
Критерии (цели) |
|
3 |
A1 |
A2 |
A3 | |
4 |
Y1 |
1 |
8 |
4 |
5 |
Y2 |
4 |
2 |
5 |
6 |
Y3 |
6 |
5 |
3 |
7 |
maxj |
=МАКС(B4:B6) |
=МАКС(C4:C6) |
=МАКС(D4:D6) |
Таблица 16 Расчетная матрица формирования потенциальных потерь wij
|
A |
B |
C |
D |
E |
11 |
Альтернативы
|
Критерии (цели) |
maxj
| ||
12 |
A1 |
A2 |
A3 | ||
13 |
Y1 |
=$B$7-B4 |
=$C$7-C4 |
=$D$7-D4 |
=МАКС(B13:D13) |
14 |
Y2 |
=$B$7-B5 |
=$C$7-C5 |
=$D$7-D5 |
=МАКС(B14:D14) |
15 |
Y3 |
=$B$7-B6 |
=$C$7-C6 |
=$D$7-D6 |
=МАКС(B15:D15) |
|
|
|
|
mini |
=МИН(E13:E15) |