- •ОГЛАВЛЕНИЕ
- •ВВЕДЕНИЕ
- •1. ВВЕДЕНИЕ В ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ
- •1.1. Функции одной переменной
- •1.2. Функции многих переменных
- •ЗАДАЧИ
- •2. КЛАССИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
- •2.1. Задачи оптимизации при отсутствии ограничений
- •2.2. Метод множителей Лагранжа
- •ЗАДАЧИ
- •3. НЕЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
- •3.1. Постановка задачи
- •3.3. Методы решения задач нелинейного программирования
- •3.4. Градиентные методы оптимизации
- •3.5. Квадратичные методы оптимизации
- •3.6. Учет ограничений в градиентных методах оптимизации
- •3.7. Последовательный симплексный метод
- •3.10. Методы случайного поиска
- •3.11. Глобальный поиск
- •3.12. Многокритериальные задачи
- •ЗАДАЧИ
- •4. ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
- •4.1. Постановка задачи
- •4.2. Двойственные задачи ЛП
- •4.3. Методы решения задач линейного программирования
- •ЗАДАЧИ
- •5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
- •5.1. Транспортные задачи
- •5.2. Задачи целочисленного программирования
- •5.3. Задача выбора вариантов
- •5.4. Дискретное программирование
- •5.5. Задача коммивояжера
- •ЗАДАЧИ
- •БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
x = 0.3333 Q1 = -1.1481 x = 1.0000 Q = 1.0000
Рис. 1.3. Окончание
1.2.Функции многих переменных
Рассмотрим особенности оптимизации целевой функции Q x для n
действительных переменных без ограничений |
|
|
|
||||
|
|
Q x extr, |
|
|
|
|
|
|
|
|
x X |
|
|
|
(1.3) |
|
|
X x : x E n . |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Необходимым условием существования экстремума функции Q x яв- |
|||||||
ляется равенство нулю ее градиента в точке экстремума x |
|
||||||
|
|
Q x |
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gradQ x |
|
Q x |
Q x |
|
, i ,...,n. |
|
|
|
x |
, или |
|
(1.4) |
|||
xi |
|
||||||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Градиент функции |
|
gradQ x - это вектор, направленный в сторону |
наибольшего возрастания функции Q x в точке х, а в точке экстремума он
равен нулю.
Достаточным условием существования минимума функции Q x является положительно определенная матрица Гессе (гессиан) в точке экстремума
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q x |
||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
Q x |
|
|
|
||
G x |
|
Q x |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
xi x j |
|
x x |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Q x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xn x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q x |
... |
|||
|
x x |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
Q x |
... |
|||
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Q x |
... |
|||
|
xn x |
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q x |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
x x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
Q x |
|
(1.5) |
||
|
|
|
|
. |
|
|
x xn |
|
|||
|
|
|
|
||
... |
|
|
|
|
|
|
Q x |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xn |
|
|
|
|
11
Необходимыми и достаточными условиями максимума функции Q x является: gradQ x , G x отрицательно определена.
Если G – квадратная симметричная матрица, x – вектор-столбец, то квадратичной формой матрицы G называется уравнение
n n |
|
FG x xT G x qij xi x j . |
(1.6) |
i j
Матрицу G, соответствующую квадратичной форме, иногда называют положительно определенной (отрицательно определенной), если квадратичная форма FG x является положительно определенной (отрицательно оп-
ределенной).
Квадратичная форма FG x является положительно определенной то-
гда, и только тогда, когда все характеристические корни G положительны или, что эквивалентно, если все главные миноры матрицы положительны.
Квадратичная форма FG x отрицательно определена тогда, и только
тогда, когда все характеристические корни G отрицательны или, что эквивалентно, когда у главных миноров чередуются знаки «плюс» и «минус».
Пример 1.2. Для функции Q x x |
x x x |
x |
|
x |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
найти и исследовать экстремум. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В соответствие с (1.4) находим |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
gradQ x x |
|
|
, откуда x |
|
|
; |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
матрица Гессе согласно (1.5) G x |
|
|
|
положительно определена, |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
т.к. все собственные значения положительны и равны 2.
Следовательно, в точке x T функция Q(x) достигает миниму-
ма.
Для нахождения экстремума функции n-переменных также необходимо ее графическое представление, которое возможно только в пространстве двух переменных n . Для n можно рекомендовать предварительную табуляцию функцию по каждой переменной, xi , i ,...,n , при условии, что меня-
ется одна переменная, остальные постоянны. Это равносильно сечению искомой поверхности Q x плоскостями параллельными координатным плос-
костям. Сечение лучше всего проводить через точки экстремума.
Построим трехмерные графики поверхности и графики линий равного уровня для примера 1.2. Поскольку функция зависит от трех переменных
12
n , а график строится для n , то переменную x (это лучший вариант, т.к. x ).
Пос троение графика поверхнос ти ус коренным путем (заданием функции)
Q(x1 x2 x3) x12 x22 x32 4 x1 8 x2 12 x3 100 x3 6
Q1(x1 x2) Q(x1 x2 x3)
Q1 |
Q1 |
Пос троение графика поверхнос ти путем с оздания мас с ива данных0 дляx1 4
2 x2 6 |
|
4 x3 8 |
|
n 40 |
k 40 |
|
i 0 n j 0 k |
||||||||
x1 a1 |
|
b1 a1 |
i |
x2 a2 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||
i |
|
|
|
n |
|
|
|
j |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
M |
i j |
Q |
x1 x2 x3 |
|
|
|
|||||
|
|
|
i |
j |
|
|
|
|
|
a1 |
0 |
|
b1 |
4 |
a2 2 |
b2 6 |
a3 4 |
b3 8 |
b2 |
a2 |
j |
|
|
|
|
|
||
|
|
k |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M M
Рис. 1.4. Построение трехмерного графика для n 3
13
График поверхнос ти Q2(x2,x3) |
|
|
|
|
|
|||||||
x1 |
2 x2i |
a2 |
b2 a2 |
|
i |
x3j a3 |
b3 a3 |
j |
||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
n |
|
|
k |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
Z Q x1 x2 x3 i j i j
Z Z
Рис. 1.4. Окончание
14