- •Дніпропетровська державна фінансова академія
- •Банківська система
- •7 Список рекомендованої літератури 151
- •Передмова
- •Програма навчальної дисципліни «банківська система»
- •Інструментальні компетенції:
- •Міжособистісні компетенції:
- •Системні компетенції:
- •Спеціальні компетенції:
- •1.1.Тематичний план навчальної дисципліни
- •Зміст навчальної дисципліни Модуль і. Банківська система
- •Тема 1 Банківська система: створення, функціонування, функції.
- •Тема 2. Створення й організація діяльності банку
- •Тема 3. Регулювання діяльності банків
- •Модуль іі. Основні операції банку
- •Тема 4. Розрахункові і касові операції банків
- •Тема 5. Формування ресурсів банку
- •Тема 6. Кредитні операції банків
- •7. Операції банків із цінними паперами
- •Тема 8. Операції банків у іноземній валюті
- •Змістовий модуль 4. Забезпечення економічної безпеки банків.
- •Бібліографічний список
- •Тема 2. Створення та організація діяльності комерційного банку
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Питання для самоконтролю
- •Бібліографічний список
- •Питання для самоконтролю
- •Завдання регулювання діяльності банків
- •Економічні нормативи діяльності комерційних банків
- •Питання для самоконтролю
- •Бібліографічний список
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самоконтролю
- •Проблемні питання для обговорення
- •Рефінансування на 7 років. Яка вигода нбу в цій дії?
- •Бібліографічний список
- •Питання для самоконтролю
- •Бібліографічний список
- •Тема 7. Операції банків з цінними паперами
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Питання для самоконтролю
- •Бібліографічний список
- •Тема 8. Операції банків з іноземною валютою
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •1.Контракт
- •Питання для самоконтролю
- •Бібліографічний список
- •Ключові терміни і поняття
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самоконтролю
- •Бібліографічний список
- •Тести для перевірки знань
- •3.Методичні рекомендації до практичних занять
- •Ситуаційні та практичні завдання
- •Контрольні завдання
- •Бібліографічний список
- •Контрольні завдання
- •Бібліографічний список [2, 3, 5-11, 15-19]. Практичне заняття № 3
- •Тема 7. Операції банків з цінними паперами.
- •Методичні рекомендації до практичного заняття
- •Завдання для вирішення
- •Практичне заняття № 4
- •Приклад 1.. Пряме котирування Нью-Йорк – Лондон табл. 3.12
- •Приклад .2. Непряме котирування Нью-Йорк - Франкфурт табл. 3.13
- •Визначити gbp/dem(табл. 3.15)
- •Створення відкритої валютної позиції може бути представлене в такий спосіб табл. 3.17
- •Перерахування позицій у долари сша -табл. 3.20
- •Розрахувати 3-х місячні форвардні пункти й курс аутрайт для курсу usd/eur по даних табл. 3.21
- •Ситуаційні завдання
- •4.Методичні рекомендації до семінарських занять
- •Класифікація комерційних банків
- •Тестові завдання
- •Бібліографічний список
- •Тестові завдання
- •Бібліографічний список
- •5. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
- •Перелік індивідуальних завдань
- •6. Підсумковий контроль
- •7. Список рекомендованої літератури
- •Банківська система Величкін Валерій Олександрович
- •Навчально-методичний посібник
Тестові завдання
1.Основні завдання регулювання діяльності банків:
а)захист інтересів вкладників;
б)створення конкурентного середовища у банківському секторі;
в)забезпечення відкритості політики і діяльності банківського сектору;
г)всі відповіді вірні.
2.Вступний контроль здійснює:
а)департамент роботи з проблемними банками;
б)департамент стратегічного розвитку банківського нагляду;
в)департамент реєстрації та ліцензування банків.
3. За спеціалізацією банки можуть бути:
а). ощадними, інвестиційними;
б)ощадними, інвестиційними, не розрахунковими.
в)ощадними, інвестиційними, іпотечними, розрахунковими.
4. Акціонерами банку можуть бути:
а)юридичні і фізичні особи, резиденти і нерезиденти, держава в особі Кабінету Міністрів України;
б)тільки юридичні і фізичні особи;
в)тільки резиденти і нерезиденти.
5.Банківська ліцензія-це:
а)документ, який видається НБУ в порядку і на умовах, визначних Законом, на підставі якого банки мають право здійснювати банківську діяльність;
б)документ, який видає НБ банківській корпорації в порядку і на умовах, визначних ЗУ.
6. Розмір регулятивного капіталу розраховується за формулою:
а)регулятивний капітал =основний капітал + кошти вкладені в корпоративні права ;
б)регулятивний капітал = основний капітал-додатковий капітал;
в)регулятивний капітал =основний капітал + додатковий капітал-кошти вкладені в корпоративні права.
7. Три основні види стабілізаційного кредиту:
а)обов’язковий, спеціальний, загальний;
б)комерційний, державний;
в)банківський;
г)не має вірної відповіді.
8. Порядок подання документів для реєстрації державного банку: а)заява про реєстрацію банку, статут банку, протокол установчих зборів, бізнес-план;
б)коло клієнтів, яких банк має намір залучення з метою обслуговування, анкету.
9. Видається свідоцтво про державну реєстрацію банку:
а). Національним банком протягом 5 днів після прийняття документів;
б)протягом 3-х робочих днів;
в)державним реєстратором після узгодження статуту Національним банком.
10.Показник поточної ліквідності розрахується за формулою:
а).Н5=(Кк +Ккр)/Зпр*100%;
б).Н5=(Зкр/рК )*100%;
в).Н5=(Апот/Зпр )*100%.
11.Валютна позиція-це:
а). співвідношення між сумою балансових та позабалансових вимог банку та сумою його балансових та позабалансових зобов`язань у певній іноземній валюті;
б). результат діяльності банківських установ, які мають певну ліцензію, і здійснені операції з іноземною валютою.
12.Показник кредитного ризику-це:
а). співвідношення величини кредиту, який видано будь-якому отримувачеві кредиту, до загальної величини кредитного портфелю;
б). співвідношення величини кредиту, який видано будь-якому отримувачеві кредиту, до величини регулятивного капиталу банка;
в). співвідношення величини кредиту, який видано будь-якому отримувачеві кредиту, та всіх вимог банку до контрагенту до величини регулятивного капиталу банка;
Проблемні питання, які винесені для обговорення
1.Банк зареєстрований державним реєстратором при величині УК
5 млн EUR. НБУ зарахував на коррахунок банку суму УК.
Які операції може виконувати банк?.
2.Банк почав проводити операції згідно з Уставом, ліценцією та письмовим дозволом НБУ. Один місяць потому показник платоспроможності капіталу Н2 дорівнює 10%. Як працює банк?
3.Капітал банку дорівнює 10 млн EUR. Банк залучив на умовах субординованого боргу 10 млн. EUR. НБУ відмовив в реєстрації.
Чому?
4.На протязі одного місяця показник відкритої валютної позиції зріс з 5% до 15 %. Що трапилось в банку? Які дії керівництва потрібні?
5.Леверидж банку зріс з 5% до 15%. Результатом чого є цей зріст?
Який вплив на фінансовий стан банку?
6.Під знецінення кредитів, які видані фізичним особам в іноземній валюті, банк створив 100% резерв в інвалюті. Наскільки правомірні дії кредитного комітету?
7.Банк вклав в придбання корпоративних прав створеного ним підприємства суму, яка дорівнює 20% власного регулятивного капіталу. Яка реакція НБУ очікується?
8.Вклади фізичних осіб становлять 55% пасивів банку. Які необхідні дії Ради банку і прогнозовані контролюючих органів?
9.Чому резерв під знецінення цінних паперів до погашення створюється на засадах теперішньої вартості майбутніх грошових потоків?
10.Банк не має ліцензії ДКЦП на право торговця цінними паперами, але проводить операції. Які можливі дії ДКЦП і НБУ?
11.На протязі 3-х місяців поспіль показник ризику негативно класифікованих активів більш 10%. Які дії приймає НБУ?
12.Три місяці поспіль банк 25 раз порушував норматив щоденного резервування коштів на коррахунку. Які методи впливу застосує НБУ?
13.В серпні місяці 2009 року банк норматив обов’язкового місячного резервування коштів на коррахунку. Які дії повинні бути з боку банку і НБУ?
14.Три місяці поспіль рентабельність активів ROE менша за 0,5%. Банк направив банку письмове застереження стосовно виправлення показника. Які права і обов’язки банку в даному випадку?
15.Показник CAMELS для банку дорівнює 3. НБУ наполягає на процедурі фінансового оздоровлення. Які адекватні дії банку?